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Analyse factorielle dynamique multifréquence appliquée à la datation de la conjoncture française
No full textThe author describes a dynamic-factor model to date the French economic cycle on a monthly basis from 1985 to the present, using the methodology proposed by Murasawa and Mariano. The model, estimated using a Kalman filter, assumes a common monthly dynamic between quarterly GDP and other major quantitative indicators of the French economy. The resulting indicator enables us to distinguish seven cyclical phases during the period. Only one recession appears, from September 1992 to May 1993. We also apply the method to business surveys in manufacturing in order to re-examine the “ synthetic ” business-climate indicator published by INSEE.Un modèle à facteurs dynamiques est proposé pour dater au niveau mensuel la conjoncture française de 1985 à nos jours, en suivant la méthodologie proposée par Murasawa et Mariano. Ce modèle suppose une dynamique mensuelle commune entre le PIB trimestriel et d'autres grands indicateurs mensuels quantitatifs de l’économie française. L’estimation est effectuée par un filtre de Kalman. Au vu de l’indicateur ainsi construit, nous distinguons sept phases de conjoncture durant cette période. Une seule récession apparaît, de septembre 1992 à mai 1993. Enfin, cette méthode est appliquée aux enquêtes de conjoncture dans l’industrie afin de revisiter l’indicateur synthétique du climat des affaires publié par l’Insee.Cornec Matthieu. Analyse factorielle dynamique multifréquence appliquée à la datation de la conjoncture française. In: Économie & prévision, n°172, 2006-1. pp. 29-43
Un fan chart conditionnel du PIB construit à l’aide des enquêtes de conjoncture de l’Insee
No full textConstructing a Conditional GDP Fan Chart with an Application to French Business Survey Data.
Interval confidence and density forecasts, notably in the form of “ fan charts”, are useful tools to describe the uncertainty inherent to any point forecast. However, the existing techniques in this respect suffer from several drawbacks. We propose a new method to represent uncertainty in real-time that is conditional upon the economic outlook, non-parametric and reproducible. Moreover, we build a Forecasting Risk Index associated with our fan chart to measure the intrinsic difficulty of the forecasting exercise. Using balances of opinion of different business surveys carried out by the French statistical institute INSEE, our GDP fan chart efficiently captures the growth stall during the crisis on a real-time basis. Our Forecasting Risk Index has increased substantially in this period of turbulence, showing signs of growing uncertainty.Les intervalles de confiance, les prévisions en densité et leurs illustrations (les fan charts) permettent de décrire utilement l’incertitude inhérente à toute prévision ponctuelle. Toutefois, les techniques existantes à cet égard présentent plusieurs défauts. Nous proposons une nouvelle méthodologie pour représenter l’incertitude d’une prévision en temps réel, à la fois conditionnelle au contexte économique, non-paramétrique et reproductible. En outre, nous construisons un indice du risque prévisionnel associé à notre fan chart afin de mesurer la difficulté intrinsèque de l’exercice de prévision. Construit à l’aide des soldes d’opinions des enquêtes de conjoncture de l’Insee, notre fan chart du PIB capte la récession de 2008-2009 efficacement en temps réel, tandis que l’indice du risque prévisionnel augmente sensiblement, signe d’une incertitude croissante.Cornec Matthieu. Un fan chart conditionnel du PIB construit à l’aide des enquêtes de conjoncture de l’Insee. In: Économie & prévision, n°199, 2012. pp. 79-92
What Did Matthieu Beroald Transmit to François Béroalde de Verville?
No full text Many tangible and intangible goods were passed down within early modern families. The goods included texts and the knowledge that texts communicated. But how did they relate to the other goods transmitted within families? That question is explored in relation to the scholar Matthieu Beroald and his son François Béroalde de Verville, author of the famous Moyen de parvenir. Matthieu transmitted to François a humanist education, at least one printed volume (probably more), an interest in certain topics (especially chronology), a network of contacts, but little wealth. And François soon donated to his sisters what wealth he did receive. His relationship to his intellectual inheritance from his father was complex and ambivalent. Aspects of François's attitude towards knowledge may have stemmed, via his father, from two grandfather-figures: Matthieu's own father (a barber-surgeon) and Matthieu's relative and benefactor François Vatable (the Hebraicist). </jats:p
Un nouvel indicateur synthétique mensuel résumant le climat des affaires dans les services en France
No full textEin neuer synthetischer Monatsindikator für das Geschäftsklima in Frankreich. Der in diesem Artikel vorgestellte neue synthetische Monatsindikator stellt eine Zusammenfassung der Informationen aus der Konjunkturerhebung für den Dienstleistungssektor dar. Man erhält ihn durch Extraktion eines Signals, das drei Reihen von Monatsfrequenzen und drei Reihen von Quartalsfrequenzen gemeinsam ist. Der zu seiner Erstellung gewählte Ansatz ist Teil der dynamischen Faktoranalyse. Der synthetische Indikator ist das Ergebnis der Schätzung eines Modells mit nicht beobachtbaren Bestandteilen. Der synthetische Indikator kann bei drei Untersektoren der Konjunkturerhebung im Dienstleistungssektor (unternehmensbezogene Dienstleistungen, Dienstleistungen für Privatpersonen und Grundstücks-und Wohnungswesen) angewandt werden. Die Analyse dieses Indikators bestätigt den Aufschwung im gesamten Dienstleistungssektor seit Mitte 2003. Dieser Aufschwung ist im zweiten Halbjahr 2004 verhalten und scheint sich Anfang 2005 zu verlangsamen. Mit dem Indikator können die Konjunkturforscher ihre Prognosen der vierteljährlichen Erbringung von Dienstleistungen monatlich und nicht nur wie bislang vierteljährlich aktualisieren. Außerdem enthält er spezielle Informationen im Hinblick auf den synthetischen Indikator des Geschäftsklimas im verarbeitenden Gewerbe und trägt somit zur Vorausschätzung des BIP bei.A New Monthly Synthetic Indicator Summarising the Business Climate of the French Service Sector. The new monthly synthetic indicator proposed in this article summarizes the information contained in the French services business survey. It is obtained by extracting a signal common to three monthly series and to three quarterly series. The approach used in its construction falls within the scope of dynamic factor analysis. The synthetic indicator is the result of an estimation of an unobservable components model. The synthetic indicator can be applied to three sub-sectors covered by the services business survey (business services, household services and real estate activities). Examination of the indicator confi rms the recovery of activity in all of these services since mid-2003. The recovery appeared hesitant during the second quarter of 2004 and seemed to run out of steam at the beginning of 2005. An economic analyst can use the indicator to update a forecast of quarterly service production not just from one quarter to the next but also from month to month. Furthermore, it contains specifi c information with regard to the synthetic indicator of the business climate in the manufacturing industry and, therefore, contributes to the GDP forecast.Le nouvel indicateur synthétique mensuel présenté dans cet article constitue un résumé de l'information contenue dans l'enquête de conjoncture dans les services. Il est obtenu par extraction d'un signal commun à trois séries de fréquence mensuelle et trois de fréquence trimestrielle. L'approche retenue pour le construire relève du cadre de l'analyse factorielle dynamique. L'indicateur synthétique est le résultat de l'estimation d'un modèle à composantes inobservables. L'indicateur synthétique peut être appliqué aux trois sous-secteurs couverts par l'enquête de conjoncture dans les services (services aux entreprises, services aux particuliers et activités immobilières). Son examen confirme la reprise de l'activité dans l'ensemble des services à partir de la mi-2003. Cette reprise apparaît hésitante au deuxième semestre 2004 et semble s'essouffler début 2005. Cet indicateur peut être utilisé par le conjoncturiste pour actualiser sa prévision de la production trimestrielle de services au mois le mois et non plus seulement au trimestre le trimestre. En outre, il contient une information spécifique par rapport à l'indicateur synthétique du climat des affaires dans l'industrie manufacturière et contribue ainsi à la prévision du Pib.Un nuevo indicador sintético mensual que resume el clima económico en los servicios en Francia. El nuevo indicador sintético mensual presentado en este artículo constituye un resumen de la información contenida en la encuesta de coyuntura en los servicios. Éste se obtuvo mediante extracción de una señal común a tres series de frecuencia mensual y tres de frecuencia trimestral. El enfoque aceptado para su elaboración resulta del marco del análisis factorial dinámico. El indicador sintético es el resultado de la estimación de un modelo de componentes inobservables. El indicador sintético puede aplicarse a los tres subsectores cubiertos por la encuesta de coyuntura en los servicios (servicios a empresas, a particulares y actividades inmobiliarias). Su examen confi rma la reanudación de la actividad en el conjunto de los servicios a partir de mediados 2003. Esta reanudación se presenta vacilante en el segundo semestre 2004 y parece sofocarse a principios 2005. El analista puede servirse del indicador para actualizar su previsión de la producción trimestral de servicios mes a mes y no únicamente trimestre a trimestre. Además, contiene información específi ca con relación al indicador sintético del clima económico en la industria manufacturera, contribuyendo así a la previsión del P. I. B.Cornec Matthieu, Deperraz Thierry. Un nouvel indicateur synthétique mensuel résumant le climat des affaires dans les services en France. In: Economie et statistique, n°395-396, 2006. pp. 13-38
Un fan chart conditionnel du PIB construit à l’aide des enquêtes de conjoncture de l’Insee
No full textInégalités probabilistes pour l'estimateur de validation croisée dans le cadre de l'apprentissage statistique et Modèles statistiques appliqués à l'économie et à la finance
No full textThe initial goal of this thesis is to get a better understanding of a methodology commonly used among practitioners : the cross-validation. The latter is designed to assess the risk of predictors. The second part of the thesis is dedicated to statistical models applied to real world issues encountered in the professional life. It consists mostly in time series models for economic and financial data. In chapter 1, we derive concentration inequalities for the cross-validation estimate of the generalization error for empirical risk minimizers. In the general setting, we prove sanity-check bounds: bounds showing that the worst-case error of this estimate is not much worse that of training error estimate. In chapter 2, we prove probability bounds for the cross-validation estimate of the generalization error for stable predictors in the context of risk assessment. The notion of stability characterizes class of predictors with infinite VC dimension, such as k-nearest neighbors rules, bayesian algorithm, boosting. In chapter 3, we obtain concentration inequalities for the cross-validation estimate of the generalization error for subagged estimators. An interesting consequence is that the probability upper bound is bounded by the minimum of a Hoeffding-type bound and a Vapnik-type bounds, and thus is smaller than 1 even for small learning set. Chapter 4 gives a monthly proxy of the French GDP growth rate through the Kalman filter methodology. Chapter 5 extracts a monthly leading indicator of the French business climate in the services sector. Eventually, chapter 6 gives a semi-parametric approach to simulate spot electricity prices for energy risk management.L'objectif initial de la première partie de cette thèse est d'éclairer par la théorie une pratique communément répandue au sein des practiciens pour l'audit (ou risk assessment en anglais) de méthodes prédictives (ou prédicteurs) : la validation croisée (ou cross-validation en anglais). La seconde partie s'inscrit principalement dans la théorie des processus et son apport concerne essentiellement les applications à des données économiques et financières. Le chapitre 1 s'intéresse au cas classique de prédicteurs de Vapnik-Chernovenkis dimension (VC-dimension dans la suite) finie obtenus par minimisation du risque empirique. Le chapitre 2 s'intéresse donc à une autre classe de prédicteurs plus large que celle du chapitre 1 : les estimateurs stables. Dans ce cadre, nous montrons que les méthodes de validation croisée sont encore consistantes. Dans le chapitre 3, nous exhibons un cas particulier important le subagging où la méthode de validation croisée permet de construire des intervalles de confiance plus étroits que la méthodologie traditionnelle issue de la minimisation du risque empirique sous l'hypothèse de VC-dimension finie. Le chapitre 4 propose un proxy mensuel du taux de croissance du Produit Intérieur Brut français qui est disponible officiellement uniquement à fréquence trimestrielle. Le chapitre 5 décrit la méthodologie pour construire un indicateur synthétique mensuel dans les enquêtes de conjoncture dans le secteur des services en France. L'indicateur synthétique construit est publié mensuellement par l'Insee dans les Informations Rapides. Le chapitre 6 décrit d'un modèle semi-paramétrique de prix spot d'électricité sur les marchés de gros ayant des applications dans la gestion du risque de la production d'électricité
Social protection
No full textThis chapter analyses models of social protection. The author (Matthieu Clément) first discusses several recent programmes and proceeds by implementing Esping-Andersen’s analytical framework accounting for the plurality of social protection logics and actors. He finds that the two main dimensions that help differentiate social protection types across countries are the extent of decommodification and the extent of informal social protection. Four models of social protection are identified. Although China, India or Brazil, together with Latin American reformers, all fall into the USA-like liberal type, the other emerging countries fall into the social insecurity model, with migrant remittances playing a key role in bolstering family income in the country of origin. The last two models, which are specific to developing economies, are described in detail
L'Ouvrage incomplet sur Matthieu (Opus imperfectum in Matthaeum) et les commentaires en latin sur l'évangile de Matthieu de l'Antiquité. Comparaison exégétique et stylistique ciblée sur la partie A (Mt 1-8)
No full textAs part of the critical edition project of the Incomplete Work on Matthew (Opus imperfectum in Matthaeum, OIM), the present thesis analyzes the links between this anonymous commentary on the Gospel of Matthew, coming from a Riminian subordinationist environment (i.e. “Homean”), and other Latin exegetical works on the same gospel. After recalling, in a state of research, the main characteristics of the corpus taken into account, we carried out a continued exegetical comparison relating to the section Mt 1-8, corresponding to the first part of the OIM, with the fragments remains of the commentary on Matthew by Origen (3rd century), the commentaries on Matthew by Fortunatian of Aquileia and Hilary of Poitiers (mid-4th century), those of Jerome and Chromatius of Aquileia (late 4th century), and the texts by an anonymous Latin author from late Antiquity known as pseudo-Origen. This study was accompanied by a stylistic comparison on certain aspects (appellations of Christ, exegetical vocabulary, personal marks), highlighting the profound originality of the OIM in this regard. The results of this double comparison confirm the deep link of the OIM with Origen's Commentary on Matthew, an influence that the anonymous author shares with Jerome. Furthermore, our study shows for the first time the use in the OIM of the Commentary on Matthew by Chromatius of Aquileia. Finally, the results of the stylistic comparison, accompanied by a theological analysis of the translator's positions, tend to confirm that it is indeed to the author of the OIM that we owe the ancient Latin translation of the Commentary on Matthew of Origen.S'inscrivant dans le projet d'édition critique de l'Ouvrage incomplet sur Matthieu (Opus imperfectum in Matthaeum, OIM), la présente thèse analyse les liens entre ce commentaire anonyme sur l'évangile de Matthieu, provenant d'un milieu subordinationiste riminien (i.e. « homéen »), et d'autres ouvrages exégétiques latins sur le même évangile. Après avoir rappelé, dans un état de la recherche, les principales caractéristiques du corpus pris en compte, nous avons procédé à une comparaison exégétique suivie portant sur la section Mt 1-8, correspondant à la première partie de l'OIM, avec les commentaires sur Matthieu de Fortunatien d'Aquilée et d'Hilaire de Poitiers (milieu IVe siècle), ceux de Jérôme et Chromace d'Aquilée (fin IVe siècle), et les textes d'un auteur latin anonyme de la fin de l'Antiquité surnommé le pseudo-Origène. Cette étude s'est doublée d'une comparaison stylistique sur quelques aspects (appellations du Christ, vocabulaire exégétique, marques de personne), faisant ressortir la profonde originalité de l'OIM à cet égard. Le bilan de cette double comparaison confirme l'influence profonde du Commentaire sur Matthieu d'Origène sur l'OIM, ce qui rapproche l'auteur anonyme de Jérôme. De plus, notre étude met en évidence pour la première fois son utilisation du Commentaire sur Matthieu de Chromace d'Aquilée. Enfin, les résultats de la comparaison stylistique, assortis d'une analyse théologique des positions du traducteur, tendent à confirmer que c'est bien à l'auteur de l'OIM que nous devons l'ancienne traduction latine du Commentaire sur Matthieu d'Origène
How Autistic Brains Grow Differently: Hippocampal Neurogenesis in the 16p11.2 Heterozygous Mouse, a Model of Non-syndromic Autism
No full textThis work was produced while the author was an undergraduate student in the Summer Research Institute of the Ronald E. McNair Post Baccalaureate Degree Achievement Program at Rutgers University
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