1,720,996 research outputs found
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
Validity of the adaptive market hypothesis in the foreign exchange markets of newly industrialized countries and an examination of relationship between return predictability and market conditions in Türkiye
No full text16.06.2026 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.Adaptif Piyasalar Hipotezi, piyasa etkinliğinin zamanla değişebileceğini savunan bir teoridir. Bu hipotez etkinlik düzeyindeki değişimlerin sebebini, piyasa koşulları başta olmak üzere birçok etkene bağlamaktadır. Etkin Piyasalar Hipotezi, piyasaların her zaman etkin olduğunu ve bu nedenle yatırımcıların geçmiş verileri kullanarak fazla getiri sağlayamayacağını savunmaktadır. Sonraki yıllarda yapılan çalışmalar, piyasaların her zaman etkin olmadığını ve yatırımcıların bazen rasyonel olmayan davranışlar sergilediğini göstermiştir. Adaptif Piyasalar Hipotezi, bu eleştirilere paralel olarak geliştirilmiştir ve piyasaların dinamik olduğunu, farklı etkenlere bağlı olarak zaman içinde değişen etkinlik düzeyleri sergileyebileceğini öne sürmektedir. Bu tezde Adaptif Piyasalar Hipotezinin geçerliliği Yeni Sanayileşen Ülkeler'in döviz piyasalarında incelenmektedir. Ayrıca getiri öngörülebilirliği ile piyasa koşulları arasındaki ilişki Türkiye döviz piyasası özelinde araştırılmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu ülkelerin ABD Doları karşısındaki döviz piyasalarının, Ocak 2000 – Aralık 2023 dönemine ait aylık kapanış verileri Automatic Portmanteau ve Wild-Bootstrap Automatic Variance Ratio testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bu testler, kayan pencereler yöntemiyle elde edilen alt örneklemlere uygulanarak, piyasa getirilerinin öngörülebilirlik derecesinin zamanla değişimi incelenmiştir. Daha sonra, getiri öngörülebilirliği ile piyasa koşulları arasındaki ilişkiyi incelemek için Johansen Eşbütünleşme ve Granger Nedensellik analizleri kullanılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre Yeni Sanayileşen Ülkeler'in döviz piyasaları bazı dönemler etkin bir yapıya sahipken bazı dönemler etkin olmayan bir yapıya sahiptir. Bu durum Adaptif Piyasalar Hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Ayrıca Türkiye döviz piyasası özelinde incelenen analiz sonuçlarına göre Johanesen Eşbütünleşme testi sonuçları, serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettiklerini göstermektedir. Granger nedensellik testi sonuçları ise değişkenlerden bazılarının Türkiye döviz piyasası etkinlik derecesi ile ilişkili olduğunu, bazılarında bu ilişkinin olmadığını göstermektedir. Bu kapsamda dış ticaret dengesi, dolar endeksi, brent petrol fiyatları, enflasyon ve politika faiz oranı Türkiye döviz piyasası etkinlik derecesi ile ilişkili olan değişkenlerdir. Tüketici güven endeksi, altın fiyatları ve BİST100 ise ilişkili olmayan değişkenler olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar Türkiye döviz piyası etkinlik değişimi üzerinde tüketici algısı ve sermaye piyasası getirilerinden ziyade, fiyat istikrarı, dış denge ve küresel maliyet unsurları gibi temel makroekonomik dinamikler tarafından şekillendiğini göstermektedir.The Adaptive Markets Hypothesis is a theory that argues market efficiency can change over time. This hypothesis attributes changes in the level of efficiency to many factors, primarily market conditions. The EMH argues that markets are always efficient and, therefore, investors cannot achieve excessive returns by relying on historical data. Recent studies have shown that markets are not always efficient and that investors sometimes exhibit irrational behavior. The Adaptive Markets Hypothesis was developed in parallel with these criticisms and argues that markets are dynamic and can exhibit varying levels of efficiency over time depending on different factors. This thesis examines the validity of the Adaptive Market Hypothesis in the foreign exchange markets of Newly Industrializing Countries. Furthermore, the relationship between return predictability and market conditions is investigated specifically in the Turkish foreign exchange market. In this regard, the foreign exchange markets of the countries in question against the US Dollar, monthly closing data for the period January 2000 – December 2023, were analyzed using AutomaticPortmanteau and Wild-Bootstrap Automatic Variance Ratio tests. These tests were applied to subsamples obtained using the rolling window method to examine the change over time in the degree of predictability of market returns. Then, Johansen cointegration and Granger causality analyses were used to examine the relationship between return predictability and market conditions. According to the findings obtained as a result of the analyses, the foreign exchange markets of the Newly Industrialized Countries have an efficient structure in some periods and an inefficient structure in other periods. This situation demonstrates that the Adaptive Markets Hypothesis is valid. Furthermore, according to the analysis results examined specifically for the Turkish foreign exchange market, the results of the Johansen cointegration test show that the series move together in the long term. The results of the Granger causality test indicate that some variables are related to the degree of efficiency in the Turkish foreign exchange market, while others are not. In this context, the variables related to the activity level of the Turkish foreign exchange market are the foreign trade balance, the dollar index, Brent crude oil price, inflation, and the policy interest rate. The consumer confidence index, gold price, and BIST100 have been identified as unrelated variables. These results indicate that changes in the Turkish foreign exchange market activity are shaped primarily by fundamental macroeconomic dynamics such as price stability, external balance, and global cost factors, rather than consumer perceptions and capital market returns
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
Analysis of irrational investors' behaviors in terms of behavioral finance: A questionnaire survey on individual investors in TR-63 Region
Get PDFSosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim DalıYatırımcıların kararlarında rasyonel davrandıkları görüşüne dayanan "Geleneksel Finans Teorileri", yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilen irrasyonel davranışları açıklamada yetersiz kalmıştır. Bu irrasyonel davranışları açıklamak için psikoloji ve sosyoloji gibi bilim dallarının desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda "Davranışsal Finans" adıyla yeni bir alan ortaya çıkmıştır. Davranışsal finans, rasyonelliğin kısıtlı olduğu durumlarda bireysel yatırımcıların kararlarını ve bu kararların finansal olaylar üzerindeki etkisini incelemekle birlikte insan davranışlarının yatırım kararı verirken nasıl etkili oluğu ile ilgilenmektedir. Bu çalışmada bireysel yatırımcıların davranışlarını etkileyen psikolojik faktörler ve davranışsal eğilimler çeşitli demografik özelliklerinden yararlanılarak incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma, TR-63 bölgesindeki bireysel yatırımcılar baz alınarak, tesadüfi örnekleme yöntemi ile farklı meslek gruplarından rassal olarak seçilen 525 kişiye yüz yüze anket tekniği kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen veriler Pearson Ki-kare analizi kullanılarak değerlendirilmiş, neticede bireysel yatırımcıların psikolojik ön yargıların etkisinde kaldıkları ve davranışsal eğilimleri kuvvetli ölçüde taşıdıkları bu nedenle rasyonel davranamadıkları gözlenmiştir. Çalışma, sonucu itibariyle bu alanda yapılmış benzer çalışmaların sonuçları ile paralellik göstermekle birlikte, davranışsal finans alanında güvenilir bir kaynak olmaya aday niteliğindedir."Traditional Finance Theories", which is based on the opinion that investors behave rationally in their decisions, have failed to explain irrational behaviors identified following the studies conducted. To explain these irrational behaviors, a new field named "Behavioral Finance" has emerged following the studies conducted by different disciplines such as Psychology and Sociology. Behavioral Finance analyzes individual investors' decisions and their effect on financial issues in case rationality is limited. It also deals with how efficient human behaviors are while making a decision on investment. This study's main focus is to analyze psychological factors and behavioral inclinations that affect the behaviors of individual investors benefiting from various demographic characteristics. This research has been conducted using face-to-face questionnaire technique to 525 people chosen randomly with random sampling method from different occupations based on individual investors in TR-63 region. The data obtained have been evaluated using Pearson chi-squared test. Eventually, it has been observed that individual investors are under the influence of psychological prejudices and have behavioral inclinations to a great extent, so they cannot behave rationally. Even though the result of this study shows parallelism with the results of the similar studies conducted in this field, it stands for being an exemplary and reliable source in the field of behavioral finance
SMEs financial sources by supports governmet and the effect of their supporting on SMEs performance (An assesment based on a survey at near to Adiyaman and Gaziantep)
Get PDFSosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim DalıBu çalışmada ülkemizde KOBİ'lerin genel finansman kaynakları ve devlet tarafından KOBİ'lere sağlanan destekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Devlet desteklerinin KOBİ'lerin performanslarına etkilerini ölçmek için Adıyaman ve Gaziantep illerinde faaliyet gösteren KOBİ niteliğindeki 168 işletmeye bir anket uygulama yapılmıştır. Uygulama sonucunda, KOBİ'lerin finansman araç çeşitlerinden yeterince yararlanamadıkları ve devlet desteklerinden faydalanma oranı düşük olmasa da, beklenen seviyeye ulaşamadıkları görülmüştür. Ayrıca, devlet desteklerinin işletmenin performansları üzerinde olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür.In this study, public financial resources of SMEs and subsidized to the SMEs by government have been explained in details. A survey application was made to 168 institutes where they are in Adıyaman and Gaziantep to assist government support's effect on SMEs performance. As a result of application, it has been observed that SMEs could not benefit enough from financial instruments. It wasn't been reached to an expecting level in spite of lacking support rate by government. Also it has been demonstrated that government supports have positive effect on the business
- …
