3,326 research outputs found
L'analyse des relations dynamiques entre variables : une application au taux du marché monétaire français
No full textThe analysis of the dynamic relationships between variables : an application to the French money market rate
Gilbert Colletaz, William Marois
The detection of the dynamic relationship between variables sets an important problem in economics. Statistical procedures, based on the study of the residuals obtairied with Box and Jenkins' ARIMA models have been recently developed. This text presents these statistical methods : the ARIMA models determination, the cross correlation between residuals analysis, the transfert functions estimation. Then, they are applied to the study of some external déterminants of the french money market rate over 1978-1979, showing the impact of speculative variables and, during the period under study, the independence between the internal monetary conditions and the american influences.La détection des relations dynamiques existant entre des variables pose un problème important en économie. Des procédures statistiques, fondées sur l'étude des résidus issus de filtres ARIMA de Box et Jenkins, ont été récemment développées. Ce texte présente ces méthodes statistiques : détermination des filtres ARIMA, étude des corrélogrammes entre résidus, estimation de fonctions de transfert. Celles-ci sont ensuite appliquées à l'étude de certains déterminants externes du taux du marché monétaire français en 1978-1979, mettant en évidence l'impact des variables spéculatives et l'indépendance, sur la période retenue, des conditions monétaires internes par rapport aux influences américaines.Marois William, Colletaz Gilbert. L'analyse des relations dynamiques entre variables : une application au taux du marché monétaire français. In: Revue économique, volume 32, n°1, 1981. pp. 86-109
L'analyse des relations dynamiques entre variables : une application au taux du marché monétaire français
No full text[fre] La détection des relations dynamiques existant entre des variables pose un problème important en économie. Des procédures statistiques, fondées sur l'étude des résidus issus de filtres ARIMA de Box et Jenkins, ont été récemment développées. Ce texte présente ces méthodes statistiques : détermination des filtres ARIMA, étude des corrélogrammes entre résidus, estimation de fonctions de transfert. Celles-ci sont ensuite appliquées à l'étude de certains déterminants externes du taux du marché monétaire français en 1978-1979, mettant en évidence l'impact des variables spéculatives et l'indépendance, sur la période retenue, des conditions monétaires internes par rapport aux influences américaines. [eng] The analysis of the dynamic relationships between variables : an application to the French money market rate. Gilbert Colletaz, William Marois. The detection of the dynamic relationship between variables sets an important problem in economics. Statistical procedures, based on the study of the residuals obtairied with Box and Jenkins' ARIMA models have been recently developed. This text presents these statistical methods : the ARIMA models determination, the cross correlation between residuals analysis, the transfert functions estimation. Then, they are applied to the study of some external déterminants of the french money market rate over 1978-1979, showing the impact of speculative variables and, during the period under study, the independence between the internal monetary conditions and the american influences.
Annual budget (Gilbert, Ariz.)
No full textabstract: The budget includes a profile of Gilbert and its government, a financial overview, details of operating and non-operating funds, capital improvement, and the town's deb
Gilbert Police Department annual report
No full textabstract: A report on the organization and activities of the Gilbert Police Departmen
Comprehensive annual financial report year ended June 30 (Gilbert, Ariz.)
No full textabstract: A complete set of audited financial statements for the town of Gilbert, Arizon
Offre de travail et salaires féminins / Gilbert Colletaz et Michelle Riboud
No full textCollection : Collection Université d'Orléans ; 6Collection : Collection Université d'Orléans ; 6Contient une table des matièresAvec mode texteStatistique
Town of Gilbert heads-of-households survey : attitudes on planning and services 2010
No full textabstract: The results of a late 2010 telephone survey of 502 residents of Gilbert, to determine resident attitudes to growth and development, town policies, allocation of tax dollars, town services and general satisfaction with the quality of life in Gilbert, Arizon
Les taux d'intérêt observés sur le marché monétaire sont-ils trop volatils ?
No full textDo French money market interest rates move too much ? Test of the rational expectations model of the term structure of interest rates
This paper, using an unbiaised test proposed by Mankiw, Romer and Shapiro investigates the (joint) hypothesis of rational expectations, expectations model of the term structure of interest rates and constancy of risk premia. Even after a modification of the original procedure which favors the rejection of the null hypothesis, excess volatility is not revealed for the short term (3 and 6 months) rates. In contrast, the long term (1 to 5 years) rates observed in the french money market appear to exceed limits imposed by the model.Les taux d'intérêt observés sur le marché monétaire sont-ils trop volatils ? Un test de la rationalité des prévisions dans le cadre de la théorie des anticipations de la structure par échéance
Dans cette recherche, nous utilisons un test non biaisé proposé par Mankiw, Romer et Shapiro de l'hypothèse jointe d'anticipations rationnelles, de la théorie des anticipations de la structure par échéances des taux d'intérêt et de la constance des primes de risque. Même après une modification de la procédure initiale favorisant le rejet de l'hypothèse nulle, aucun excès de volatilité n'est mis en évidence en ce qui concerne les taux courts (trois et six mois). En revanche, les taux à plus longue échéance (un à cinq ans) observés sur le marché monétaire français semblent soumis à des fluctuations dépassant les limites autorisées par le modèle.Colletaz Gilbert. Les taux d'intérêt observés sur le marché monétaire sont-ils trop volatils ?. In: Revue économique, volume 38, n°4, 1987. pp. 837-852
Oral History Interview with Gilbert Rivera on June 15, 2016.
No full textGilbert Rivera is a retired energy professional, author, and activist. He and his wife have lived in the historically black Rosewood neighborhood of Austin for over 30 years. Gilbert was a member of the Brown Berets in Austin and other Chicano civil rights groups. In his interview, he talks about his early years; and resistance against rules against Spanish in schools
- …
