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Investable hedge fund indices: how expensive is liquidity ?
No full textThe paper reviews the performance of investable hedge fund indices compared to traditional noninvestable hedge fund indices. While investable indices are characterized by a higher level of liquidity they seem to lag the performance on a risk-adjusted basis of noninvestable indice
Portfolio management for financial planners
No full textThe paper proposes three different selection criteria for efficient portfolios based on terminal wealth, probability of reaching a stated financial goal and time needed to reach the goal
I modelli VaR nell'attività di asset management
No full textSi analizzano: e peculiarità della finanza strutturata e del mercato del project finance, il sistema di rating interni nel credit risk management, i modelli VaR applicati al rischio di credito, i prodotti derivati su commodities, il real estate leasing
Risk management for asset managers: A test of relative VaR
No full textThe paper tests the accuracy of relative VaR and identifies some crucial methodological issues which are important when backtesting relative VaR models. In particular, while the eprformance for unconditional accuracy of relative VaR methods appears to be satisfactory for simple portfolios even with simlper measurement methods, the assessment of unconditional accuracy is hampered by negative tracking error autocorrelation. The extent of this effect, well known when daily relative returns are used, is shown to be still relevant with weekly data and to decline only on longer time horizon
Profilatura del cliente, costruzione dei portafogli e verifica di adeguatezza: sfide ancora aperte
No full textUn’indagine su un campione di intermediari analizza le realtà specializzate nella consulenza
in materia di investimenti alla clientela. Dal confronto dei diversi approcci al
questionario di adeguatezza emerge che esso assume una struttura dettata dal rispetto
degli obblighi normativi. Esistono spazi per sviluppare il ruolo del questionario per
un’attività di engagement della clientela, coerentemente con il business model specifico
di ogni banca. Alcune istituzioni presentano modelli di adeguatezza simili, robusti
dal punto di vista analitico ma ispirati ai modelli di stima del rischio applicati al portafoglio
di proprietà. Altre applicano metodologie che, se pur meno complesse, effettuano
una verifica di adeguatezza meno esposta agli shock di breve termine dei
mercati. Nel servizio di consulenza, modelli del tipo asset only potrebbero evolvere
verso modelli basati sugli obiettivi di investimento
Profilatura del cliente, costruzione dei portafogli e verifica di adeguatezza: sfide ancora aperte
No full textProfilatura del cliente, costruzione dei portafogli e verifica di adeguatezza: sfide ancora aperte.
No full textUn’indagine su un campione di intermediari analizza le realtà specializzate nella consulenza in materia di investimenti alla clientela. Dal confronto dei diversi approcci al questionario di adeguatezza emerge che esso assume una struttura dettata dal rispetto degli obblighi normativi. Esistono spazi per sviluppare il ruolo del questionario per un’attività di engagement della clientela, coerentemente con il business model specifico di ogni banca. Alcune istituzioni presentano modelli di adeguatezza simili, robusti dal punto di vista analitico ma ispirati ai modelli di stima del rischio applicati al portafoglio di proprietà. Altre applicano metodologie che, se pur meno complesse, effettuano una verifica di adeguatezza meno esposta agli shock di breve termine dei mercati. Nel servizio di consulenza, modelli del tipo asset only potrebbero evolvere verso modelli basati sugli obiettivi di investimento
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
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