Repositorio Institucional de CIMAT
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Un método iterativo monótono para la solución numérica de ecuaciones diferenciales fraccionarias
No full textLas ecuaciones diferenciales fraccionales, EDFs, han ganado una considerable importancia debido a su variedad de aplicaciones en varios campos de ciencias aplicadas e ingeniería. Se ha encontrado que el comportamiento de muchos sistemas físicos puede ser propiamente descrito mediante el uso de la teor a de sistemas de orden fraccional. Las derivadas fraccionales proporcionan un excelente instrumento para la descripci on de propiedades de materiales y procesos, tales como la memoria o la herencia. Las ventajas reales de los sistemas de orden fraccional son que tenemos más grados de libertad en el modelo y que una memoria de estados anteriores es incluída en dicho modelo. En décadas recientes el campo del cálculo fraccional ha atraído el interés de investigadores en varias areas incluyendo matemáticas, física, química, ingeniería e incluso finanzas y ciencias sociales. Pero, ¿por qué es tan importante el cálculo fraccional? Como se comenta, hasta hace tiempos recientes, el cálculo fraccional era considerado una mera teoría esotérica sin aplicaciones, pero en la ultima década(s) ha habido una explosión de actividades de investigación en la aplicación del cálculo fraccional a muchos campos científicos diversos que van desde la física del fenómeno de difusión y advección, el control de sistemas hasta finanzas y economía
Dividendo Optimo en el Modelo Dual de Riesgo
Get PDFEl interés actuarial por estudiar el capital de una compañía de seguros hizo del modelo clásico de riesgo una herramienta y objeto de estudio muy importante. Este modelo no sólo funciona en compañías de seguros, sino también en cualquier empresa cuyos gastos sean aleatorios y se considere un ingreso fijo, entre otros supuestos. En este trabajo de tesis se estudia al modelo dual de riesgo, el cual busca modelar el comportamiento del capital en empresas que reconocen un gasto constante y tienen ingresos aleatorios. Los artículos en los cuales se basa este trabajo son Avanzi, Gerber y Shiu (2007) y Avanzi y Gerber (2008).El problema a tratar es plantear una estrategia de pago de dividendos que busque maximizar la ganancia esperada de los accionistas que constituyen el capital de la empresa que se busca modelar. Este análisis se desarrolla considerando que las ganancias se rigen por un proceso Poisson compuesto o por un subordinador, y posteriormente el mismo análisis pero asumiendo una perturbación Browniana.Se proponen dos métodos para la obtención de una estrategia “óptima” de pago de dividendos en los casos cuando conocer explícitamente la función de valor es no posible. El primer método se basa en inversión de Transformadas de Laplace y el segundo se enfoca en la aproximación a la distribución de salto usando mezcla de exponenciales.Con la cartera de herramientas presentadas en este trabajo, se busca plantear problemas de la realidad, tal como satisfacer las necesidades empresariales de los accionistas, y proponer soluciones analíticas que puedan otorgar información para la toma de decisiones oportunas con una herramienta confiabl
Análisis de la Aplicabilidad de DIMsA Conjuntos Fractales
No full textLos eigenvalores del operador asociado a las bases adaptivas de Galerkin están relacionados con la dimensión topológica local de una variedad suave que es a tractora de un sistema dinámico. Un concepto de dimensión loca
Estimación y Control de Costos en Métodos Agiles
Get PDFLa administración de proyectos de desarrollo de software utilizando métodos ágiles está en crecimiento debido a la productividad asociada a estas metodologías además de la flexibilidad demostrada para equipos peq
Un filtro para la eliminación de ruido mediante correlación parcial de imágenes
Get PDFEn la presente tesis se propone un algoritmo novedoso para el filtrado de imágenes en niveles de gris y color. El concepto central sobre el cual se basa dicho algoritmo es una medida de correlación espacial : diremos que dos colores
Recopnocimiento de un producto de supermercado
No full textEste trabajo presenta una propuesta para clasificar productos de supermercado (imágenes digitales) basándose principalmente en características de color. Primero seaplica una transformación a una imagen a clasific
Métodos Monte Carlo y Productos Estructurados
Get PDFSe definen las finanzas estructuradas, así como productos estructurados, los cuales son una herramienta vanguardista para la cobertura de riesgo en distintos sectores. Con esto se motiva el uso de la simulación como método de estim
Juegos Cooperativos, Gráficas y División Justa
Get PDFLos juegos cooperativos se han convertido en una herramienta útil en problemas de repartición (de costos, utilidades, etc.) entre un conjunto de agentes en donde la cooperación entre ellos resulta en una alternativa mejor que permane
A Lamperti Type Representation on Real-Valued Self-Similar Markov Processes and Lévy Processes Conditioned to Avoid Zero
Get PDFA Lamperti Type Representation of Real-Valued Self-Similar Markov Processes and Levy Pro- cesses Conditioned to Avoid Zero. Lamperti in 1972 and several subsequent papers, establish that any positive self-similar Markov process killed the rst time
Principios de Diseño Aplicados a Arboles Binarios de Búsqueda
Get PDFDentro del desarrollo del software suelen presentarse varios problemas causados por un diseño degradado, entre los que se pueden mencionar la rigidez, la fragilidad y la inmovilidad del software, pero al corregir el diseño, éstos s