1,720,956 research outputs found
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Performance analysis of an international portfolio composed by bonds, stocks and currencies
No full textΒασικός σκοπός της διατριβής είναι η μελέτη της απόδοσης και του κινδύνου διεθνούς χαρτοφυλακίου επενδύσεων (ομολογιών, μετοχών και συναλλάγματος), μέσω της σύγχρονης εφαρμοσμένης οικονομετρικής ανάλυσης των χρονολογικών σειρών των συγκεκριμένων χρεογράφων στις διεθνείς αγορές. Η παρούσα διατριβή έχει σκοπό να συμβάλλει στη βέλτιστη διαχείριση ενός διεθνώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου που επενδύει, α) στις κρατικές ομολογιακές αγορές της Αμερικής, της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Καναδά, β) στην Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, γ) σε νομίσματα όπως το δολλάριο Αμερικής, η βρετανική λίρα, το γερμανικό μάρκο, η δραχμή, και δ) σε μια σειρά χαρτοφυλακίων αμοιβαίωνκεφαλαίων (Fund of Funds) διαφόρων κατηγοριών που επενδύουν στην Αμερική, την Ιαπωνία και την Αγγλία, απαντώντας σε μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα έρευνας, τόσο στην αγορά ομολογιών και στην αγορά συναλλάγματος, όσο και στην διεθνή αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα: • Ισχύει η θεωρία των Προσδοκιών της διάρθρωσης των επιτοκίων στις διεθνείς αγορές ομολογιών; • Στις αγορές κρατικών ομολογιών υπάρχουν αποκλίσεις από την υπόθεση της αποτελεσματικότητας (Efficient Market Hypothesis) που είναι κοινές σε κάποιες χώρες; • Μπορούν να κατασκευασθούν υποδείγματα που να ερμηνεύουν το ασφάλιστρο κινδύνου (term premium) στις διεθνείς αγορές κρατικών ομολογιών; • Υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης των ημερήσιων αποδόσεων και του κινδύνου αξιόγραφων στην ελληνική αγορά κεφαλαίου και στην αγορά ξένου συναλλάγματος; • Μπορούν να κατασκευασθούν υποδείγματα που να ερμηνεύουν την συμπεριφορά των συναλλαγματικών τιμών; • Μπορεί η τεχνική ανάλυση να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πρόβλεψης των συναλλαγματικών τιμών, • Ποια τα οφέλη από την διεθνή διαφοροποίηση ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου αμοιβαίων κεφαλαίων (Fund of Funds); • Ποια τα οφέλη από την κάλυψη έναντι συναλλαγματικού κινδύνου για τα διεθνή χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων (Fund of Funds); Το θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας εργασίας αναφέρεται στην γνωστική περιοχή των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Αγορών (International Financial Markets), που αποτελεί μέρος της ευρύτερης εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής επιστήμης. Η παρούσα εργασία κάνοντας χρήση σύγχρονης οικονομετρικής μεθοδολογίας όπως η στατιστική ανάλυση χρηματοοικονομικών χρονικών σειρών και οι τεχνικές προβλέψεων προσπαθεί να διερευνήσει την απόδοση ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου μελετώντας ειδικότερα: • Τις βασικές θεωρίες διάρθρωσης επιτοκίων σε ένα διεθνές περιβάλλον (Term Structure Theories). • Τη θεωρία αποτελεσματικότητας των διεθνών αγορών και κατ' επέκταση την προβλεψιμότητα της συμπεριφοράς των τίτλων (Market Efficiency and Forecasting). • Την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών πρόβλεψης, όπως τα υποδείγματα χρονολογικών σειρών ARMA, ARCH-GARCH, η θεωρία του Χάους και η Τεχνική ανάλυση (Financial Time Series models, Chaos Theory, Technical analysis,). • Τη Διεθνή διαφοροποίηση και τη διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου (International Diversification and Currency risk management), κάνοντας χρήση της Θεωρίας χαρτοφυλακίου (Portfolio theory) και της ανάλυσης απόδοσης κινδύνου (Mean-Variance analysis). Η εμπειρική μελέτη περιλαμβάνει : • Ανάλυση αποδόσεων διεθνών κρατικών ομολογιακών δεικτών από την βάση δεδομένων της Datastream για μια σειρά χωρών κατά την περίοδο 1/1/1985 - 1/6/1998. • Μελέτη προβλεψιμότητας απόδοσης και διακύμανσης μιας αναδυόμενης χρηματιστηριακής αγοράς, πιο συγκεκριμένα της Ελληνικής κατά το χρονικό διάστημα 4/1/93 -26/3/98. • Μελέτη της τεχνικής ανάλυσης ως εργαλείο πρόβλεψης των βασικών συναλλαγματικών ισοτιμιών US, DRS/DEM, DRS/BP στο χρονικό διάστημα 4/1/93 - 26/3/98, με τη χρήση αυτοπαλινδρομούμενων υπό συνθήκας ετεροσκεδαστικών υποδειγμάτων ARCH-GARCH. • Μελέτη της απόδοσης και του κινδύνου διεθνών χαρτοφυλακίων αμοιβαίων κεφαλαίων (Fund of funds) της UBS Warburg, κατά το διάστημα 13/1/95 έως 29/5/98. Οι βασικοί οικονομετρικοί έλεγχοι που χρησιμοποιούνται στην διατριβή αυτή και που αφορούν κυρίως την αποτελεσματικότητα και την προβλεψιμότητα των αγορών ομολογιών, μετοχών και συναλλάγματος είναι οι κατωτέρω: α) διάφοροι διαγνωστικοί έλεγχοι μονομεταβλητών χρονολογικών σειρών, όπως π.χ. έλεγχοι λόγου διακύμανσης, κανονικότητας, ανεξαρτησίας, μη-γραμμικότητας και ετεροσκεδαστικότητας, εμφάνισης χαοτικής συμπεριφοράς, β) οι έλεγχοι της προσαρμογής ARMA-GARCH υποδειγμάτων, GARCH-M γραμμικών υποδειγμάτων παλινδρόμησης και υποδειγμάτων στοχαστικής μεταβλητότητας. Κατόπιν, των ανωτέρω ελέγχων επιλέγουμε την μορφή των υποδειγμάτων που θα ακολουθήσουμε σε κάθε περίπτωση και προχωρούμε στην εκτίμηση των ως άνω υποδειγμάτων, χρησιμοποιώντας μεθόδους εκτίμησης, όπως είναι η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων OLS, οι μέθοδοι εκτίμησης υποδειγμάτων EGARCH, TARCH και οι τοπικές γραμμικές μέθοδοι. Οι έλεγχοι για την μελέτη της τεχνικής ανάλυσης ως εργαλείο πρόβλεψης των βασικών συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι οι κατωτέρω: α) οι έλεγχοι αποδοτικότητας των συστημάτων τεχνικής ανάλυσης που βασίζονται στους δείκτες ορμής (momentum), σύγκλισης-απόκλισης κινητών μέσων όρων (Moving Average Convergence Divergence System) και ενός βραχυπρόθεσμου με έναν μακροπρόθεσμο εκθετικό κινητό μέσο (Short-Long Term Exponential Moving Averages), β) ο έλεγχος του κινδύνου στην αγορά συναλλάγματος, χρησιμοποιώντας ως μέτρα αξιολόγησης του κινδύνου, την πιθανότητα καταστροφής ενός μέρους του κεφαλαίου επένδυσης (Probability of Ruin) και τον Gaub στατιστικό έλεγχο (Gaub t-test). Όσον αφορά τον καθορισμό των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων αμοιβαίων κεφαλαίων, χρησιμοποιήσαμε την μεθοδολογία του Markowitz (1952). Ενώ ο κίνδυνος των χαρτοφυλακίων, μελετήθηκε χρησιμοποιώντας μέτρα αξιολόγησης του κινδύνου, όπως η τυπική απόκλιση, το μέγιστο "Sharpe Ratio", και η αξία σε κίνδυνο. Οι βασικές απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσε η διατριβή είναι οι εξής: Το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων (CAPM) έδειξε να μπορεί να εξηγήσει αυτά τα αποτελέσματα. Αλλά επειδή ενδείξεις εξαρτώμενης στο χρόνο διακύμανσης εμφανίστηκαν κυρίως σε μακροπρόθεσμους ομολογιακούς δείκτες, με τη χρησιμοποίηση υποδειγμάτων χρονολογικών σειρών ARCH-GARCH καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν αποκλίσεις από την υπόθεση αποτελεσματικότητας των αγορών που είναι κοινές στους μακροπρόθεσμους ομολογιακούς δείκτες όλων των υπό εξέταση χωρών. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι μπορούν να κατασκευασθούν υποδείγματα που να ερμηνεύουν σε κάποιο ικανοποιητικό βαθμό το ασφάλιστρο κινδύνου στις αγορές των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολογιών. Δεύτερον, όσον αφορά στη προβλεψιμότητα αξιόγραφων στην Ελληνική αγορά κεφαλαίου και συναλλάγματος, με την χρήση σύγχρονων υποδειγμάτων χρονολογικών σειρών αλλά και την εφαρμογή μεθόδων που βασίζονται στην θεωρία του χάους, προκύπτει μικρή δυνατότητα πρόβλεψης των αποδόσεων. Αντίθετα, η προβλεψιμότητα του κινδύνου (τετράγωνα των σφαλμάτων) κυμαίνεται σε επίπεδο πρακτικά αξιοποιήσιμο. Συνεπώς μπορούν να κατασκευασθούν υποδείγματα που να ερμηνεύουν σε κάποιο ικανοποιητικό βαθμό την συμπεριφορά του κινδύνου των υπό εξέταση ελληνικών μετοχών αλλά και των βασικών συναλλαγματικών τιμών της δραχμής. Τρίτον, δεδομένης της σημαντικότητας του συναλλαγματικού κινδύνου σε διεθνώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και εξετάζοντας την εφαρμογή της τεχνικής ανάλυσης στην αγορά συναλλάγματος, καταλήξαμε στο συμπέρασμα, ότι, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο εύρεσης της γενικής τάσης των τιμών. Κατά συνέπεια, σε περιόδους με εμφανή τάση, η εφαρμογή της τεχνικής ανάλυσης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική κερδοφορία. Η πιθανότητα καταστροφής ενός μέρους του κεφαλαίου κάνοντας χρήση τεχνικών κανόνων σταθεροποιείται σε ένα χαμηλό επίπεδο μετά από κάποιες συναλλαγές. Τέταρτον, ως προς τα οφέλη από την διαφοροποίηση ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου αμοιβαίων κεφαλαίων καταλήξαμε στο συμπέρασμα, ότι, τα οφέλη αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους Ιάπωνες επενδυτές όπου οι εθνικές τους αγορές χρήματος και κεφαλαίου, χαρακτηρίζονται από μια πτωτική τάση στην υπόεξέταση περίοδο. Οι επενδυτές όλων των χωρών, που ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, προτίμησαν ένα καλά διαφοροποιημένο διεθνές χαρτοφυλάκιο. Γενικά σύμφωνα με το κριτήριο του μέγιστου "Sharpe Ratio", η βέλτιστη δομή ενός διεθνώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου είναι 80% στο νόμισμα αναφοράς και 20% σε επενδύσεις ξένου νομίσματος. Τέλος, ως προς τα οφέλη από την κάλυψη έναντι συναλλαγματικών κινδύνων για τα διεθνή χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων καταλήξαμε στο συμπέρασμα, ότι, η χρήση προθεσμιακών συμβολαίων μπορεί να μειώσει τη μεταβλητότητα των αποδόσεων στα διεθνή χαρτοφυλάκια και, να συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση τους
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
Author-wise bibliometric analysis based on entropy.
No full textAuthor-wise bibliometric analysis based on entropy.</p
Author Under Sail The Imagination of Jack London, 1893-1902
No full textIn Author Under Sail, Jay Williams offers the first complete literary biography of Jack London as a professional writer engaged in the labor of writing. It examines the authorial imagination in London's work, the use of imagination in both his fiction and nonfiction, and the ways he defined imagination in the creative process in his business dealings with his publishers, editors, and agents. In this first volume of a two-volume biography, Williams traverses the years 1893 to 1902, from London's "Story of a Typhoon" to The People of the Abyss. The Jack London who emerges in the pages of Author Under Sail is a writer whose partnership with publishers, most notably his productive alliance with George Brett of Macmillan, was one of the most formative in American literary history. London pioneered many author models during the heyday of realism and naturalism, blurring the boundaries of these popular genres by focusing on absorption and theatricality and the representation of the seen and unseen. London created an impassioned, sincere, and extremely personal realism unlike that of other American writers of the time. Author Under Sail is a literary tour de force that reveals the full range of London as writer, creative citizen, and entrepreneur at the same time it sheds light on the maverick side of machine-age literature.Intro -- Title Page -- Copyright Page -- Dedication -- Contents -- Acknowledgments -- Introduction -- 1. Spirit Truth -- 2. From Absorption to Theatricality and Back Again -- 3. "I Will Build a New Present" -- 4. Sons as Authors -- 5. Fathers as Publishers -- 6. The Daughter as Author -- 7. Lovers as Authors -- 8. At Sea with the Family -- 9. Yellow News, Yellow Stories -- 10. The Return Home -- Notes -- Bibliography -- Index -- About Jay WilliamsIn Author Under Sail, Jay Williams offers the first complete literary biography of Jack London as a professional writer engaged in the labor of writing. It examines the authorial imagination in London's work, the use of imagination in both his fiction and nonfiction, and the ways he defined imagination in the creative process in his business dealings with his publishers, editors, and agents. In this first volume of a two-volume biography, Williams traverses the years 1893 to 1902, from London's "Story of a Typhoon" to The People of the Abyss. The Jack London who emerges in the pages of Author Under Sail is a writer whose partnership with publishers, most notably his productive alliance with George Brett of Macmillan, was one of the most formative in American literary history. London pioneered many author models during the heyday of realism and naturalism, blurring the boundaries of these popular genres by focusing on absorption and theatricality and the representation of the seen and unseen. London created an impassioned, sincere, and extremely personal realism unlike that of other American writers of the time. Author Under Sail is a literary tour de force that reveals the full range of London as writer, creative citizen, and entrepreneur at the same time it sheds light on the maverick side of machine-age literature.Description based on publisher supplied metadata and other sources.Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, YYYY. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
- …
