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Giovanni Battista Antonelli: Theory, Model and Reality.
No full textCommento generale sul modello difensivo teorizzato ed applicato da Giovanni Battista Antonelli, ingegnere militare al servizio della Corona Spagnola di Filippo II nella seconda metà del XVI secolo
Exchange option pricing under stochastic volatility: a correlation expansion
No full textEfficient valuation of exchange options with random volatilities while challenging at analytical level, has strong practical implications: in this paper we present
a new approach to the problem which allows for extensions of previous known results. We undertake a route based on a multi-asset generalization of a methodology developed in Antonelli and Scarlatti (Finan Stoch 13:269–303, 2009) to handle simple European one-asset derivatives with volatility paths described by Ito’s diffusive equations. Our method seems to adapt rather smoothly to the evaluation of Exchange options involving correlations among all the financial quantities that specify the model and it is based on expanding and approximating the theoretical evaluation formula with respect to correlation parameters. It applies to a whole range of models and does not require any particular distributional property. In order to test the quality of our approximation numerical simulations are provided in the last part of the paper
Introduzione [a: Punto e a capo : storia ed evoluzione di mafia e antimafia in Liguria, a cura di M. Antonelli, S. Busi, Genova, Genova University Press, 2022]
No full textLa babele americana. Lingue e identità negli Stati Uniti d'oggi
No full textIl volume offre una panoramica sulla storia della lingua inglese negli Stati Uniti dall'età coloniale alle contemporanee rivendicazioni del diritto alla lingua da parte delle minoranze. Il primo capitolo analizza il dibattito contemporaneo sulla lingua nazionale (Scacchi), il secondo rintraccia nei secoli la formazione ed evoluzione del mito dell'inglese americano come lingua della democrazia (Scacchi), il terzo presenta la storia linguistico-culturale di una delle varietà più importanti di inglese americano, il Black English (Antonelli), e il quarto affronta la questione del bilinguismo spagnolo-inglese e dell'uso letterario del code switchin
Lucilla Calfus Antonelli
No full textLa voce illustra la vita le opere della scrittrice per ragazzi Lucilla Calfus AntonelliThe headword explains the biography and the contribution of the author Lucilla Calfus Antonelli to the children's literatur
Punto e a capo : storia ed evoluzione di mafia e antimafia in Liguria
No full textNegli studi sui fenomeni criminali italiani, il caso della Liguria ricopre spesso un ruolo marginale, in particolar modo quando si studiano corruzione e criminalità organizzata, anche di stampo mafioso. Questo libro nasce proprio con l’obiettivo di contribuire al dibattito pubblico e scientifico su questi temi, provando a colmare alcune lacune esistenti, e affrontando la ricerca secondo un approccio sistemico, inserendo le azioni dei singoli attori all’interno di più ampie dinamiche sociali, economiche e politiche che caratterizzano il territorio ligure. Grazie al contributo di magistrati, investigatori, studiosi, attivisti e giornalisti il libro ricostruisce settant’anni di storia ligure – una storia di mafia, ma anche di antimafia – fissando i dati acquisiti per poter leggere quanto accade oggi
E il trafficar m’è dolce in questo mar... ligure : la criminalità organizzata nel sistema portuale : interessi, dinamiche e attori
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Exchange options with stochastic volatility
No full textIn a recent paper by Antonelli and Scarlatti, the problem of pricing plain vanilla options under quite general stochastic dynamics for the volatility of the underlying asset was approached in a novel way. Namely, they developed the option price in a power series of the correlation coefficient between the asset price and the volatility processes around zero. In the present work we perform a first attempt to extend such a technique to a multidimensional setting. Namely, we consider the case of an exchange or Margrabe option, written on two assets whose processes are assumed to be of log-normal type but with stochastic volatilities. In our model, the two assets are correlated and the volatilities follow each an Ornstein-Uhlenbeck dynamics. We first solve the
option pricing problem when the correlation is zero and then develop an expansion in powers of the correlation in order to find an approximation of the pricing formula for the case of general correlation values
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