1,720,969 research outputs found
PEMBENTUKAN MODEL DALAM PENELITIAN EKONOMI
No full textDalam suatu penelitian, pembentukan model sebagai perwujudan dari suatu abstraksi berbagai aspek realita (dunia nyata) merupakan suatu kegiatan yang penting. Kegiatan semacam ini dapat dijumpai di semua segi kebidupan dan sisi atau bagian dari ilmu pengetahuan, termasuk ilmu ekonomi. Perwujudan abstraksi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk matematis, gratis, skema, diagram dan bentuk-bentuk lainnya. Namun de-mikian, pembentukan model itu sendiri hanyalah merupakan "suatu panduan" dan dipengaruhi berbagai faktor, misalnya: tujuan yang dicanangkan, perilaku pemeran dalam sistem yang diamati, kelembaqaan yang ada, dan persepsi si pembuat model mengenai realita yang dihadapi.Tulisan ini bermaksud mengetengahkan beberapa aspek pembentukan model dalam penelitian atau analisis ekonomi, khususnya analisis atau model ekonometri. Pembahasan yang diketengahkan mencakup langkah-langkah pembentukan model, anggapan, persamaan, penggambaran dan permasalahan dalam model ekonomi. Berkaitan dengan itu, model ekonomi yang diungkapkan meliput suatu konstruksi teoritis dan yang dapat ditaksir, serta terdiri dari himpunan konsep, definisi, anggapan, persamaan dan kesamaan yang memungkinkan diturunkannya suatu kesimpulan
SINDRUM R2 DALAM ANALISIS REGRESI LINIER RUNTUN WAKTU
No full textThis paper attempts to discuss the coefficient of determination (R) in time series econometric analysis. The coefficient is the most commonly used measure of the goodness of fit of a regression line. With time series data high R values can be obtained if the linear regressions are estimated with the level. Therefore, there is a strong tendency to estimate the time series model in levels rather than, for example, in first differences. In general, researchers associate a high R2 with a good fit and it can be considered as indicative of a strong ability of the independent variables to "explain " the dependent variable. In this case, investigators may face the "R~syndrome " and the "spurious regression " problems.However, the R2 statistic is only valid if the proposed model must be linear and include a constant or intercept term and be estimated using ordinary least squares (OLS) Furthermore, it must be noted that the R2 may not be directly comparable if the dependent variables of the models under consideration are not the same
PEMILIHAN MODEL EKONOMI EMPIRIK DENGAN PENDEKATAN KOREKSIKESALAHAN
No full textFor the last two decades, one of the major development in dynamicspecifications has been an error correction model (ECM). The ECM can be motivatedby optimizing behavior of economic agents in the presence of disequilibrium in theeconomy. In this case, the agents need to optimize subjet to a separate disequilibriumand adjustment costs. The disequilibrium cost is the cost associated with being out oflong run equilibrium, whereas the adjustment cost is the cost associated with changesin the variables in question.This approach can not only capture the short- and long-run specifications andprovide an attractive statistical framework, but is also consistent with the concept ofcointegration or equilibrium relationships in economic time series. It has also beenwidely used to model the dynamic specifications in economic analysis, because it hasa number of advantages both in terms of its value in generating estimated regressionequations with desirable statistical properties and in term of the ease with which suchequations can be interpreted
KOMPONEN KOEFISIEN REGRESIJANGKA PANJANG MODEL EKONOMI: SEBUAH STUDIKASUSIMPOR BARANG DI INDONESIA
No full textTidak dapat diragukan lagi bahwa selama dua dasa warsa terakhir ini, metodeanalisis kuantitatip, khususnya ekonometrika, telah ikut meramaikan arenaperbincangan mengenai tindak-tanduk atau perilaku (behaviour) pelaku ekonomi diIndonesia. Berkaitan dengan hal yang disebut terakhir, biasanya peneliti membentukdan menaksir suatu model ekonomi yang diharapkan mampu mencerminkan keadaansebenarnya mengenai "sesuatu" yang sedang mereka amati. Namun harus disadaribahwa suatu model tidak lebih dari atau dapat diibaratkan seperti sebuah "tongkat"atau "denah (map)" bagi seseorang yang "buta" atau "asing" mengenai keadaan dantindak-tanduk sebenarnya dari dunia nyata yang sedang dia pelajari. Dengan kata lain,model ekonomi dapat diibaratkan sebagai denah agar kita tidak "ke sasar" terlalu jauhdalam mempelajari tindak-tanduk vektor variabel ekonomi
TINJAUAN TEORITIS MENGENAI MODEL PEMGEMBANGAN LIKUIDITAS PEREKONOMIAN DAERAH
No full textDalam satu dasa warsa terakhir ini, likuiditas perekonomian Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Fenomena ini nampaknya selaras dengan perkembangan konsep uang dan lembaga keuangan bank di Indonesia. Namun demikian perkembangan besaran tersebut tidak merata antardaerah, bahkan tidak mudah pula mengukurnya. Tulisan ini mencoba mengetengahkan suatu pendekatan guna menaksir besarnya uang kartal yang beredar di daerah. Pendekatan yang diuraikan diharapkan dapat menjadi titik awal dari suatu usaha untuk mengukur likuiditas perekonomian daerah
REGRESI LINIER LANCUNG DALAM ANALISIS EKONOMI: SUATU TINJAUAN DENGAN SATU STUDIKASUS DI INDONESIA
No full textSejak pertengahan tahun 1970-an, permasalahan regresi lancung (spurious regression) telah kembali menjadi sorotan para pakar ekonometrika. Ciri utama adanya regresi lancung (semrawut) ini ditunjukkan oleh tidak diamatinya perilaku data melalui uji stasioneritas, misalnya, dan oleh apa yang disebut "sindrom R2". Yang disebut terakhir ini sering membuat pengamat terkecoh oleh nilai koefisien determinasi yang begitu meyakinkan tetapi kurang memperhatikan uji diagnostik regresi tersebut, khususnya uji otokorelasi. Akibatnya koefisien regresi penaksir tidak efisien, prediksi akan bias dan uji baku statistik menjadi tidak sahih. Tulisan ini bermaksud mengetengahkan beberapa kemungkinan terjadinya regresi lancung dan cam pencegahannya. Dalam tulisan ini untuk mendukung maksud ini digunakan satu studi kasus impor barang di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam studi empiristidak stasioner dan perlu dideferensi pertama untuk memperoleh data yang stasioner.Di samping itu untuk mencegah adanya regresi lancung, pem-bentukan model dinamis memang merupakan langkah yang perlu dilakukan. Selanjutnya dengan memperhatikan perilaku data nampaknya model koreksi kesalahan (error correction model) dapat dipakai sebagai salah satu model dinamis impor barang di Indonesia
MODEL KOREKSI KESALAHAN UNTUK PERMINTAAN IMPOR BAHAN DAKAR MINYAK DI INDONESIA
No full textBukanlah suatu rahasia lagi bahwa model ekonometrik dinamik merupakansalah satu pendekatan penting dalam analisis ekonomi. Hal ini karenasebagian besar analisis ekonomi berkaitan erat dengan analisis runtunan waktu(time series) yang sering diujudkan oleh hubungan antara perubahan suatu besaranekonomi dan kebijakan ekonomi di suatu saat dan pengaruhnya terhadap gejaladan perilaku ekonomi di saat yang lain. Hubungan semacam ini telah banyakdicoba untuk dirumuskan dalam model linier dinamik, namun tidak dapatdipungkiri bahwa sampai saat ini belum terdapat kesepakatan mengenai modeldinamik mana yang paling cocok untuk suatu analisis ekonomi. Kelangkaan akanadanya kesepakatan tersebut dikarenakan adanya banyak faktor yang berpengaruhdalam pembentukan model itu, misalnya: pengaruh faktor kelembagaan, perananpenguasa ekonomi dan pandangan si pembuat model mengenai gejala dan situasiekonomi yang menjadi pusat perhatiannya (Barten, 1981; De Grauwe, 1983 danCuthbert-son, 1988)
PENDEKATAN TRADISIONAL MENGENAI ANALISIS UANG BEREDAR: SUATU STUDI KASUS DI INDONESIA
No full textPendekatan tradisional atau pendekatan angka pengganda uang merupakan salah satu pendekatan dalam anlisis perilaku uang beredar. Melalui pendekatan ini dapat dikaji pengaruh uang primer dan komponen-komponennya terhadap jumlah uang beredar dengan anggapan bahwa angka pengganda uang adalah tetap, stabil atau dapat diprediksi perilakunya.Makalah ini mencoba mengeterapkan pendekatan tradisional tersebut di Indonesia. Pembahasan pada prinsipnya bertumpu pada identitas akuntasi dan analisis tabel silang yang diharapkan dapat mengkaji hubungan antara komponen neraca sistem moneter dan otoritas moneter di Indonesia. Melalui kedua alat analisis itu dapat pula diketahui pengaruh moneter sektor pemerintahterhadap uang primer dan uang beredar di Indonesia. Hasil studi nampaknya tidak selaras dengan anggapan pendekatan tradisional di atas, karena komponen angka pengganda uang di Indonesia dipengaruhi oleh perilaku bank-bank umum, masyarakat dalam dan luar negeri yang tidak mudah memprediksinya
ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN MONETER TERHADAP VARIABEL MAKROEKONOMI DI INDONESIA TAHUN 1983.1 - 2003.2
Full text linkThe objectives of this study are to analyze the effect of monetary policy on Indonesian economy and which monetary instruments can explain the variability of macroeconomic variables better.
We apply Vector Error Correction Model on quarterly Indonesian economic data during period of 1983.1 - 2003.2. We observe monetary policy variables namely base money, SBI interest rate, one month commercial bank deposit interest rate, and macroeconomic variables namely consumer price index, gross domestic product, and exchange rate (rupiah/dollar). The model approach provide us two quantitative measurements, (i) impulse response function that can trace the response of one endogenous variable caused by shock/ innovation of other variables in the model; (ii) variance decomposition to show the relative contribution of certain endogenous variable variability.
The result of impulse response function shows that economic growth did not response the shock of base money while on the other hand the base money has significant effect on inflation. This leaves a price puzzle and liquidity puzzle. The use of SBI as policy variable gives better result than base money as price puzzle and liquidity puzzle vanish. The result of variance decomposition shows that base money contributes only 5% on inflation but it did not give any contribution on economic growth fluctuation. While SBI has better capability in explaining the economic growth fluctuation until 14%. The interesting result is policy variables (base money and SBI) have best contribution in explain the fluctuation on exchange rate. These findings assert that policy shock is well responded by exchange rate rather than other economic variables.
Keywords: monetary policy, impulse response function, variance decomposition.
JEL : C32, E52, F31, F4
The Impact of Fiscal-Monetary Policy Interaction on the Indonesian Economy
Full text linkThis study seeks to examine the interactions between fiscal and monetary policies and their impact on output and inflation in Indonesia from 2003:4 to 2018:4 using Structural Vector Autoregression (SVAR). It is important to investigate the coordination between both because overall macroeconomic policy framework requires a close coordination between monetary and financial policies. The variables utilized are government spending, debt, output gap, tax, inflation, interest rate, and exchange rate obtained from the Indonesian Ministry of Finance, the Indonesian Statistics, and Bank of Indonesia. Government spending as a proxy for fiscal policy and interest rate as a proxy for monetary policy have a strategic complement relationship, whereas tax revenue as a proxy for fiscal policy and interest rate as a proxy for monetary policy have a strategic substitutes relationship
- …
