Jurnal Fourier
Not a member yet
146 research outputs found
Sort by
Analisis Portofolio Optimum Saham Syariah Dengan Model Black Litterman
Get PDFKegiatan berinvestasi yang dilakukan oleh investor tidak dapat terlepas dari faktor return dan risiko. Pembentuk portofolio menjadi suatu pilihan yang dapat membantu meminimalkan risiko dan mengoptimalkan keuntungan. Salah satunya adalah model portofolio Black Litterman (BL). Model ini merupakan model yang mengkombinasikan antara return ekuilibrium yang diperoleh melalui Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan pandangan/views investor tentang return suatu aset. Penelitian ini membahas tentang penerapan model Black Litterman pada saham syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) periode Januari 2014 – Januari 2015. Pemilihan portofolio dilakukan dengan memilih 5 (lima) saham yang memiliki expected return CAPM terbesar diperoleh saham INDF, MNCN, MPPA, SILO dan SSMS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio model Black Litterman terbentuk dari saham INDF (54,44%), MNCN (11,69%), MPPA (13,17%) dan SSMS (20,70%) dengan return 0,13% dan risiko 0,0114%
Pemodelan Matematika Bekam Pada Kanker Nasofaring Dan Kontribusinya Bagi Penanganan Kanker Nasofaring
Get PDFCancer / Nasopharyngeal carcinoma is a cancer of the first malignancy in the head and neck. It is located in nasopharynx, behind the nose. Ebstein Barr virus is one of the triggers of this carcinoma. Cupping is a process of detoxification of toxins in the body so as immunity increases. Quite a lot of the sayings of the Prophet Muhammad about the cupping. The method used in this study mathematical modeling nasofang carcinoma cell level. There are two cases which are modeled in this case, the first case of low immunity without cupping, and second case low immunity with the cupping. The first case of low immunity without a cupping here are seven sub-populations that happened, ie normal cells, lesion cells, low dysplastic cells, the infected cells, high dysplastic cells, invasive carcinoma cells and viruses. Meanwhile, two cases of low immunity with the cupping there are five sub-populations, ie normal cells, lesion cells, low dysplastic cells, the infected cells, and viruses
Analisis Portofolio Optimum Saham Syariah Menggunakan Stochastic Dominance
Get PDFHal terpenting yang diperhatikan oleh seorang investor adalah bagaimana investasi dapat menghasilkan return optimal pada tingkat resiko yang minimal, sehingga untuk mengetahui hal tersebut investor dapat melakukan diversifikasi. Diversifikasi dapat diwujudkan dengan cara mengkombinasikan berbagai pilihan saham dalam investasi (membentuk portofolio saham optimal). Salah satu teknik analisa portofolio optimal adalah menggunakan metode stochastic dominance, dimana metode ini tidak mensyaratkan distribusi dari return investasi harus bersifat normal. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode Januari 2012 – Desember 2014. Hasil penelitian menunjukan terdapat 6 saham yang memiliki dominasi, diantaranya adalah ICBP, INDF, JSMR, PGAS, WIKA, SMGR. Proporsi tertinggi dimiliki oleh saham JSMR dan PGAS sebesar 25%, proporsi saham WIKA dan ICBP sebesar 18,75%, kemudian proporsi terendah adalah saham INDF dan SMGR sebesar 6,25%. Besar tingkat pengembalian yang diharapkan dalam portofolio optimal adalah 2,845%
Rancang Bangun Vehicle Routing Problem Menggunakan Algoritma Tabu Search
Get PDFPendistribusian produk berperan penting dalam dunia industri. Salah satu usaha yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengoptimalkan pendistribusian produk adalah meminimalkan biaya tranportasi melalui penentuan rute optimal kendaraan yang disebut dengan VRP (Vehicle Routing Problem). Tujuan dari VRP adalah menentukan rute optimal yaitu rute dengan jarak minimum untuk mendistribusikan produk kepada konsumen. Salah satu variasi VRP adalah Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP), yaitu VRP dengan kendala kapasitas kendaraan. Kasus CVRP tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan Algoritma Tabu Search. Cara kerja Algoritma Tabu Search dimulai dengan penentuan initial solution menggunakan Nearest Neighbor, evaluasi move menggunakan metode 2-Opt, Relocated, dan Exchange, update Tabu List, kemudian apabila kriteria pemberhentian terpenuhi maka proses Algoritma Tabu Search berhenti jika tidak, maka kembali pada evaluasi move. Proses perhitungan Algoritma Tabu Search dilakukan secara manual dan rancang bangun menggunakan MATLAB pada PT Sinergi Bio Natural. Berdasarkan proses perhitungan manual dan rancang bangun diperoleh dua solusi optimal yaitu rute dengan jarak terpendek dengan total jarak optimal sebesar 101,1 km
Analisis Portofolio Optimum Saham Syariah Menggunakan Mean Semivarian
Get PDFSaham adalah salah satu sekuritas yang sering dipilih untuk melakukan investasi. Dalam investasi saham, seorang investor harus membuat portofolio optimal agar memperoleh hasil yang memuaskan (return tinggi atau risiko rendah). Salah satu metode untuk membentuk portofolio optimal adalah metode mean-varians yang diperkenalkan Markowitz, tapi metode ini mempunyai asumsi yang sering tidak terpenuhi dalam kenyataannya. Sehingga Markowitz memperkenalkan metode meansemivarians dari pendekatan risiko menurun. Dalam prakteknya, metode mean-varians lebih sering digunakan daripada metode mean-semivarians karena perhitungan mean-semivarians yang lebih sulit. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh saham yang termasuk pada saham Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni 2013 – Mei 2015. Indeks Sharpe portofolio metode mean-semivarians adalah 0,020098155
Analisis Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) (Studi Kasus: Saham Jakarta Islamic Index (JII) Periode 01 Januari 2012-30 Juni 2014)
Get PDFPasar modal merupakan tempat bagi investor untuk berinvestasi, dikarenakan investasi merupakan alternatif yang menjanjikan, namun dalam berinvestasi ada dua hal yang harus dipertimbangkan oleh investor, yaitu return dan risiko. Para investor menyadari bahwa dalam berinvestasi semakin tinggi keuntungan yang ditawarkan maka risiko juga akan semakin tinggi. Dengan demikian dilakukan penyebaran dana tidak hanya pada satu sekuritas, tetapi pada beberapa sekuritas. Dalam menseleksi saham efisien yang akan dibentuk ke dalam portofolio optimal maka digunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan menggunakan kendala input (Standar Deviasi, Beta, Debt Earning Ratio, dan Price Earning Ratio) dan output (Return, Earning Per Share, Return On Equity, Return On Asset, Book Value Per Share, Price Book Value Ratio, Net Profit Margin), sedangkan untuk pembentukan portofolio menggunakan model Indeks Tunggal. Data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah saham-saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 01 Januari 2012 – 30 Juni 2014, analisis rasio diperoleh dari laporan keuangan terakhir dan data tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang digunakan adalah selama periode penelitian. Hasil uji efisiensi dengan DEA-CCR dan DEA-BCC diperoleh 19 saham yang efisien sebagai kandidat pembentuk portofolio, yaitu: AALI, ADRO, BSDE, EXCL, INCO, INDF, INTP, ITMG, JSMR, KLBF, LPKR, LSIP, MNCN, MPPA, PGAS, SMGR, UNTR, UNVR dan WIKA. Saham-saham yang efisien dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA), diperoleh 2 saham optimal dengan besar dana yang harus diinvestasikan pada masing masing saham yaitu MPPA (59,31 %) dan WIKA (40,69 %) dengan return ekspektasian portofolio 0,002537 dan risiko portofolio 0,000388
Analisis Portofolio Optimum Saham Syariah Menggunakan Liquidity Adjusted Capital Asset Pricing Model (LCAPM)
Get PDFInvestasi mempunyai karakteristik antara return dan resiko. Pembentukan portofolio optimal digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimumkan resiko. Liquidity Adjusted Capital Asset Pricing Model (LCAPM) merupakan metode pengembangan baru dari CAPM yang dipengaruhi likuiditas. Indikator likuiditas apabila digabungkan dengan metode CAPM dapat membantu memaksimalkan return dan meminimumkan resiko. Tujuan penelitian adalah membandingkan expected retun dan resiko saham serta mengetahui proporsi pada portofolio optimal. Sampel yang digunakan merupakan saham JII (Jakarta Islamic Index) periode Januari 2013 – November 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa expected return portofolio LCAPM sebesar 0,0956 dengan resiko 0,0043 yang membentuk proporsi saham AALI (55,19%) dan saham PGAS (44,81%)
Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berbasis Ekonomi Syariah Untuk Madrasah Tsanawiyah
Get PDFThis research aims to develop mathematical teaching materials based on sharia economy for madrasah tsanawiyah students with good quality. The method used in the study is the development model adapted from Borg & Gall is the preliminary stage, development, and validation. The preliminary stage includes literature studies, analysis of the needs and characteristics of students, and to plan and choose the design of teaching materials. The development phase includes determining the competence standard, basic competence, indicators, and the subject matter, compiling teaching materials math, and prepare research instruments. The validation phase includes validation expert and revisions. Results of the study are social arithmetic teaching materials based on sharia economy. Each material begins with the problem of economic comparison of Islamic and conventional. The feasibility of the value of teaching materials is Very Good for aspects of the look and Very Good for the material aspects. With these criteria very well, teaching materials are feasible for use in the learning of mathematics in the social arithmetic material
Pengembangan Website Jii - Analisa.Com Sebagai Alat Analisis Portofolio Optimum Metode Varian Kovarian Pada Pasar Modal Syariah Di Indonesia
Get PDFPenelitian ini bertujuan mengembangkan website JII-Analisa.com sebagai alat analisis portofolio syariah optimum metode varian kovarian. Website JII-Analisa.com dikembangkan dengan menggunakan SDLC (Sysems Development Life Cycle) yang terdiri atas 5 (lima) langkah, yaitu perencanaan rencana strategis pengembangan website, penentuan ruang lingkup pengembangan, analisis kebutuhan yang diperlukan, membuat desain dan implementasi pembuatan website serta pengujian. Secara umum terdapat 2 (dua) langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis portofolio optimum menggunakan JII.Analisa.com, yaitu pemilihan saham pembentuk portofolio menggunakan menu Analisis Saham dan perhitungan portofolio optimum. Hasil implementasi website untuk periode data 01 Januari 2014 – 28 Februari 2015 diperoleh proporsi untuk masing – masing saham pembentuk portofolio optimum adalah KLBF.JK sebesar 35%, JSMR.JK 30%, SSMS.JK 17%, MPPA.JK 12%, PTPP.JK 5%, dan PWON.JK 0.2% dengan Return yang dihasilkan sebesar 0.21%, risiko sebesar 1.01% dan indeks sharpe 0.20655
Implementasi Algoritma Best-First Search (BeFS) pada Penyelesaian Traveling Salesman Problem (TSP) (Studi Kasus: Perjalanan Wisata Di Kota Yogyakarta)
Get PDFYogyakarta offers many tourist attractions, from nature based tourism, culinary tourism until cultural tourism. With so many tourist attractions offered by Yogyakarta, tourist often finds it difficult to arrange their travel schedule (from choosing which tourist attractions to be visited until choosing which route tourist should takes to maximize their vacation time). Therefore, it’s required to have a way to determine the shortest tour route so tourist can make their tour in the Yogyakarta effective. This problem can be categorized as Traveling Salesman Problem (TSP) case. There are a lot of methods can be used to find the shortest route in Travelling Salesman Problems (TSP) case. To solve the problem, which is to find the shortest tour route in Yogyakarta, Algorithm Best-First Travelling will be used in this undergraduate thesis. The implementation of Algorithm Best-First Search to find the shortest tour route in Yogyakarta can be used to produce a solution for tourist to choose the shortest tour package and decide which route they should take. The premium tour package produces tour route from Adi Sucipto Airport-Gembira Loka Zoo- Purawisata-N’dalem Gamelan Hotel-Yogyakarta Palace-Benteng Vredeburg Museum-Taman Pintar-Tamansari-Adi Sucipto Airport with distance covered 20.297 meter. The middle tour package produces tour route from Tugu railway station-Benteng Vredeburg Museum- Taman Pintar-Yogyakarta Palace-Mawar Asri Hotel-Tamansari-Purawisata-Gembira Loka Zoo-Tugu railway station with distance covered 11.772 meter. The economy tour package produces tour route from Giwangan bus station- Gembira Loka zoo-Purawisata-Yogyakarta Palace-Mitra Hotel-Benteng Vredeburg Museum-Taman Pintar-Tamansari-Giwangan bus station with distance covered 14.037 meter