HAL Paris Dauphine-PSL
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Zero-sum Random Games on Directed Graphs
No full textInternational audienceThis paper considers a class of two-player zero-sum games on directed graphs whose vertices are equipped with random payoffs of bounded support known by both players. Starting from a fixed vertex, players take turns to move a token along the edges of the graph. On the one hand, for acyclic directed graphs of bounded degree and sub-exponential expansion, we show that the value of the game converges almost surely to a constant at an exponential rate dominated in terms of the expansion. On the other hand, for the infinite -ary tree that does not fall into the previous class of graphs, we show convergence at a double-exponential rate in terms of the expansion
Processus de Hawkes et inférence statistique pour la modélisation des prix infrajournaliers de l’électricité
No full textThis thesis examines some statistical estimation and convergence problems for self-excited non-stationary multivariate point processes, with applications to intraday power markets modelling. In a first part, we establish the convergence in a fixed-time infill asymptotic of a likelihood ratio test for the presence of interactions within the coordinates of a multivariate Hawkes process with time-dependent baseline intensity. The convergence of the maximum likelihood estimator (mle) follows as a corollary. The multivariate case is associated with singularities within the asymptotic distribution of the likelihood ratio, which are handled via re-conditioning upon the number of null coordinates among the coordinates of the mle. In a second part, one introduces an additional source of nonstationarity within the model, letting the self-exciting mechanism of the process vary in amplitude throughout its existence. A uniform law of large number and a functional central limit theorem are introduced for the resulting model. The two results extend existing limit theorems, and allow for modelling market behaviour specific to intraday power futures. In addition to volatility variations, the price process is then able to render directional moves in prices under liquidity constraints. This extended model calls for novel statistical procedures, which we deliver in a third part. We consider again maximum likelihood estimation, this time in the conventional asymptotic of an observation with increasing horizon. We propose an associated test for the time invariance of the self-interaction kernel of the process. Application to German intraday power futures limit order book data demonstrates the significance of the time-dependent model proposed in our second part.Cette thèse traite de problèmes d’estimation et de convergence de processus ponctuels auto-excités, non stationnaires, et multivariés, à des fins de modélisation des marchés infra-journaliers de l’électricité. Une première partie établit la convergence, dans une asymptotique à domaine temporel fixe, d’un test de ratio de vraisemblance pour la présence d’interactions au sein de processus de Hawkes multivariés à excitation exogène dépendant du temps. La convergence de l’estimateur du maximum de vraisemblance (EMV) pour le même modèle s’ensuit en corollaire. Le cadre multivarié se traduit par l’apparition de singularités dans la distribution de la statistique de test, lesquelles sont traitées par reconditionnement du ratio de vraisemblance selon le nombre de coordonnées nulles dans l’EMV. Dans une deuxième partie, une seconde source de non stationnarité est introduite au cœur du modèle, laissant l’amplitude du mécanisme d’auto-excitation varier à travers le temps. Une loi des grands nombres uniforme et un théorème de la limite centrale fonctionnel sont obtenus dans ce cadre. Ces deux résultats généralisent une série de théorèmes limites existants, et fournissent un moyen de modélisation de comportements de marché spécifiques aux contrats futures infra-journaliers d’électricité. Outre les variations de volatilité, le processus de prix rend alors compte de l’éventuelle présence de mouvements directionnels de prix sous l’effet de contraintes de liquidité. Le modèle étendu appelle en troisième partie des méthodes d’inférence statistique nouvelles. Une estimation par maximum de vraisemblance est à nouveau considérée, cette fois dans un régime asymptotique à domaine temporel variable. Un test de stabilité en temps du noyau d’auto-interaction du processus est alors proposé. Ce dernier résultat est appliqué directement aux données de carnet d’ordres du marché infra-journalier allemand de l’électricité, démontrant la pertinence du modèle proposé en deuxième partie
NutriKG -Un Graphe de Connaissances pour Modéliser les Préférences et les Besoins Nutritionnels
No full textInternational audienceDans un contexte où la nutrition est essentielle à la prévention des maladies chroniques, il est crucial d’adapterles recommandations alimentaires aux besoins individuels.Pour répondre à cette complexité, nous avons développéNutriKG, un graphe de connaissances intégrant les données des études INCA2 et INCA3 avec une ontologie détaillée. Cette approche permet d’inférer de nouvelles informations et de combler les lacunes des données existantes.L’intégration de règles SWRL et de schémas SHACL assure la cohérence des recommandations et leur explicabilité. Ainsi, l’utilisation de NutriKG permettrait de faciliterla génération de recommandations alimentaires précises,personnalisées et scientifiquement fondées
Scaling Limit of Critical Percolation Clusters on Hyperbolic Random Half‐Planar Triangulations and the Associated Random Walks
No full textInternational audienceWe show that the Gromov‐Hausdorff‐Prohorov scaling limit of a critical percolation cluster on a random hyperbolic triangulation of the half‐plane is the Brownian continuum random tree. As a corollary, we obtain that a simple random walk on the critical cluster rescales to Brownian motion on the continuum random tree. As an intermediate result, we also obtain the Gromov‐Hausdorff‐Prohorov scaling limit of a general model of two‐type decorated Galton–Watson trees, under an exponential moment condition
Cas pédagogique (MG0525_2) : Insertion sociale et professionnelle des autistes sévères et responsabilité sociale des entreprises : Le cas de Vivre Et Travailler Autrement (VETA)
No full textObjectifs pédagogiques :Sensibiliser les étudiants aux problématiques des personnes porteuses de handicap en France, et en particulier celles atteintes d'autisme; Montrer comment une inclusion en milieu ordinaire est possible, y compris pour des autistes qui ne verbalisent pas et qui sont diagnostiqués avec un retard mental (ces autistes ont aussi des compétences) ; Permettre de mieux comprendre ce qu'est la Responsabilité Sociale des Entreprises, et comment ces dernières peuvent agir et devenir un lieu d'expérimentation sociale décisif; Donner l'occasion d'investiguer la notion de « valeur » et l'importance de celle-ci dans l'élaboration de la marque employeur des entreprises.Cette étude de cas est basée sur l'association Vivre Et Travailler Autrement - VETA - et détaille sa méthode pour favoriser concrètement l'inclusion sociale et professionnelle des autistes sévères en France, dont l'accès à l'emploi reste pour l'heure pratiquement inexistant. Ce cas met l'accent sur la nécessité de l'insertion de tous, à la fois pour les porteurs de handicap, pour les entreprises, et pour la société civile dans sa globalité, car nul n'est à l'abri d'être un jour limité dans ses capacités. Ce cas montre comment une première expérience d'inclusion en milieu ordinaire a permis de modéliser une approche holistique et reproductible à l'échelle du territoire national. Enfin, cette étude montre comment les entreprises œuvrant au côté de VETA inscrivent leur partenariat dans leur politique de RSE et comment elles bénéficient elles-mêmes de cette inclusio
Standoff in Geneva Threatens Access to Environmental Justice
No full texthttps://elflaw.org/news/standoff-in-geneva-threatens-access-to-environmental-justice
Dealing with renewables integration: A comparative study of Belgian and French balancing systems
No full textInternational audienc
Contrôler par, contrôler pour, contrôler au nom de : la communauté comme contrôle dans l’éthopolitique
No full textCet ouvrage collectif explore les apports majeurs de la recherche critique en comptabilité, contrôle et audit (CCA) et met en lumière l'émergence d'une communauté académique engagée. Il interroge les mécanismes de fabrication sociale de la comptabilité et remet en question ses pratiques et outils dominants. S'appuyant sur des études empiriques et des réflexions théoriques, Perspectives critiques en comptabilité, contrôle et audit propose des pistes pour repenser la comptabilité comme un outil émancipateur, capable de répondre aux défis sociétaux actuels.Les thèmes abordés incluent :• la critique des notions de productivité, de performance et de néolibéralisme en CCA• l'intégration des approches féministes et la question de la diversité• les perspectives d'une comptabilité éthique et alternative• l'engagement des enseignants-chercheurs en CCACet ouvrage constitue une ressource essentielle pour les chercheurs et étudiants en comptabilité, leur offrant des clés pour penser autrement la comptabilité dans un cadre critique et transformatif
Weak conditional propagation of chaos for systems of interacting particles with nearly stable jumps
No full textInternational audienceWe consider a system of interacting particles, described by SDEs driven by Poisson random measures, where the coefficients depend on the empirical measure of the system. Every particle jumps with a jump rate depending on its position. When this happens, all the other particles of the system receive a small random kick which is distributed according to a heavy-tailed random variable belonging to the domain of attraction of an -stable law and scaled by where 0 < α < 2. We call these jumps collateral jumps. Moreover, in case 0 < α < 1, the jumping particle itself undergoes a macroscopic, main jump. Such systems appear in the modeling of large neural networks, such as the human brain. Using a representation of the collateral jump sum as a time-changed random walk, we prove the convergence in law, in Skorokhod space, of this system to a limit infinite-exchangeable system of SDEs driven by a common stable process. This stable process arises due to the stable central limit theorem, and the particles in the limit system are independent and identically distributed, conditionally on that. That is, the -particle system exhibits the conditional propagation of chaos property
Approximately Stable Matching
No full textInternational audienceMany allocation and matching problems (e.g., studentschool assignments, job allocation, organ donation) involve coupling agents based on mutual preferences. A central requirement in matching problems is that of stability, that is classically defined as follows: a matching is stable if no blocking pair exists, where a blocking pair is a pair of agents preferring each other over their assigned partners. We assume that matchings are constrained by a given undirected acceptability graph: two agents may be matched only if they are connected by an edge. While stable matchings are guaranteed for specific graph topologies, such as bipartite graphs, stability is not always achievable in more general scenarios. In this paper, we introduce a relaxed notion of stability, yielding to the study of approximately stable matching. Specifically, we define a matching as approximately stable if there exists no k-blocking pair, i.e., no pair of agents who could both improve their assigned partners by at least k positions in their respective preference rankings, by forming a new match together. This refinement captures the idea that small agent gains may not justify a deviation. We provide some theoretical results about the existence and computability of approximately stable matchings, revealing their strengths as well as their inherent limitations. We believe that the introduced notion of approximate stability, along with our foundational findings, constitute a solid basis for future research on matching problems.</div