University of Tartu

DSpace at Tartu University Library
Not a member yet
    108495 research outputs found

    Puhastumise tee? „Visuddhimagga“ keha ja toidu meditatsioonipraktikad läbi Aurel Kolnai vastikustunde fenomenoloogia

    Get PDF
    Selles töös uuritakse vastikustunde rolli „Visuddhimaggas“ kirjeldatud meditatsioonipraktikate toimimises. Eesmärk on analüüsida, kas ja kuidas kasutatakse nendes praktikates vastikustunnet. Töös kasutatakse kvalitatiivset tekstianalüüsi meetodit, et esmalt välja selgitada filosoof Aurel Kolnai essees „Der Ekel“ esitletud peamised ideed ja vastikustunde toimimismehhanismid. Seejärel rakendatakse Kolnai vastikustunde fenomenoloogiat „Visuddhimagga“ kolme peatüki sisu analüüsimisel, et mõista, kuidas vastikustunnet praktikas kasutatakse. Tööst selgub, et vastikusel on hirmu kõrval nendes praktiketes kandev roll ning Kolnai vastikustunde fenomenoloogia kasutamine on väärtuslik tööriist nende praktikate uurimiseks

    Algajate ja kogenud eesti keele ning kirjanduse õpetajate tunni ettevalmistuse võrdlus

    No full text
    https://www.ester.ee/record=b5753645*es

    Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovituses „Rec(2006)2 Euroopa Vanglareeglistiku kohta“ sätestatud korra tagamise põhimõtete järgimine Eesti vangistusõiguses

    Get PDF
    Ministrite komitee soovitus Rec(2006)2 liikmesriikidele Euroopa vanglareeglistiku kohta (Euroopa Vanglareeglistik, EVR) on Euroopa tasandil välja töötatud ühtne vangistust puudutav reeglistik. EVRi on kokku koondatud Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) praktikast, rahvusvaheliste kontrollorganite tehtud soovitustest ja konventsioonidest, nagu nt Euroopa Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist ja piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa konventsioonist tulenevad põhimõtted. EVRi loetakse Euroopa vangistustingimuste suunanäitajaks ja see on omandanud autoriteedi nii riigisiseses kui ka EIKi kohtupraktikas. Magistritöö eesmärk oli uurida, mis määral on Eesti vangistusõigus kooskõlas EVRi IV osas sätestatud korra tagamise meetmetele kehtestatud nõuetega. Tegu on õigusdogmaatilise uurimistööga. Magistritöös analüüsiti, millised nõuded peavad olema EVRi järgi korra tagamise meetmete rakendamisel täidetud. Selleks analüüsiti EVRi teksti, kommentaari, juhendit, EIKi praktikat, välislepingutest tulenevaid kohustusi, rahvusvaheliste kontrollorganite ja õiguskantsleri tehtud soovitusi. Seejärel analüüsiti vangistusseaduse ja selle alusel kehtestatud ministri määruste, mis reguleerivad korra tagamise meetmeid vanglas, vastavust EVR-ist tulenevate nõuetega. Magistritöö tulemusel leiti, et julgeoleku ja korra tagamise meetmete kohaldamise aluseid tuleb täpsustada ja sätestada tingimused, milliseid meetmeid millisel juhul kohaldada võib. Töös tugineti R. Alexy põhiõiguste teooriale, mille kohaselt peab riigivõim määratlema seaduses raamid, mida põhiõiguste piiramisel tuleb järgida, põhiõiguste piiramisel ei tohi anda normile lubamatult laia tõlgendusruumi. Analüüsi tulemusel tegi autor ettepanekud õigusaktide täiendamiseks riskide hindamise, läbiotsimise, täiendavate julgeolekuabinõude, distsiplinaarmeetmete ja vahetu sunni, sh erivahendite ja teenistusrelvade kasutamise kohta.https://www.ester.ee/record=b5753474*es

    Tulirelvadega äravahetamiseni sarnaste vabalt kättesaadavate relvataoliste esemete õiguslik seisund

    Get PDF
    https://www.ester.ee/record=b5752068*es

    Volatility modeling of asset returns

    No full text
    The research investigates financial market volatility modeling through an analysis of daily stock price data from Tallink Grupp together with OMX Baltic Index data spanning from 01 February 2007 until 10 October 2023. Financial econometric theory guides the analysis through the combination of Autoregressive Moving Average (ARMA) models with Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) frameworks to properly model heteroskedasticity. This research evaluates asymmetric GARCH extensions including TGARCH, EGARCH and other asymmetric variants to account for the leverage effect and examine how market shocks affect volatility differently based on their positive or negative nature. The ‘rugarch‘ package in R serves as a tool and provides a robust and flexible framework for specifying, fitting, and comparing various volatility models. The research further investigates heteroskedasticity and asymmetry characteristics in the volatility dynamics of Tallink Grupp stock prices and OMX Baltic Index data across three economic periods: the global financial crisis (2007–2010), the stable market phase (2011–2019), and the COVID-19 pandemic (2020–2023). The research provides both theoretical and practical value by advancing knowledge about risk-trade-off and the relationship between expected returns and associated risk. Advanced GARCH and asymmetric models which further support the performance of the models in capturing market shocks and volatility effects

    Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava õpitulemuste vähendamine koolivälise nõustamismeeskonna soovitusena aastatel 2018-2024

    No full text
    https://www.ester.ee/record=b5755803*es

    Tehisintellektil põhinevad automatiseeritud otsused: isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) rakendamise probleemid ja lahendused

    Get PDF
    https://www.ester.ee/record=b5752151*es

    Geomeetria teemalise õppematerjali koostamine ja katsetamine noppeõpperühmades

    No full text
    https://www.ester.ee/record=b5751759*es

    Bringing local flavours together: a strategic plan for a food festival in Viljandi

    No full text
    https://www.ester.ee/record=b575319

    Raamatud Eesti Kirjandusmuuseumis asuvas Ivar Kallioni huumorikollektsioonis

    No full text

    60,617

    full texts

    108,495

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    DSpace at Tartu University Library is based in Estonia
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇