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No full textFil: Diez, Matías. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.Fil: Montoya, Tobías Julián. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.Fil: Echague, Benjamin. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina
La Marca País durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019): una estrategia de rebranding para reposicionar a Argentina en el mundo
No full textFil: Larraquy, Wanda Alín. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina
CuisineCrafters
No full textFil: Cardinal, Sofía. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina
Valuación de MSU Energy S.A
No full textFil: Ariganello, Catalina. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina
Incorporación del riesgo de liquidez en modelos de asset pricing: evidencia empírica del mercado de capitales argentino
No full textFil: Vaccari, Chiara. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.Esta tesis replica el modelo L-CAPM en el mercado accionario argentino para el período 2005–2024, con el objetivo de evaluar la relevancia de la liquidez como factor sistémico en la formación del precio de los activos. Para ello, se construye un índice de iliquidez que captura el componente común entre múltiples proxies de baja frecuencia, lo que permite reducir el ruido y abordar la multidimensionalidad del concepto. A diferencia del modelo original, se permite la variación temporal del nivel y riesgo de liquidez. Los resultados empíricos muestran que el L-CAPM mejora sustancialmente la capacidad explicativa sobre los retornos en comparación con el CAPM. Las primas de riesgo de liquidez incluso resultan significativas al momento de analizar portafolios con retornos anómalos. Se encuentra evidencia de que los activos más sensibles en términos de liquidez presentan menores rendimientos en escenarios adversos, consistente con la hipótesis de flight to liquidity. Estos hallazgos subrayan la importancia crítica de incorporar el riesgo de liquidez en los modelos de valoración de activos, especialmente en mercados emergentes
¿Too central to fail? : evaluación de riesgo sistémico en el sistema financiero privado argentino mediante un enfoque de teoría de redes basado en DebtRank
No full textFil: Soto Bacigalupe, María De Los Milagros. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.Fil: Dolabjian, Tomás. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina
Epimood : bienestar basado en conocimiento científico y personalización
No full textFil: Stroppi, Haydee Graciela. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina
Entre la protección y la impunidad: el vacío legal entre la Ley Olimpia y el Código Penal Argentino
No full textFil: Luciano, Justina. Universidad de San Andrés. Departamento de Derecho; Argentina.El avance tecnológico ha revolucionado la forma en la que nos comunicamos. A raíz de ello, muchas prácticas de la vida cotidiana se han visto afectadas y transformadas. Dicho fenómeno, llamado “revolución digital”, ha fomentado la aparición de nuevas dinámicas sociales y desafíos contemporáneos. Entre ellos, la violencia digital. Este fenómeno, que surge como una nueva forma de violencia de género, desafía los marcos normativos tradicionales y ha impulsado la sanción de la Ley Olimpia, conocida como Ley 27.736. Dicha norma representa un avance significativo al reconocer y tipificar la violencia digital. Sin embargo, su implementación enfrenta obstáculos debido a la falta de armonización con el Código Penal Argentino, lo que genera un vacío legal que limita su efectividad. El presente trabajo busca describir el vacío legal entre la Ley Olimpia y su impacto real en el Código Penal, o en otras palabras, el impacto cierto que tiene sobre las víctimas de este tipo de delitos
La evaluación de las prácticas profesionales en la carrera de Derecho: una mirada desde la percepción de los estudiantes
No full textFil: Helueni, Bárbara Ruth. Universidad de San Andrés. Escuela de Educación; Argentina
Modelos probabilísticos en la valuación de capital accionario: integrando Montecarlo con flujo de caja descontado
No full textFil: Rouges, Alberto Quinto. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.Fil: Israelian, Marcos Aram. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.Este trabajo propone integrar simulaciones de Montecarlo al modelo de flujos de caja descontados (DCF) para mejorar la evaluación del riesgo y la incertidumbre en la valoración de empresas. Tradicionalmente, el DCF se complementa con análisis de sensibilidad o escenarios que asignan rangos fijos a variables clave, como ingresos o tasas de descuento. Sin embargo, estos enfoques estáticos no capturan adecuadamente la naturaleza probabilística de las variables ni ofrecen una visión completa del riesgo. Las simulaciones de Montecarlo, al modelar las variables de entrada como distribuciones probabilísticas, generan miles de escenarios posibles, proporcionando una distribución más realista de valoraciones y una mejor comprensión del riesgo. Mediante un estudio de caso sobre The Home Depot, se comparan dos modelos: un DCF tradicional y otro enriquecido con simulaciones de Montecarlo. El análisis evalúa la contribución de esta metodología en términos de precisión, profundidad analítica y apoyo a la toma de decisiones en contextos de alta incertidumbre