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Ensaios sobre sustentabilidade da dívida pública
No full textConsiderando a relevância do tema Finanças Públicas para a economia Brasileira, este estudo contribui com o debate envolvendo a sustentabilidade da dívida pública e a alocação e distribuição dos recursos públicos no Brasil. A partir de dados para as finanças públicas nacionais compreendendo o período 1947-1999 o primeiro capítulo contribui com o debate acerca da sustentabilidade da dívida pública brasileira considerando a existência de efeitos não lineares na série de déficit público. O segundo capítulo faz uma pausa na discussão sobre o tema dívida pública e aborda a questão dos determinantes políticos e econômicos da alocação dos recursos públicos no Brasil, explicitando como os governantes lidam com o trade-off existente entre promoção da equidade e consecução de seus objetivos políticos. Finalmente, considerando a evolução da literatura relacionada ao tema abordado no primeiro capítulo, o terceiro capítulo apresenta uma abordagem alternativa para investigação da sustentabilidade da dívida pública nacional e uma aplicação para a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) entre 1991 e 2007. Deste modo são apresentados os avanços da técnica econométrica a partir das vantagens em relação às abordagens tradicionais e um novo diagnóstico para a solvência do setor público no Brasil
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Consumo de bens duráveis e poupança em uma nova trajetória de comportamento do consumidor brasileiro
No full textO trabalho avalia a dinâmica descrita pelo consumo de bens duráveis e poupança dos consumidores brasileiros entre setembro de 2005 e abril de 2011 e contribui com a literatura ao utilizar como ferramenta de análise um modelo autoregressivo com valor limite endógeno e dados qualitativos da pesquisa Sondagem de Expectativas do Consumidor Brasileiro, da FGV. Indicadores qualitativos para essas duas variáveis foram calculados e a metodologia proposta permitiu investigar, simultaneamente, a linearidade e estacionaridade de suas trajetórias. Os resultados sugerem, em ambos os casos, uma dinâmica não-linear com raiz unitária parcial. Adicionalmente, a estacionaridade constatada a partir de um valor limite estimado de 3,3 pontos percentuais para o Indicador de Compras de Bens Duráveis e de 3,6 pontos percentuais para o Indicador de Poupança permitem classificar seus históricos com indícios de saturação da capacidade de poupança e consumo dos indivíduos.This paper evaluates the dynamics described by the Brazilian consumer’s savings and consumption of durables between September 2005 and April 2011, and contributes to the literature applying qualitative data from FGV Consumer Survey to an endogenous threshold autoregressive model. Qualitative indicators for these two variables were developed and the methodology allowed us to investigate, simultaneously, the stationarity and linearity of their behaviors. The results suggest a non-linear dynamic with partial unit root for these two indicators. In addition, the stationarity observed from an estimated threshold of 3.3 bp for the indicator of purchases of durables and 3.6 bp to the indicator of savings show evidences of saturation of savings and consumption individual capacities
Modelo estrutural de previsão de preço e volume negociado de minério de ferro
No full textThis study presents a forecasting model for prices and volumes traded in the seaborne iron ore market. A VAR model (with endogenous variables with one lag) was developed, using oil prices (Brent) and an industrial production index. After testing for a unit root in the variables and discovering that none of them were stationary, the co-integration test showed that there was a long term relation between them, which was in itself stationary, eliminating the possibility of a spurious regression. As a result, the VAR model was seen to be consistent, with high adherence to forecast prices and volumes for seaborne trade, in spite of some short term imprecision.O presente estudo apresenta um modelo de previsão do preço e do volume comercializado no mercado transoceânico de minério de ferro. Para tanto, foi desenvolvido um modelo VAR, utilizando, além das variáveis endógenas com um lag de diferença, o preço do petróleo Brent e um índice de produção industrial. Após testar raiz unitária das variáveis e constatar que nenhuma era estacionária, o teste de cointegração atestou que existia relação de longo prazo entre as mesmas que era estacionária, afastando a possibilidade de uma regressão espúria. Como resultado, a modelagem VAR apresentou um modelo consistente, com elevada aderência para a previsão do preço e do volume negociado de minério de ferro no mercado transoceânico, não obstante ele tenha apresentado alguma imprecisão no curto prazo
Como a Ceres – Fundação de Seguridade Social lida com a tendência declinante das taxas de juros
No full textOs fundos pensão são agentes de desenvolvimento nacional, com grande importância na economia e para a sociedade ao investirem seus recursos em diversos setores produtivos e na criação de empregos. A previdência complementar é um instrumento valioso à sociedade ao oferecer planejamento financeiro, proteção ao trabalhador e ao cidadão e manutenção de qualidade de vida. Em função de um ambiente de baixo crescimento e taxas de juros em declínio, além do envelhecimento populacional, torna-se imprescindível a alocação de investimentos, dos fundos de pensão, em ativos financeiros alternativos para a manutenção do equilíbrio dos planos de previdência por eles administrados. No passado, com as altas taxas de juros praticadas no mercado financeiro, os rendimentos dos títulos de renda fixa como as NTN-B eram suficientes para superar a meta atuarial dos planos de benefícios. Nesse contexto, os gestores das entidades de previdência vivem um trade-off entre diversificar suas carteiras, assumindo uma parcela maior de risco, ou obter menor rentabilidade e conviver com eventuais desequilíbrios nos planos sob gestão. O objetivo desse trabalho foi o de avaliar o desempenho da Ceres – Fundação de Seguridade Social frente a esse novo cenário. Os resultados demonstram aumento da alocação em ativos de risco como uma resposta da instituição ao contexto das taxas de juros baixas. Além disso, mostram que a carteira de investimentos da Ceres teve desempenho ligeiramente inferior ao desempenho obtido por uma carteira hipotética otimizada pelo modelo de Markowitz, composta por alguns índices de mercado usados como proxies para cada classe de ativos presente na carteira da Ceres. As classes de ativos que mais contribuíram para o desempenho inferior da carteira da Ceres foram justamente as que possuem maior risco.Pension funds are agents of national development, with great importance in the economy and for society as they invest their resources in various productive sectors and in job creation. Complementary pensions are a valuable tool for society as they offer financial planning, protection for workers and citizens and maintenance of quality of life. Due to an environment of low growth and declining interest rates, in addition to population aging, it is essential to allocate investments from pension funds in alternative financial assets to maintain the balance of pension plans managed by them . In the past, with the high interest rates practiced in the financial market, the yields on fixed-income securities such as NTN-B were sufficient to exceed the actuarial target of benefit plans. In this context, pension fund managers experience a trade-off between diversifying their portfolios, assuming a greater share of risk, or obtaining lower profitability and living with possible imbalances in the plans under management. The objective of this work was to evaluate the performance of Ceres – Social Security Foundation against this new scenario. The results demonstrate increased allocation to risky assets as a response by the institution to the context of low interest rates. Furthermore, they show that the Ceres investment portfolio performed slightly less than the performance obtained by a hypothetical portfolio optimized by the Markowitz model, consisting of some market indices used as proxies for each asset class present in the Ceres portfolio. The asset classes that contributed the most to the underperformance of Ceres' portfolio were precisely those with the greatest risk
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
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