1,723,188 research outputs found
EVALUASI KEBIJAKAN LIBUR CUTI BERSAMA
No full textDalam kurun waktu kurang dari dua puluh hari, pemerintah mengeluarkan dua keputusan mendadak mengenai libur cuti bersama nasional. Cuti bersama dilakukan Senin 16 Mei 2011 yang merupakan hari kejepit karena sebelumnya hari libur Minggu dan sesudahnya Selasa 17 Mei 2011 libur hari waysak. Dengan demikian ada libur panjang selama 4 hari, dari Sabtu sampai dengan Selasa. Delapan belas hari kemudian, Jum’at 3 Juni 2011 juga libur cuti bersama nasional karena hari kerja kejepit antara Kamis, 2 Juni 2011 hari libur Kenaikan Isa Almasih dengan hari libur Sabtu, 4 Juni 2011. Hal ini juga merupakan libur panjang empat hari.Kedua keputusan libur cuti bersama tersebut diambil secara mendadak diluar jadwal yang dibuat oleh pemerintah pada tahun 2010. Berdasarkan surat kesepakatan bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 02 Tahun 2010, di antara 14 hari libur nasional 2011 terdapat hanya empat hari cuti bersama, yaitu pada 29 Agustus dan 1-2 September (Hari Raya Idul Fitri) serta 26 Desember (Hari Natal).Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 03 Tahun 2011, diputuskan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan melaksanakan cuti bersama pada hari Jumat 3 Juni 2011. Kebijakan cuti bersama tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas hari kerja, hari libur, dan cuti bersama tahun 2011
Analisis Pengaruh Akhir Pekan, Hari Libur Idul Fitri, Hari Libur Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Hari Libur Tahun Baru terhadap Return Saham Perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia
No full textThe purpose of this research is to obtain empirical evidence about the
effect of weekends, Idul Fitri holiday, Republic of Indonesia independence
holiday, and New Year holiday on stock return of LQ 45 shares on the Indonesia
Stock Exchange.
This research is based on LQ 45 companies which were listed on
Indonesia Stock Exchange during October 2018 to September 2019. The samples
were determined by purposive sampling method and there are 38 companies as
samples that were consistently listed on the LQ 45 Index during October 2018 to
September 2019. The data that are used in this research is secondary data.
Examination on stock return that was used is multiple linear regression
with no intercept (multiple regression through origin). The results showed that
weekends, Eid al-Fitr holiday, Republic of Indonesia independence holiday, and
New Year holiday have a significant effect on LQ 45 stock returns on the
Indonesia Stock Exchange.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akhir pekan,
hari libur Idul Fitri, hari libur kemerdekaan Republik Indonesia, dan hari libur
tahun baru terhadap return saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia.
Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan LQ 45 yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode Oktober 2018 sampai dengan September 2019.
Penentuan sampel dengan metode purposive sampling dan sampel yang
digunakan sebanyak 38 perusahaan yang konsisten terdaftar pada Indeks LQ 45
selama Oktober 2018 sampai dengan September 2019. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Pengujian return saham menggunakan regresi linier berganda tanpa
intercept (multiple regression through origin). Hasil Penelitian menunjukkan
bahwa akhir pekan, hari libur Idul Fitri, hari libur kemerdekaan Republik
Indonesia, dan hari libur tahun baru berpengaruh signifikan terhadap return saham
LQ 45 di Bursa Efek Indonesia.217 HalamanSkripsi Sarjan
PERBEDAAN RETURN SEBELUM DAN SESUDAH HARI LIBUR NASIONAL DI SAHAM INDEKS LQ45
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah Hari Libur Nasional (Holiday Effect) terhadap return saham perusahaan LQ45 pada periode 2014 sampai dengan 2018. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah data harga saham harian sebelum dan sesudah hari libur nasional dari 20 perusahaan yang tergabung dalam LQ45 periode 2014-2018. Penelitian dikelompokkan menjadi 4 hari libur, yaitu hari libur Idul Fitri, hari libur Natal, hari libur Tahun Baru, dan hari libur Nasional lainnya untuk melihat apakah para investor memiliki pandangan yang berbeda terhadap berbagai macam hari libur nasional tersebut. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah hari libur Tahun Baru, hari libur Idul Fitri, hari libur Maulid Nabi, hari libur Nyepi, hari libur Imlek, hari libur Buruh, hari libur HUT Republik Indonesia, dan hari libur Tahun Baru Hijriah terhadap return saham dari 20 perusahaan LQ45 periode 2014 sampai dengan 2018. Sedangkan hasil pengujian juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah hari libur Natal, hari libur Wafat Isa, hari libur Waisak, hari libur Kenaikan Isa, dan Hari libur Idul Adha terhadap return saham dari 20 perusahaan LQ45 periode 2014 sampai dengan 2018
ANALISIS PERBEDAAN RETURN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH HARI LIBUR PADA INDEKS KOMPAS 100
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan return saham sebelum dan sesudah libur bursa dengan mengelompokkan jumlah hari libur yaitu satu hari, dua hari, dan tiga hari pada Indeks Kompas 100 periode 2011-2012. Perumusan masalah yang pertama adalah untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan return saham sebelum dan sesudah hari libur dengan jumlah libur satu hari, kedua, untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan return saham sebelum dan sesudah hari libur dengan jumlah libur dua hari, ketiga, untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan return saham sebelum dan sesudah hari libur dengan jumlah libur tiga hari. Penelitian ini menggunakan Indeks Kompas 100 periode 2011-2012 sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Paired Sample T-Test. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan return saham sebelum dan sesudah hari libur bursa dengan jumlah libur satu hari dan tiga hari pada indeks Kompas 100 tetapi terdapat perbedaan return saham sebelum dan sesudah hari libur bursa dengan jumlah libur dua hari pada indeks Kompas 100
Analisis pengaruh libur idul fitri dan libur tahun baru terhadap abnormal return saham (studi empiris pada perusahaan indeks lq45 yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2016-2022)
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return pada indeks LQ45 dengan melihat perbedaan average abnormal return sebelum dan sesudah hari libur Idul Fitri dan libur Tahun Baru periode 2016-2022. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan pendekatan event study. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan objek penelitian pada saham indeks LQ45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2022. Periode pengamatan pada penelitian ini selama 10 hari, yaitu terdiri dari 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari setelah peristiwa. Untuk menguji hipotesis digunakan paired sample t-test dan paired sample Wilcoxon signed ranks test.
Hasil penelitian event libur Idul Fitri menggunakan uji paired sample Wilcoxon signed ranks test menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return pada saham indeks LQ45 yang menunjukkan tidak ditemukan adanya perbedaan AAR pada hari libur Idul Fitri periode 2016-2022. Sedangkan uji paired sample t-test pada event libur Tahun Baru menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan abnormal return pada saham indeks LQ45 yang menunjukkan ditemukan adanya perbedaan AAR pada hari libur Tahun Baru periode 2016-2022 Berdasarkan penelitian ini, bagi investor diharapkan tidak hanya menjadikan momentum hari libur Idul Fitri dan libur Tahun Baru sebagai patokan untuk berinvestasi, tetapi juga harus mempertimbangkan hal-hal lain diantaranya yaitu kinerja perusahaan dari tahun ke tahun, kondisi makro ekonomi serta politik yang ada di Indonesia maupun di dunia. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan untuk menggunakan event hari libur lainnya untuk melihat adanya reaksi pasar
ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH LIBUR IDUL FITRI SERTA LIBUR TAHUN BARU (Studi Empiris Pada Perusahaan Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)
Get PDFPenelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah libur Idul Fitri, serta perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah libur Tahun Baru, pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.
Metode penelitian yang digunakan adalah teknik studi peristiwa. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan beberapa kriteria tertentu sehingga diperoleh sampel sebanyak 31 perusahaan indeks LQ45. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji Wilcoxon Signed Ranks Test.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan abnormal return sebelum libur Idul Fitri dengan sesudah libur Idul Fitri, serta terdapat perbedaan abnormal return sebelum libur Tahun Baru dengan sesudah libur Tahun Baru.
 
STUDI HARI LIBUR KEAGAMAAN DI PASAR MODAL INDONESIA
Get PDFEdon Ramdani. 2023. "Studi Hari Libur Keagamaan Di Pasar Modal Indonesia”. Program Studi Doktor Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia. Promotor: Prof. Dr. H. Nugraha, SE.,M.Si.,Akt.,CA.,CPA.,CFP, Ko-Promotor: Prof. Dr. H. Disman, MS., Anggota: Dr. Maya Sari, SE.,MM.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perilaku investor terhadap peristiwa hari libur keagamaan, dengan menguji pengaruh hari libur keagamaan terhadap return, harga dan volume perdagangan saham. Metode penelitian menggunakan studi peristiwa (Event Study) dengan masa pengamatan tahun 2006-2021 (16 tahun), menguji 11 hari libur keagamaan terhadap return, harga dan volume perdagangan sehingga ada 528 peristiwa pengamatan (11 x 3 x 16 Tahun). Event window pada penelitian ini 11 hari. Hasil penelitian mendapatkan tidak ada perbedaan return dan volume perdagangan saham sebelum dan setelah libur, sementara pada harga saham terdapat perbedaan sebelum dan setelah libur. Ini mengindikasikan hari libur keagamaan tidak berpengaruh terhadap return dan volume perdagangan saham, namun berpengaruh pada harga saham. Hari libur keagamaan terkait dengan psikologi investor yang mempengaruhi mood, emosi dan motivasi. Penulis menyimpulkan bahwa mood, emosi dan motivasi investor mempengaruhi sentimennya yang kemudian berdampak kepada return, harga dan volume perdagangan saham.
Kata Kunci: Libur Hari Keagamaan, Mood, Sentimen, Return, Harga, Volume
Edon Ramdani. 2023. “Study of Religious Holidays in the Indonesian Capital Market”. Study Program Doctoral Management, Universitas Pendidikan Indonesia. Promotor: Prof. Dr. H. Nugraha, SE., M.Sc., Akt., CA., CPA., CFP, Co-Promotor: Prof. Dr. H. Disman, MS., Member: Dr. Maya Sari, SE., MM. The purpose of this study is to examine investor behavior on religious holidays by differentiating the impact of religious holidays on stock yields, prices and trading volumes. This research methodology uses an event study with an observation period of 2006 to 2021 (16 years), testing the returns, prices and trading volumes of 11 religious holidays, using 528 observation events (11 x 3 x 16 years). The event window for this study is 11 days. As a result, while there was a difference in stock prices before and after the holiday, there was no difference in stock return and trading volume before and after the holiday. This shows that religious holidays do not affect returns and stock trading volumes, but they do affect stock prices. Religious holidays are associated with investor psychology that affect mood, emotions and motivation. The authors conclude that an investor's mood, emotions, and motivations affect mood, which in turn influences stock returns, prices, and trading volumes.
Keywords: Religious Holidays, Mood, Sentiments, Returns, Prices, Volume
ANALISIS EFEK HARI LIBUR PERDAGANGAN (HOLIDAY EFFECT) TERHADAP RETURN SAHAM
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan return saham pada sektor manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang listed di Bursa Efek Indonenesia 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah hari libur perdagangan. populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang listed di Bursa Efek Indonenesia, dengan jumlah 16 perusahaan. variabel yang digunakan yaitu sebanyak 2 variabel yaitu hari libur dan return saham. alat analisis yang digunakan adalah analisis Paired Sample T Test. hasil perbedaan tidak ada sample return saham pada sektor manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang listed di BEI 5 hari sebelum dan sesudah hari libur tidak dapat membedakan nilai return secara nyata
Libur Akademik Unikom Hari Jumat 2 Januari 2015
Get PDFHardware 1 - 2014/2015 - Jumat jam 07.00 - 09.15
Libur Akademik UNIKOM Hari Jumat 2 Januari 201
Pengujian efek hari libur pada pasar modal Indonesia
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat efek hari libur pada pasar modal Indonesia yang tercermin dari perbedaan abnormal return di sekitar peristiwa yaitu hari libur idul fitri dan tahun baru. Penelitian ini menggunakan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 hingga 2019 sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah one sample t-test dan paired sample t-test. Hasil pengujian one sample t-test untuk setiap periode jendela menunjukkan tidak ada satu hari pun yang menunjukkan hasil signifikan, dengan kata lain informasi bergerak cepat dan menggambarkan bahwa pasar modal di Indonesia efisien dalam bentuk lemah. Hasil pengujian paired sample t-test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan abnormal return antara sebelum dan sesudah hari raya, baik libur idul fitri maupun libur tahun baru
- …
