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La nicotinammide quale segnale metabolico nella regolazione della biosintesi dei nucleotidi piridinici
No full textInterrelazione tra polimorfismi delle metallotionine, stato zincale ed infiammazione nell'invecchiamento normale e di successo
No full textEdifici in acciaio con controventi ad instabilità impedita. Metodi di analisi e criteri di progetto
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Analisi delle mutazioni del recettore per la melanocortina di tipo 4 (MC4-R) in una popolazione di soggetti affetti da obesità grave: ruolo del sistema della melanocortina nello sviluppo della Sindrome Metabolica
No full textPriority State Machine (PriSMa): uno strumento per la descrizione e l'implementazione di sistemi ad eventi discreti modellati con macchine a stati
No full textMicrostructural analysis and mechanical behaviour of Al-Mg-Si alloy modified with Sc and Zr subjected to SPD
No full textIdentificazione delle aree di salvaguardia attorno ad un pozzo emungente in formazioni eterogenee
No full textBiodiversity of pigmented yeasts isolated from Conero natural Park
No full textGli habitat che ricadono nel Parco del M. Conero, di grande interesse scientifico e ambientale, sono stati oggetto di numerosi studi naturalistici che si sono susseguiti nel tempo fin dal 1800. Praticamente quasi sconosciuti, risultano i microrganismi che vivono negli ambienti mediterranei e che rappresentano, invece, una componente fondamentale di ogni ecosistema.
Nella presente ricerca sono stati presi in considerazione i lieviti isolati dal suolo, foglie, fiori e frutti delle specie vegetali del Conero.
Tenuto conto della vastità dell’area e della cospicua varietà dei ceppi isolati, l’indagine va considerata un iniziale piccolo tassello della conoscenza della microflora del suddetto habitat. La ricerca, fin qui condotta, è stata circoscritta ad un particolare gruppo di lieviti cosiddetti lieviti rossi. Questi lieviti, in grado di sintetizzare carotenoidi, sono da tempo studiati come fonte naturale di pigmenti con un importante ruolo nei sistemi biologici, e parallelamente sono oggetto di un crescente interesse commerciale.
In questo lavoro, i lieviti pigmentati sono stati identificati sulla base delle caratteristiche morfologiche e fisiologiche. Risultano essere tutti basidiomiceti, riconducibili a 4 generi: Rhodotorula, Rhodosporidium, Cystofilobasidium, Sporidiobolus.
Il genere prevalente risulta essere Rhodotorula, le cui specie più frequenti sono R. glutinis (15 ceppi isolati prevalentemente da fiori), R. lactosa (11 ceppi isolati principalmente da frutti di corbezzolo Arbutus unedo).
Segue il genere Rhodosporidium, con isolati provenienti solo da frutti, di cui alcune specie sono considerate la forma teleomorfa di Rhodotorula.
L’evidenza che la gran parte dei lieviti rossi è stata isolata da Arbutus unedo, suggerisce una possibile associazione tra la specie vegetale e quelle fungine. Ulteriori studi in merito potrebbero essere volti a confermare l’effettiva presenza di tale relazione e a ipotizzarne i probabili meccanismi biologici alla base di queste interazioni
The impact of oil and natural gas prices on financial markets returns in the long-run
No full textLe dinamiche dei prezzi dei prodotti energetici producono cambiamenti sia sull'economia
reale, sia riguardo ai mercati finanziari. Tra le commodities dell'energia, il petrolio
ed il gas naturale sono i beni più consumati nella produzione di una grande varietà di
beni e servizi; essi sono riconosciuti come commodities che portano inflazione poichè
ogni
fluttuazione del loro prezzo si ripercuote nel prezzo finale di beni e servizi. E'
perciò fondamentale che gli investitori capiscano il livello di suscettibilità del prezzo degli stock e dei bond rispetto ai movimenti nei prezzi di petrolio e gas naturale.
L'obiettivo di questo lavoro è mostrare come i movimenti nei prezzi di petrolio
e gas naturale influenzino i mercati stock e bond di tutto il mondo. In letteratura
esiste una grande quantità di lavori relativi all'interazione tra prezzo del petrolio e mercati stock, mentre un ridotto numero di contributi riguarda petrolio e mercato dei bond, gas naturale e mercato degli stock, gas naturale e mercato dei bond.
La principale innovazione di questo lavoro riguarda l'interazione congiunta tra i
mercati di stock, bond, petrolio e gas naturale, tema finora trattato da un numero
davvero esiguo di contributi scienti fici. La necessità di questo tipo di analisi dipende
dal fatto che lo studio dei mercati finanziari considerati separatamente non tiene
conto delle influenze che gli uni provocano sugli altri. Il secondo obiettivo che
questo lavoro si propone è l'applicazione di due diff erenti approcci all'interno della
stessa analisi empirica: in particolare, vengono applicati il modello BEKK(1,1),
che appartiene alla famiglia dei GARCH multivariati, e l'intermarket analysis, un
approccio utilizzato soprattutto dai trader.
Nell'analisi empirica vengono utilizzate 93 serie storiche relative a 31 diversi
mercati: esse sono costituite da indici del mercato degli stock, indici sul prezzo del
petrolio e del gas naturale, indici dell'industria dei trasporti, indici relativi ai bond a 10 anni, West Texas Intermediate spot prices e Natural Gas Henry spot prices.
Tutta l'analisi è condotta su dati con frequenza settimanale, dove i rendimenti sono
calcolati attraverso la di fferenza logaritmica. Il periodo considerato va dal febbraio 1998 fino al settembre 2010. Entrambi i modelli scelti vengono applicati sia per l'intero periodo, sia per due speci fici sottoperiodi: il primo va dal febbraio 1998 al dicembre 2006, il secondo va dal gennaio 2007 al settembre 2010. Il motivo di
questa separazione del campione in due parti risiede nella possibilità di analizzare
separatamente gli scenari precedenti e quelli successivi alla recente crisi finanziaria.
L'analisi empirica condotta mostra che ci sono paesi nei quali petrolio e gas naturale non influenzano i rendimenti sui mercati finanziari, nonostante l'importanza
di questi beni commodities nell'attività economica. In pratica, entrambi i modelli
utilizzati|modello econometrico o intermarket analysis|convergono sulla conclu-
sione che i prezzi di petrolio e gas naturale hanno esercitato un impatto soprattutto
sui rendimenti di indici specifi ci, mentre hanno iniziato ad influenzare i mercati degli
stock solo successivamente alla crisi. Tali modelli inoltre segnalano che la crisi ha
determinato l'incremento delle interazioni tra i mercati di stock, bond, petrolio e
gas naturale a livello globale. Tuttavia, l'utilizzo dei due differenti approcci sullo
stesso dataset produce alcuni risultati contraddittori