Revistas académicas de la Universidad Católica del Norte
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Sobre el principio variacional de Ekeland (Conferencia Inaugural)
No full textEl objeto de esta conferencia es presentar uno de los resultados de mayor trascendencia en matemáticas aplicadas, en los Últimos años
Uso de componentes principales en datos composicionales
No full textCuando se dispone de datos multidimensionales, es deseable reducir su dimensionalidad, a cambio de perder una parte de la información. Esto es debido a que es muy difícil representar y entender la información contenida en datos de dimensiones mayores que 2 ó 3. La reducción de dimensionalidad puede hacerse de diferentes formas, apuntando todas ellas a que la pérdida de información, por la simplificación que se hace, sea mínima
Generación de una órbita periódica a partir de una homoclínica en ecuaciones parabólicas
No full textSupongamos que f es un Ck, k?1 campo vectorial en el plano, se sabe que existe una vecindad U(f) en Ck y una subvariedad ? de codimensión uno, que divide U(f) en dos regiones U1 y U2 . Si g ? ? entonces la ecuación ? = g(x) , x ? ?2 , posee una órbita hornoclínica y a un punto silla hiperbólico x0 , o sea, ?= {p(t)} tal que x0 Si g ? U1, la ecuación tiene un punto silla y una única órbita periódica cerca de ?, en el caso que g ? U2 , existe el punto de equilibrio cercano a x0 , pero no hay ni órbita periódica u homoclínica
Aplicaciones de la teoría del muestreo
No full texta) Utilización en casos prácticos de la Teoría del Muestreo.b) Aplicabilidad de un Modelo de Respuesta Aleatorizada de variable de tipo continua con parámetros desconocidos a la población de Antofagasta (Ingreso promedio de los hogares de estrato Socio-Económico alto)
Una nota sobre el Método Simplex y la descomposición LU
No full textEn un ciclo o paso completo del Método Simplex es necesario resolver 3 sistemas de ecuaciones lineales. La matriz de coeficiente B es la misma en dos de estos sistemas, mientras que en el tercero es BT. Estos sistemas pueden ser resueltos con ventajas por medio de la Descamposición LU. En esta nota se discute cómo el Método Simplex con Descomposición LU puede ser llevado a cabo cuando intercambio de filas es requerido durante el proceso
Equivalencia de dos definiciones analíticas de ?
No full textEste artículo demuestra lo equivalencia de dos definiciones onalíticas de ?. En 1 se plantea el problema. En 2 y 3 se presentan las definiciones dey de Knopp3, Rudin4). En *3.2 y *3.3 se prueban proposiciones aceptadas implícita o explícitamente en estos referencias. El autor propone y prueba los teoremas **2.8, **2.9 y **4.1, el último de los cuales demuestro que M = 2m. Summary.This paper proves the equivalence of two analytic definitions of ?. In 1 the problem is stated. In 2 and 3 definitions ofandKnopp3, Rudin4). are presented. In *3.2 and *3.3 we prove propositions accepted implicitly or explicitly in these references. The author proposes and proves the theorems **2.8, **2.9 ond **4. 1, the last one proving that M = 2m
On the multiplicative inverse eigenvalue problem
No full textAn important inverse eigenvalue problem is the problem of finding a density q(x) such that the operator , with the appropriate boundary conditions, possesses o prescribed spectrum, that is, the inverse vibrating string problem
Estimación bayesiana de funciones de distribución: Aproximación parametrica
No full textEn el planteamiento del problema de decisión estadística, se incorpora el conocimiento a priori o enfoque bayesiano por el par ( es el sistema o forma de definir la medida de probabilidad a priori P, sobre los estados de naturaleza . Enseguida se desarrolla un método alternativo en la búsqueda de una solución al problema de estimación en la estadística bayesiana no paramétrica, denominado “Aproximación Paramétrica”. Esta solución paramétrica comprende la solución que se obtiene en el denominado Modelo de Azar Proporcional. Además, cuando se utiliza como conocimiento a priori un proceso de Dirichlet, el método paramétrico genera la misma solución obtenida por el método no paramétrico empleado por Fergurson, sin tener que deducir lo distribución o posteriori del proceso. Como conclusión, se observa que el problema de estimar uno función de Distribución (o función de Supervivencia) desde el punto de visto bayesiano, es transformado en el problema de tener que probar una relación de monotonía, por lo tonta, se tienen más recursos o técnicos disponibles paro abordar es to situación sin tener que deducir la distribución o posteriori
Identificabilidad en algunos modelos en series de tiempo
No full textLa estructura de un modelo en series de tiempo, en cuanto a su identificación, constituye un paso previo a la estimación de los parámetros que lo caracterizan.En este artículo se presentan algunos de los métodos clásicos en series de tiempo con una notación no tradicional, los cuales se descompondrán siempre como una señal más un ruido. Se entregarán las ideas básicas (definiciones y teoremas) para determinar más adelante cuando un modelo es identificable utilizando el rango de la matriz de Hankel
Auto-accesibilidad en sistemas de control singulares
No full textEn este trabajo se presenta un concepto de auto-accesibilidad para sistemas de control lineales singulares y se caracterizan los sistemas auto-accesibles en término de sus parámetros. Además se relaciona la auto-accesibilidad con la estabilidad del sistema y se establece una propiedad geométrica de las trayectorias de auto-accesibilidad