279 research outputs found
Апроксимація та прогнозування квазістаціонарних процесів з раптовими викидами
No full textThe object of research is heteroskedastic processes in the formation and evaluation of the offset policy of states in international markets, in particular, in the conclusion and execution of offset contracts. The process of concluding and fulfilling the conditions of an offset contract is weakly unsteady, because at its conclusion there can be a wide variety of sudden events, force majeure circumstances that can’t be described and predicted in detail, with acceptable accuracy, in full. It is shown that the term «quasi-stationary process», which has some approximation to the stationary process, is more suitable for describing such processes. The most promising approach to constructing mathematical models of such processes is the use of combined fractal autoregression models and an integrated moving average. During the study, methods of the theory of non-stationary random processes and the theory of runs of random processes were used, it is shown that the combination of a quasi-stationary process with a sequence of random runs is quite satisfactorily modeled by the so-called fractal or self-similar process. As a universal mathematical model of self-similar processes with slowly decreasing dependencies, the model of fractal integrated autoregression and the moving average FARIMA are used. However, this model does not take into account the effect of runs of random processes on the coefficients of the numerator and denominator of the finely rational function, which approximates the process of autoregression and the moving average. Therefore, in the study, the relationship in the parameters of the runs and the coefficients of the approximating function. Mathematical models of discrete time series are considered, which are characterized by quasi-stationary and the presence of sudden runs. It is shown that for approximation of such series, models such as autoregression and moving average are quite suitable, modified to the classes of autoregression models and integrated moving average. And for self-similar (fractal) processes – modified to the classes of models of autoregression and fractal integrated moving average. The relationship between the shear length when calculating autocorrelation coefficients and the total sample length can serve as an acceptable indicator of the correctness of the solution.Объектом исследования являются гетероскедастические процессы при формировании и оценке офсетной политики государств на международных рынках, в частности, при заключении и исполнении офсетных контрактов. Процесс заключения и исполнения условий офсетного контракта является слабо нестационарным, поскольку при его заключении могут иметь место самые разнообразные внезапные события, форс-мажорные обстоятельства, которые невозможно подробно описать и предсказать, с допустимой точностью, в полном объеме. Показано, что для описания таких процессов более подходящим является термин «квазистационарный процесс», имеющий некоторое приближение к стационарному процессу. Наиболее перспективным подходом к построению математических моделей таких процессов является применение комбинированных фрактальных моделей авторегрессии и интегрированного скользящего среднего. В ходе исследования использовались методы теории нестационарных случайных процессов и теории выбросов случайных процессов, показано, что комбинация квазистационарного процесса с последовательностью случайных выбросов вполне удовлетворительно моделируется так называемым фрактальным или самоподобным процессом. В качестве универсальной математической модели самоподобных процессов с медленно убывающими зависимостями используют модель фрактальной интегрированной авторегрессии и скользящего среднего FARIMA. Однако в этой модели не учитывается влияние выбросов случайных процессов на коэффициенты числителя и знаменателя мелко-рациональной функции, которой аппроксимируется сам процесс авторегрессии и скользящего среднего. Поэтому в проведенном исследовании есть связь у параметров выброса и коэффициентов аппроксимирующей функции. Рассмотрены математические модели дискретных временных рядов, которые характеризуются квазистационарнистю и наличием внезапных выбросов. Показано, что для аппроксимации таких рядов довольно пригодны модели типа авторегрессии и скользящего среднего, модифицированные к классам моделей авторегрессии и интегрированного скользящего среднего. А для самоподобных (фрактальных) процессов модифицированные к классам моделей авторегрессии и фрактального интегрированного скользящего среднего. Соотношение между длиной сдвига при вычислении коэффициентов автокорреляции и общей длиной выборки может служить приемлемым индикатором правильности решения.Об’єктом дослідження є гетероскедастичні процеси при формуванні та оцінці офсетної політики держав на міжнародних ринках, зокрема, при укладенні та виконанні офсетних контрактів. Процес укладення та виконання умов офсетного контракту є слабо нестаціонарним, оскільки при його укладенні можуть мати місце найрізноманітніші раптові події, форс-мажорні обставини, які неможливо докладно описати та передбачити, з припустимою точністю, в повному обсязі. Показано, що для опису таких процесів більш придатним є термін «квазістаціонарний процес», що має деяке наближення до стаціонарного процесу. Найбільш перспективним підходом до побудови математичних моделей таких процесів є застосування комбінованих фрактальних моделей авторегресії та інтегрованого ковзного середнього. В ході дослідження використовувались методи теорії нестаціонарних випадкових процесів та теорії викидів випадкових процесів, показано, що комбінація квазістаціонарного процесу з послідовністю випадкових викидів цілком задовільно моделюється так званим фрактальним або самоподібним процесом. У якості універсальної математичної моделі самоподібних процесів з повільно убуваючими залежностями використовують модель фрактальної інтегрованої авторегресії та ковзного середнього FARIMA. Однак в цій моделі не враховується вплив викидів випадкових процесів на коефіцієнти чисельника та знаменника дрібно-раціональної функції, якою апроксимується сам процес авторегресії та ковзного середнього. Тому в проведеному дослідженні є зв’язок у параметрів викиду та коефіцієнтів апроксимуючої функції. Розглянуті математичні моделі дискретних часових рядів, які характеризуються квазістаціонарністю та наявністю раптових викидів. Показано, що для апроксимації таких рядів доволі придатними є моделі типу авторегресії та ковзного середнього, модифіковані до класів моделей авторегресії та інтегрованого ковзного середнього. А для самоподібних (фрактальних) процесів модифіковані до класів моделей авторегресії та фрактального інтегрованого ковзного середнього. Співвідношення між довжиною зсуву при обчисленні коефіцієнтів автокореляції та загальною довжиною вибірки може служити прийнятним індикатором коректності рішення
Вибір порядку регресійної моделі при прогнозуванні випадкових нестаціонарних економічних процесів
No full textThe object of research is heteroskedastic processes that affect the production of military goods of exporting countries. Today, armed conflicts are the most significant factor affecting the volume of production and export of weapons, since it assumes that the parties have the necessary quantity of weapons and is, in a sense, a stochastic process. The work is devoted to forecasting stochastic effects on the production processes of military goods of exporting countries. As an example, an economic system with stochastic effects and bottleneck problems in production units is considered. The model of the output process is presented as a random process with slow non-stationarity (heteroscedastic process). The methods for predicting non-stationary random processes are used. The problem of choosing and substantiating a mathematical model for predicting a heteroskedastic process is investigated, and considered. It is proved that the most capable short-term forecasting method is the Padé approximation method. It is shown that the Padé method, in fact, is a method of approximation by analytical (finely rational) functions, therefore it can be interpreted as a method of constructing a model of autoregression and moving average (ARIMA). Modifications of the ARIMA model, such as a model of autoregression and integrated moving average or autoregression and fractal integrated moving average, are considered. A modified method is developed for choosing the order of the autoregressive model according to the Akaike information criterion and beyond the Bayesian information criterion. The model problems and examples of experimental dependencies are analyzed. An effective technique is proposed for choosing the order of regression models used in the practical forecasting of stochastic processes, based on the canonical layouts of a random function. To partition the distribution function into non-equidistant intervals with constant flow intensities, an economic recurrence algorithm is used. The calculation results can be used to optimally select the order of the regression model, which approximates the real production process in the form of a time series with random external influences.Объектом исследования являются гетероскедастические процессы, которые влияют на производство товаров военного назначения стран-экспортеров. На сегодняшний день вооруженные конфликты являются наиболее значимым фактором, влияющим на объемы производства и экспорта вооружения, поскольку предполагает наличие у сторон необходимого количества вооружения и есть в некотором смысле стохастическим процессом. Работа посвящена прогнозированию стохастических воздействий на производственные процессы товаров военного назначения стран-экспортеров. В качестве примера рассмотрено экономическую систему со стохастическими воздействиями и проблемами узких мест в производственных подразделениях. Модель процесса выхода продукции представлено в виде случайного процессу с медленной нестационарностью (гетероскедастического процесса). В ходе исследования использовались методы прогнозирования нестационарных случайных процессов. Исследована задача выбора и обоснования математической модели прогноза рассматриваемого гетероскедастического процесса. Доказано, что наиболее способным методом краткосрочного прогноза является метод приближения Паде. Показано, что метод Паде, по сути, является методом аппроксимации аналитическими (мелко-рациональными) функциями, поэтому его можно интерпретировать как метод построения модели авторегрессии и скользящего среднего (АРСС). Рассмотрены модификации модели АРСС, такие как модель авторегрессии и интегрированного скользящего среднего или авторегрессии и фрактального интегрированного скользящего среднего. Разработан модифицированный метод выбора порядка авторегрессионной модели по информационному критерию Акаике и по байесовскому информационному критерию. Проанализированы модельная задача и примеры экспериментальных зависимостей. Предложено эффективную методику выбора порядка регрессионных моделей, применяемых при практическом прогнозировании стохастических процессов, которая основана на канонических раскладах случайной функции. Для разбиения функции распределения на неэквидистантные интервалы с постоянными интенсивностями потока используется экономический рекуррентный алгоритм. Результаты расчетов могут быть использованы для оптимального выбора порядка регрессионной модели, которой аппроксимируется реальный процесс производства в виде временного ряда со случайными внешними воздействиями.Об’єктом дослідження є гетероскедастичні процеси, які впливають на виробництво товарів військового призначення країн-експортерів. На сьогоднішній день збройні конфлікти є найбільш значущим фактором, який впливає на обсяги виробництва та експорту озброєння, оскільки передбачає наявність у сторін необхідної кількості озброєння та є в певному сенсі стохастичним процесом. Робота присвячена прогнозуванню стохастичних впливів на виробничі процеси товарів військового призначення країн-експортерів. В якості прикладу розглянуто економічну систему зі стохастичними впливами та проблемами вузьких місць у виробничих підрозділах. Модель процесу виходу продукції представлено у виді випадкового процесу з повільною нестаціонарністю (гетероскедастичного процесу). В ході дослідження використовувалися методи прогнозування нестаціонарних випадкових процесів. Досліджено задачу вибору та обґрунтування математичної моделі прогнозу гетероскедастичного процесу, що розглядається. Доведено, що найбільш спроможним методом короткострокового прогнозу є метод наближення Паде. Показано, що метод Паде, по суті, є методом апроксимації аналітичними (дрібно-раціональними) функціями, тому його можна інтерпретувати як метод побудови моделі авторегресії та ковзного середнього (АРКС). Розглянуті модифікації моделі АРКС, такі як модель авторегресії та інтегрованого ковзного середнього або авторегресії та фрактального інтегрованого ковзного середнього. Розроблено модифікований метод вибору порядку авторегресійної моделі за інформаційним критерієм Акаіке та за байєсівським інформаційним критерієм. Проаналізовано модельну задачу та приклади експериментальних залежностей. Запропоновано ефективну методику вибору порядку регресійних моделей, що застосовуються при практичному прогнозуванні стохастичних процесів, яка заснована на канонічних розкладах випадкової функції. Для розбиття функції розподілу на нееквідистантні інтервали з постійними інтенсивностями потоку використовується економічний рекурентний алгоритм. Результати розрахунків можуть бути використані для оптимального вибору порядку регресійної моделі, якою апроксимується реальний процес виробництва у вигляді часового ряду з випадковими зовнішніми впливами
Stepan Velykdan
No full textНа основі джерельних матеріалів розглядається
життєвий шлях та науково-просвітницька діяльність
видатного українського пасічника Степана Петровича
Великдана, продовжувача справи свого батька – відомого діяча
вітчизняного бджільництва Петра Івановича Прокоповича,
внаслідок чого аналізується його особистий внесок у
становлення та розвиток вітчизняної бджільницької науки.На основе источников рассматривается жизненный
путь и научно-образовательная деятельность выдающегося
украинского пасечника Степана Петровича Великдана,
продолжателя дела своего отца – известного деятеля
отечественного пчеловодства Петра Ивановича Прокоповича, в
результате чего анализируется его личный вклад в становление
и развитие отечественного пчеловодства как науки.On the basis of source materials the article describes lifetime,
scientific and educational activity of outstanding Ukrainian apiarist
Stepan Petrovych Velykdan. He was a son of prominent figure of home
beekeeping – Petro Ivanovych Prokopovych and a follower of his
father’s business. The author gives profound analyses of his personal
contribution in formation and development of home beekeeping
Stepan Velykdan
No full textНа основі джерельних матеріалів розглядається
життєвий шлях та науково-просвітницька діяльність
видатного українського пасічника Степана Петровича
Великдана, продовжувача справи свого батька – відомого діяча
вітчизняного бджільництва Петра Івановича Прокоповича,
внаслідок чого аналізується його особистий внесок у
становлення та розвиток вітчизняної бджільницької науки.На основе источников рассматривается жизненный
путь и научно-образовательная деятельность выдающегося
украинского пасечника Степана Петровича Великдана,
продолжателя дела своего отца – известного деятеля
отечественного пчеловодства Петра Ивановича Прокоповича, в
результате чего анализируется его личный вклад в становление
и развитие отечественного пчеловодства как науки.On the basis of source materials the article describes lifetime,
scientific and educational activity of outstanding Ukrainian apiarist
Stepan Petrovych Velykdan. He was a son of prominent figure of home
beekeeping – Petro Ivanovych Prokopovych and a follower of his
father’s business. The author gives profound analyses of his personal
contribution in formation and development of home beekeeping
Stepan Velykdan
No full textНа основі джерельних матеріалів розглядається
життєвий шлях та науково-просвітницька діяльність
видатного українського пасічника Степана Петровича
Великдана, продовжувача справи свого батька – відомого діяча
вітчизняного бджільництва Петра Івановича Прокоповича,
внаслідок чого аналізується його особистий внесок у
становлення та розвиток вітчизняної бджільницької науки.На основе источников рассматривается жизненный
путь и научно-образовательная деятельность выдающегося
украинского пасечника Степана Петровича Великдана,
продолжателя дела своего отца – известного деятеля
отечественного пчеловодства Петра Ивановича Прокоповича, в
результате чего анализируется его личный вклад в становление
и развитие отечественного пчеловодства как науки.On the basis of source materials the article describes lifetime,
scientific and educational activity of outstanding Ukrainian apiarist
Stepan Petrovych Velykdan. He was a son of prominent figure of home
beekeeping – Petro Ivanovych Prokopovych and a follower of his
father’s business. The author gives profound analyses of his personal
contribution in formation and development of home beekeeping
Tradition and novelty in Stepan Pisakhov`s tales
No full textThe topic of the present thesis is “Tradition and Novelty in Stepan Pisakhov`s Tales”. It is aimed at examining various literary features, typical to the style of mentioned above author. The readers are acquainted with the writer and artist Stepan Pisakhov (1879 -1960) from Arkhangelsk, Russia and his tales. Special attention is given to examining of traditional elements in Pisakhov`s writing style, originated from Northern folk tales and Pomor tales. The research is focused on correlation between traditional features and innovative aspects. The author of the thesis used theory of translation by Chukovsly, Gadamer and Lomheim as basis for translation of Pisakhov`s tales. Vladimir Propp`s study “Morphology of a fairy tales” was applied to examine to what extent Pisakhov used traditional elements of the tale in his creative writing. Special attention was devoted to dialectal features of Arkhangelsk region in Pisakhov`s language. Recent translations of Blackwell Boyce were discussed in relation to translation theory. Regional Scientific Library named after Dobrolubov in Arkhangelsk provided many usefyl materials about Stepan Pisakhov
What future for the Cooperation with Chinese Higher Education Institutions - The Case of Germany
No full textThe project examines the status of cooperation between German and Chinese higher education institutions (HEIs). In view of the increasingly difficult political framework conditions, Stepan and his team conduct research on: (1) the number and nature cooperation between Chinese and German higher education institutions, (2) the role of universities as actors in the relationship of the two countries. The project aims to chart pathways for future, mutually beneficial engagement. On March 1, Matthias Stepan took the opportunity to present the preliminary results for the first time to a non-German audience in Paris.The research project "Hochschulen als Akteure im Dialog mit China" is funded by Stiftung Mercator. Views and opinions expressed are however those of the author only and do not necessarily reflect those of the foundation. The granting authority cannot be held responsible for them
Enlightening ideas of Father Stepan Kachala
No full textНа основі п’яти статей, опублікованих у 1868, 1870 рр. у “Слові” та двох в “Основі”
за 1870 р., охарактеризовано просвітницькі ідеї о. Степана Качали, що стали поштовхом до заснування Товариства “Просвіта” та пропаганди масової просвітницької діяльності, потрактованої важливішою і потрібнішою суспільству, ніж політична діяльність.The author characterizes enlightening ideas of Father Stepan Kachala on the
basis of five articles published in 1868 and 1870 in “Slovo” and two articles published
in 1870 in “Osnova”. They gave impulse to the establishing of the “Prosvita” society
and propagation of mass enlightening activity, which was treated as more important and
necessary for the society than the political one
The Characterology of Stepan Baley: Some Psychological and Philosophical Comments
No full textThis article aims at identifying the relevance of character research, conducted by Stepan Baley, a representative of the Ukrainian branch of the Lviv-Warsaw School. To achieve this, the author first analyzes the key points of Baley’s characterology, and then demonstrates its potential from the perspective of Twardowski’s philosophical tradition and within the ethical debate on the empirical approach to character. The author concludes that it is impossible, according to Baley, to obtain accurate and complete knowledge of character, as well as it is impossible to educate a person in a certain way
Розробка комбінованого методу пророкування дискретних часових рядів з нестаціонарністю для прогнозування попиту товарів військового призначення
No full textThe object of research is a model of the production system of military goods with non-stationary processes. In the study of the time series of the characteristics of the production system, various competing models, as a rule, are obtained under production conditions with stochastic data on the output of products due to bottleneck problems. So, the choice of the best model that describes the production system becomes difficult and critical, because some models that most closely correspond to the observed data may not foresee future values in accordance with the complexity of the model. This study seeks to demonstrate the procedure for selecting a model in a random data system using adjusted weights. This paper presents a method for combining two sets of forecasts. The obtained measurements serve as input with an autocorrelation function and a partial autocorrelation function to obtain the order of predictive models. The model parameters are evaluated and used for forecasting and compared with the original and converted data to obtain the sum of squared errors in (SSE). Models are evaluated for adequacy and subsequently tested against Akaike and Schwarz criteria. Two separate sets of forecasts of time series data are combined to form a combined set of forecasts. It should be noted that when each set of forecasts contains some independent information, combined forecasts can provide an improvement. The proposed method for combining forecasts allows to change weights, can lead to better forecasts. The main conclusion is that a set of forecasts can lead to a lower standard error than any of the initial forecasts. Past errors of each of the initial forecasts are used to determine the weight for joining two original forecasts in the formation of combined forecasts. However, the effectiveness of the forecast may change over time.Объектом исследования является модель производственной системы товаров военного назначения с нестационарными процессами. В исследовании временных рядов характеристик производственной системы различные конкурирующие модели, как правило, получаются в производственных условиях со стохастическими данными по выходу продукции, что объясняется проблемами узких мест. Итак, выбор лучшей модели, описывающей производственную систему, становится сложным и критическим, поскольку некоторые модели, которые наиболее точно соответствуют наблюдаемым данным, могут не предусмотреть будущие значения в соответствии со сложностью модели. Это исследование стремится продемонстрировать процедуру выбора модели в системе со случайными данными с помощью скорректированных весовых коэффициентов. В данной работе представлен метод сочетания двух наборов прогнозов. Полученные измерения служат входными данными с функцией автокорреляции и частичной функцией автокорреляции для получения порядка прогнозирующих моделей. Параметры модели оценивали и использовали для прогнозирования и сравнивали с исходными и преобразованными данными для получения суммы квадратов ошибок в (SSE). Затем модели были подвергнуты оценке адекватности и впоследствии были протестированы по критериям Akaike и Schwarz. Два раздельных набора прогнозов данных временного ряда объединены для формирования комбинированного набора прогнозов. Следует отметить, что, когда каждый набор прогнозов содержит некоторую независимую информацию, комбинированные прогнозы могут дать улучшение. Предложенный метод комбинирования прогнозов позволяет изменять весовые коэффициенты, что может привести к улучшению прогнозов. Основной вывод заключается в том, что набор прогнозов может привести к меньшей среднеквадратичной ошибке, чем любой из начальных прогнозов. Прошлые ошибки каждого из начальных прогнозов используются для определения веса для присоединения двух оригинальных прогнозов при формировании комбинированных прогнозов. Однако результативность прогноза может меняться со временем.Об’єктом дослідження є модель виробничої системи товарів військового призначення з нестаціонарними процесами. У дослідженні часових рядів характеристик виробничої системи різні конкуруючі моделі, як правило, отримуються у виробничих умовах із стохастичними даними стосовно виходу продукції, що пояснюється проблемами вузьких місць. Отже, вибір найкращої моделі, що описує виробничу систему, стає складним та критичним, оскільки деякі моделі, які найбільш точно відповідають спостережуваним даним, можуть не передбачити майбутні значення відповідно до складності моделі. Це дослідження прагне продемонструвати процедуру вибору моделі у системі з випадковими даними за допомогою скоригованих вагових коефіцієнтів. У даній роботі представлено метод поєднання двох наборів прогнозів. Отримані вимірювання служать вхідними даними до функції автокореляції та часткової функції автокореляції для отримання порядку прогнозуючих моделей. Параметри моделі оцінювали та використовували для прогнозування та порівнювали з вихідними та перетвореними даними для отримання суми квадратів помилок у (SSE). Потім моделі були піддані оцінці адекватності та згодом були протестовані за критеріями Akaike та Schwarz. Два окремі набори прогнозів даних часового ряду об'єднані для формування комбінованого набору прогнозів. Слід зазначити, що, коли кожен набір прогнозів містить деяку незалежну інформацію, комбіновані прогнози можуть дати покращення. Запропонований метод комбінування прогнозів дозволяє змінювати вагові коефіцієнти, що може призвести до кращих прогнозів. Основний висновок полягає в тому, що набір прогнозів може призвести до меншої середньоквадратичної помилки, ніж будь-який з початкових прогнозів. Минулі помилки кожного з початкових прогнозів використовуються для визначення ваги для приєднання цих двох оригінальних прогнозів при формуванні комбінованих прогнозів. Однак результативність прогнозу може змінюватися з часом
- …
