1,720,955 research outputs found
Küresel Ekonomik Politika Belirsizliğine Karşı Sektörel Tepkilerin Zamanla Değişimi: Borsa İstanbul Üzerine DCC-GARCH Analizi
No full textAmaç – Bu çalışma, küresel ekonomik politika belirsizliğinin (Economic Policy Uncertainty – EPU) Borsa İstanbul’daki sektörel etkilerini, zamana yayılan dinamik bir çerçevede incelemeyi amaçlamaktadır. ABD merkezli EPU şoklarının Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda yalnızca gösterge endeks değil, farklı sektörler üzerinde de farklı yoğunluklarda ve dönemsel olarak değişken tepkiler yarattığı hipotezinden hareketle, sektörel bazlı kırılganlık yapılarının ortaya konulması hedeflenmiştir. Yöntem – Çalışmada, 2010 Ocak – 2025 Mart dönemine ait aylık veriler kullanılarak BIST 100 endeksi ile birlikte sekiz sektörel endeksin (bankacılık, sanayi, hizmet, teknoloji, elektrik, tekstil, makine-eşya ve metal ana sanayi) ABD EPU endeksiyle ilişkileri analiz edilmiştir. Zamana göre değişen korelasyon yapılarının incelenebilmesi amacıyla çok değişkenli DCC-GARCH modeli uygulanmıştır. Modelin geçerlilik koşulları istatistiksel olarak sağlanmış; dinamik koşullu korelasyon katsayıları üzerinden sektörel tepkilerin yönü ve şiddeti dönemsel olarak değerlendirilmiştir. Bulgular – Elde edilen bulgulara göre, EPU ile sektör endeksleri arasındaki ilişkiler genel olarak negatif ve düşük düzeyli olup, korelasyonlar zaman içinde yön ve büyüklük açısından dalgalanma göstermektedir. Özellikle COVID-19 pandemisi gibi kriz dönemlerinde negatif korelasyonların mutlak değeri artmakta, sektörler EPU şoklarına farklı tepkiler vermektedir. Bankacılık sektörünün diğer sektörlerle yüksek düzeyde korelasyon içinde olduğu gözlenmiş, bu sektörün sistemik yapısı pekiştirilmiştir. Tartışma- Sonuçlar, EPU’nun Türkiye piyasalarında homojen bir etki yaratmadığını; sektörlerin faaliyet alanlarına ve dışa açıklık düzeylerine göre farklı kırılganlık yapılarına sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum, politika yapıcılar açısından makro düzeyde tek tip müdahalelerin yetersiz kalabileceğine işaret etmekte; sektör bazlı, esnek ve dönemsel risk yönetim politikalarının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, yatırım kararlarının da zamansal duyarlılığı yüksek portföy stratejileriyle desteklenmesi önerilmektedir
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Finansal Dijitalleşme ve Sahiplik Yapısına Göre Banka Finansal Performansına ve Risk Düzeyine Etkileri: Türk Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
No full textBu çalışmanın amacı, finansal dijitalleşmenin Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının finansal performanslarına ve risk düzeylerine etkisini belirlemektedir. Bankaların kamu sermayeli, özel sermayeli ve yurt dışında yerleşik (yabancı) sermayeli bankalar olarak gruplandırıldığı çalışmada 2007Ç4 – 2023Ç3 dönemine ait veriler ARDL yöntemi ile analiz edilmiştir. Bankaların, finansal sistemin temel unsuru olduğu dikkate alınarak, ekonomik büyüme ve finansal birimlerin ekonomiye güvenini temsil eden tüketici güven endeksi de makroekonomik faktörler olarak analize dahil edilmiştir. Bankaların sahiplerince belirlenen iş modeli finansal performanslarını da etkilemektedir. Özel sermayeli bankalar karı maksimum yapmaya yönelik bir iş modeli belirlerken; kamu sermayeli bankalar sosyal refahı sağlamaya ve/veya sürdürmeye yönelebilirler. Türkiye özelinde finansal dijitalleşme ile bankaların finansal performansı arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar yapılmasına karşın; bankaların hem sahiplik yapısı hem de risk düzeylerini dikkate alan bir araştırma bulunmaması, bu çalışmanın özgünlüğünü oluşturmaktadır. Çalışmanın bulgularına göre bankaların karlılık ve riski ile finansal dijitalleşme arasında sahiplik açısından özel sermayeli ve yurt dışında yerleşik (yabancı) sermayeli bankaların kamu sermayeli bankalara göre daha duyarlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca finansal dijitalleşme ile banka riski ve karlılığı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu da belirlenmiştir
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Risk İştahının Pay Piyasa Getirisi ve Volatilitesine Etkisi: FIEGARCH, NARDL ve Hatemi-J Modelleri ile Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma
No full textBu çalışmada, yatırımcıların risk iştahı göstergesi olan Risk İştahı Endeksinin (RİSE) Borsa endeksi getirisi ve volatilitesi üzerindeki etkisi 06.01.2017 – 04.03.2022 dönemi için araştırılmıştır. Risk iştahı endeksi ile borsa endeksi arasındaki simetrik ve asimetrik ilişki FIEGARCH ve NARDL yöntemleri ile, nedensellik ilişkisi ise Hatemi-J yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın temel katkısı, risk iştahı endeksinin, hem değişim ve seviye hesaplama yöntemlerine göre, hem de yerli, yabancı ve tüm yatırımcı grupları için ayrı ayrı analiz edilmesidir. Elde edilen bulgulara göre, yerli ve tüm yatırımcıların risk iştahı endeksleri ile borsa endeks getirisi arasında simetrik pozitif ilişki tespit edilmiştir. Yerli, yabancı ve tüm yatırımcılar risk iştahı endeksleri ile borsa endeks volatilitesi arasında da pozitif simetrik ilişkiler tespit edilmiştir. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi açısından ise yerli, yabancı ve tüm yatırımcılar risk iştahı endekslerindeki pozitif şoklardan borsa endeksi getirisindeki negatif şoklara doğru nedensellik ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, yatırımcı risk iştahının gelecekteki getirileri ve volatiliteyi etkilediği belirlenmiştir. Dolayısıyla bulguların hem teorik olarak hem de uygulamada değerlendirilmesinin katkı sağlayacağı düşünülmektedir
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
- …
