2,247 research outputs found
Book review: El Sistema: orchestrating Venezuela’s youth, by Geoffrey Baker
No full textBook review of: El Sistema: orchestrating Venezuela’s youth, by Geoffrey Baker.
New York, NY: Oxford University Press, 2014; ISBN: 9780199341559
($35.00)Publisher PD
Geoffrey Robertson on the History of Human Rights
No full textQueen\u27s Counsel, broadcaster and author Geoffrey Robertson has achieved international fame by defending high-profile cases, often representing victims of alleged human rights abuses. Here, at an event organised by Amnesty Australia, he gives a short history of human rights, from the Magna Carta to the present
‘Like a Mason Addressing a Block’: Materiality and Design in Geoffrey Hill’s Poetry
No full textThis is the author accepted manuscript. The final version is available from Shearsman Books via the ISBN in this recordNote change of chapter title between accepted and published versionsArguing against the notion that contemporary British poetry is either insular or apolitical, this essay takes a new, interdisciplinary approach to the twenty-first century poetic redeployment of European material culture. It takes as a case study the work of the contemporary British poet, Geoffrey Hill. Hill's poetry makes strategic use of the built environment, in order to negotiate both the European cultural inheritance and to foreground its importance in the British poetic imagination. Reinvesting in built structure on the page, Hill’s inter-artistic eye keeps his audience historically and politically attuned to the uses to which stones, tablets and building blocks are used and re-used across the arts (to attract new audience gazes; to both found and bolster artistic reputations). The powerful contribution of Italian, French and German design models to social, rhetorical and moral thought in British poetry have frequently been neglected in scholarship of contemporary British poetics. This essay offers a corrective, focusing on Hill's distinctive contemporary attention to this shared design politics. Hill's work foregrounds the importance of this European influence, and works consciously to redirect the way that contemporary British audiences understand poetry's complex cultural inheritance and its legacy
A challenge to publish books in Zambia!
No full textGeoffrey Musonda, author and engineer, about the challenge of publishing books in Zambia and to market Zambian literature globally.</p
Sharing the Desire to Open U.S. Literary Culture to Outside Perspectives : An Interview With Geoffrey Brock, Anna Vilner, and J. Bailey Hutchinson, Editors of The Arkansas International
No full textThe Arkansas International is a vibrant space, evident in the recent publications of Anneli Furmark’s comic “Horses” (translated by Hanna Strömberg) and Ladee Hubbard’s essay “Mafolie Hill,” which describes the author\u27s time in the Virgin Islands. The journal, published by students of the University of Arkansas Program in Creative Writing and Translation with Geoffrey Brock as editor-in-chief, seeks to place “US writing in conversation with writing from around the world.” The editors seek more creative nonfiction in translation from underrepresented countries as well as writing in English from underrepresented voices. The enthusiasm of its staff is evident as they describe their process in the following interview conducted via email with Geoffrey Brock, nonfiction editor Anna Vilner, and poetry editor J. Bailey Hutchinson
The political popularity contest
No full textGeoffrey Evans and Jon Mellon assess the impact of party leader personas on vote switching in the run-up to the 2015 UK general election [ABSTRACT FROM AUTHOR
Impact from beyond the grave: how to ensure impact growsgreater with the demise of the author
No full textThe impact of a scholar’s work can increase greatly following its author’s death, writes Professor Geoffrey Alderman, who outlines the steps he has taken to ensure the post-mortem impact of his work
Provisioning in non life insurance for contracts with long maturities and unique premium : Application to Solvency 2 reform
No full textNous considérons le cas d’un assureur qui doit indemniser une banque à la suite de pertes liées à un défaut de remboursement de ses emprunteurs. Les modèles couramment utilisés sont collectifs et ne permettent pas de prendre en compte les comportements individuels des emprunteurs. Dans une première partie nous définissons un modèle pour étudier le montant des pertes liées à ces défauts de paiement (provision) pour une période donnée. La quantité clé de notre modèle est le montant d’un défaut. Pour un emprunteur j et une date de fin de prêt Tj , ce montant vaut max(Sj Tj -Rj Tj ; 0), où Sj Tj est le montant dû par l’emprunteur et dépend de la durée et du montant du prêt, et Rj Tj est le montant de la revente du bien immobilier financé par le prêt. Rj Tj est proportionnel au montant emprunté; le coefficient de proportionnalité est modélisé par un mouvement Brownien géométrique et représente les fluctuations des prix de l’immobilier. La loi des couples (Date de fin du prêt, Durée du prêt) est modélisée par un processus ponctuel de Poisson. La provision Ph, où h est la durée maximale des contrats considérés, est alors définie comme la somme d’un nombre aléatoire de montants de défauts individuels. Nous pouvons ainsi calculer l’espérance et la variance de la provision mais aussi donner un algorithme de simulation. Il est également possible d’estimer les paramètres liés au modèle et de fournir une valeur numérique aux quantiles de la provision. Dans une deuxième partie nous nous intéresserons au besoin de solvabilité associé au risque de provisionnement (problématique imposée par la réforme européenne Solvabilité 2). La question se ramène à étudier le comportement asymptotique de Ph lorsque h ! +1. Nous montrons que Ph, convenablement normalisée, converge en loi vers une variable aléatoire qui est la somme de deux variables dont l’une est gaussienneWe consider an insurance company which has to indemnify a bank against losses related to a borrower defaulting on payments. Models normally used by insurers are collectives and do not allows to take into account the personal characteristics of borrowers. In a first part, we defined a model to evaluate potential future default amounts (provision) over a fixed period.The amount of default is the key to our model. For a borrower j and an associated maturity Tj, this amount is max(Sj Tj -Rj Tj ; 0), where Sj Tj is the outstanding amount owed by the borrower and depends on the borrowed amount and the term of the loan, and Rj Tj is the property sale amount. Rj Tj is proportionate to the borrowed amount; the proportionality coefficient is modeled by a geometric Brownian motion and represents the fluctuation price of real estate. The couples (Maturity of the loan, Term of the loan) are modeled by a Poisson point process. The provision Ph, where h is the maximum duration of the loans, is defined as the sum of the random number of individual defaults amounts. We can calculate the mean and the variance of the provision and also give an algorithm to simulate the provision. It is also possible to estimate the parameters of our model and then give a numerical value of the provision quantile. In the second part we will focus on the solvency need due to provisioning risk (topic imposed by the european Solvency 2 reform). The question will be to study the asymptotic behaviour of Ph when h ! +1. We will show that Ph, well renormalized, converges in law to a random variable which is the sum of two random variables whose one is a Gaussia
Provisionnement en assurance non-vie pour des contrats à maturité longue et à prime unique : application à la réforme Solvabilité 2
No full textWe consider an insurance company which has to indemnify a bank against losses related to a borrower defaulting on payments. Models normally used by insurers are collectives and do not allows to take into account the personal characteristics of borrowers. In a first part, we defined a model to evaluate potential future default amounts (provision) over a fixed period.The amount of default is the key to our model. For a borrower j and an associated maturity Tj, this amount is max(Sj Tj -Rj Tj ; 0), where Sj Tj is the outstanding amount owed by the borrower and depends on the borrowed amount and the term of the loan, and Rj Tj is the property sale amount. Rj Tj is proportionate to the borrowed amount; the proportionality coefficient is modeled by a geometric Brownian motion and represents the fluctuation price of real estate. The couples (Maturity of the loan, Term of the loan) are modeled by a Poisson point process. The provision Ph, where h is the maximum duration of the loans, is defined as the sum of the random number of individual defaults amounts. We can calculate the mean and the variance of the provision and also give an algorithm to simulate the provision. It is also possible to estimate the parameters of our model and then give a numerical value of the provision quantile. In the second part we will focus on the solvency need due to provisioning risk (topic imposed by the european Solvency 2 reform). The question will be to study the asymptotic behaviour of Ph when h ! +1. We will show that Ph, well renormalized, converges in law to a random variable which is the sum of two random variables whose one is a GaussianNous considérons le cas d’un assureur qui doit indemniser une banque à la suite de pertes liées à un défaut de remboursement de ses emprunteurs. Les modèles couramment utilisés sont collectifs et ne permettent pas de prendre en compte les comportements individuels des emprunteurs. Dans une première partie nous définissons un modèle pour étudier le montant des pertes liées à ces défauts de paiement (provision) pour une période donnée. La quantité clé de notre modèle est le montant d’un défaut. Pour un emprunteur j et une date de fin de prêt Tj , ce montant vaut max(Sj Tj -Rj Tj ; 0), où Sj Tj est le montant dû par l’emprunteur et dépend de la durée et du montant du prêt, et Rj Tj est le montant de la revente du bien immobilier financé par le prêt. Rj Tj est proportionnel au montant emprunté; le coefficient de proportionnalité est modélisé par un mouvement Brownien géométrique et représente les fluctuations des prix de l’immobilier. La loi des couples (Date de fin du prêt, Durée du prêt) est modélisée par un processus ponctuel de Poisson. La provision Ph, où h est la durée maximale des contrats considérés, est alors définie comme la somme d’un nombre aléatoire de montants de défauts individuels. Nous pouvons ainsi calculer l’espérance et la variance de la provision mais aussi donner un algorithme de simulation. Il est également possible d’estimer les paramètres liés au modèle et de fournir une valeur numérique aux quantiles de la provision. Dans une deuxième partie nous nous intéresserons au besoin de solvabilité associé au risque de provisionnement (problématique imposée par la réforme européenne Solvabilité 2). La question se ramène à étudier le comportement asymptotique de Ph lorsque h ! +1. Nous montrons que Ph, convenablement normalisée, converge en loi vers une variable aléatoire qui est la somme de deux variables dont l’une est gaussienn
An academy for grown horsemen, [electronic resource] : containing the completest instructions for walking, trotting, cantering, galloping, stumbling, and tumbling illustrated with copper plates, and adorned with a portrait of the author. By Geoffrey Gambado, Esq; Riding Master, Master of the Horse, and grand equerry to the Doge of Venice.
No full textGeoffrey Gambado = Henry William Bunbury.A satire.- horrizontal chain lines.Electronic reproduction.English Short Title Catalog,Reproduction of original from British Library
- …
