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Simulation and Optimization of Cyclone Dust Separators
Get PDFCyclone Dust Separators are devices often used to filter solid particles from flue gas. Such cyclones are supposed to filter as much solid particles from the carrying gas as possible. At the same time, they should only introduce a minimal pressure loss to the system. Hence, collection efficiency has to be maximized and pressure loss minimized. Both the collection efficiency and pressure loss are heavily influenced by the cyclones geometry. In this paper, we optimize seven geometrical parameters of an analytical cyclone model. Furthermore, noise variables are introduced to the model, representing the non-deterministic structure of the real-world problem. This is used to investigate robustness and sensitivity of solutions. Both the deterministic as well as the stochastic model are optimized with an SMS-EMOA. The SMS-EMOA is compared to a single objective optimization algorithm. For the harder, stochastic optimization problem, a surrogate-model-supported SMS-EMOA is compared against the model-free SMS-EMOA. The model supported approach yields better solutions with the same run-time budget
Kundenverhalten im Umbruch? Neue Informations- und Abschlusswege in der Kfz-Versicherung
Get PDFVor dem Hintergrund der digitalen Vernetzung vollzieht sich derzeit ein tiefgreifender Wandel des Verbraucherverhaltens. Online-Nutzung im Rahmen von Entscheidungsprozessen wird zur Norm, ‚Always Online‘ dank mobiler Internet-technologie zur Realität. Mehr als in anderen Versicherungssparten ändert das digitalisierte Käuferverhalten auch den Kfz-Versicherungsmarkt. Schon seit Jahren lässt sich ein rapider und bisher ungebremster Anstieg des Anteils online abgeschlossener Verträge beobachten. Insbesondere Vergleichsportale haben eine hohe Bedeutung erlangt und wachsen nicht nur auf Kosten der klassischen personengebundenen Vertriebsformen, sondern zunehmend auch auf Kosten des Direktvertriebs der Versicherer. Das Hinzukommen weiterer Wett- bewerber – insbesondere das von Google angekündigte eigene Vergleichsangebot – dürfte den Wandel nochmals beschleunigen. Vor diesem Hintergrund gibt die vorliegende Studie eine Bestandsaufnahme der Kaufprozesse bei internet-affinen Kfz-Versicherungskunden. Dies erfolgt auf Basis einer Befragung von 1.024 aktuellen Kfz-Versicherungs-Käufern, darunter 60% Versicherungswechsler (bei gleichbleibendem Fahrzeug) und 40% Neuabschließern (nach einem PKW-Kauf). Bei der Stichprobe handelt es sich um geübte Internetnutzer, die aber ansonsten nach Demographie und Fahrzeugmerkmalen annähernd repräsentativ für den Gesamtmarkt sind und so einen Ausblick auf die künftige Mehrheit der deutschen Kfz-Versicherungskäufer erlauben. Die Ergebnisse zeigen: Bei online-affinen Kfz-Versicherungskäufern haben sich bereits ganz neue Informations- und Ent- scheidungswege herausgebildet. Die Nutzung von Onlinemedien im Entscheidungs-prozess ist bei netzaffinen Kunden eine Selbstverständlichkeit. Mediensprünge zwischen unterschiedlichsten Informationsquellen sind – besonders bei Vertragswechslern – Normalität. Dazu gehören gleichermaßen Wechsel zwischen Online- und Offline-Kanälen (wobei „research online, purchase offline“ gegenüber „research offline, purchase online“ derzeit leicht überwiegt) wie auch Sprünge innerhalb der Online- und der Offline-Welt. Dabei suchen die Käufer vor allem einen guten Preis, in der Regel aber abgesichert durch einen „Vertrauensanker“: Eine solche Begrenzung des „wahrgenommenen Kaufrisikos“ kann zum Beispiel durch die Wahl einer bekannten Marke (eines Versicherers oder eines Portals) oder die Beachtung von Empfehlungen oder Bewertungen erfolgen. Diese stammen aus unterschiedlichsten Quellen, wobei die Qualität der Quelle (neutral oder interessengebunden) oft eher unkritisch betrachtet wird.The motor insurance market is under pressure. The providers suffer from a highly competitive environment, actuarial losses, a low return of capital employed as well as a long-term phase of market stagnation (due to demographic development, loss of importance of owning a car, competition by new mobility concepts). The customers suffer from rising premiums and an increasing variety and non-transparency of products while being confronted with high differences between the individual providers’ prices. At the same time, against the background of digital interconnection a profound change in consumer behaviour is taking place. It becomes normal to use online services in the context of decision-making processes, and it becomes reality to be always online thanks to mobile internet technologies. The digitalised shoppers’ behaviour changes the motor insurance market more than any other insurance business. A rapid and hitherto unbridled increase of insurance contracts that are taken out online has been apparent for several years now. Especially comparison portals have significantly gained in importance, growing not only at the cost of the traditionally personalised means of distribution but increasingly also at the expense of the insurers’ direct sales. New competitors – especially the newly announced comparison site by Google – will probably accelerate this market transformation. Yet, this change does not only affect the motor insurance market. Rather, the recently learned information and decision-making patterns might successively spread to other insurance sectors – even if partly slower and incomplete in more complex areas that are subject to less customer demands. Against this background, this study provides an evaluation of the situation as well as an outlook on the purchase processes of internetoriented motor insurance customers. It is based on a survey of 1,024 current purchasers of motor insurances, including 60% that have switched insurances (for the same vehicle) and 40% that have taken out a new policy (after buying a car). The sample consists of skilled internet users but, according to demographic data and vehicle characteristics, it is approximately representative for the total market and thus allows for an outlook on the future majority of German motor insurance purchasers. The results show that many online-oriented motor insurance purchasers now take completely new paths for obtaining information and making decisions. Using online media in the decision-making process is a matter of course for net-savvy customers. “Media jumps” between the different sources of information are perfectly normal – especially for those who change ontracts. This includes switching between online- and offline-channels (here, “research online, purchase offline” is preferred to the converse way “research offline, purchase online”) as well as jumps within the online or the offline world. The purchasers are particularly looking for the best price, but usually, they also need some sort of “trust anchor”: such a limitation of the “perceived purchase risk” can, for example, be made by choosing a well-known brand (insurer or portal) or by paying attention to recommendations or reviews. These recommendations or reviews come from the most diverse sources; however, the quality of the respective source (neutral or biased by interest) is mostly regarded in a rather uncritical way
Value-Based-Management in Non-Life Insurance
Get PDFDie klassische Form der Unternehmenssteuerung durch einfache Unternehmenskenn-ziffern ist inzwischen fast überall durch wertorientierte Steuerungssysteme ersetzt worden, die Risiko und Rendite in sinnvoller Weise gegenüberstellen. In diesem Zusammenhang ist die korrekte Ermittlung des Kapitalbedarfs als dem relevanten Faktor zur Produktion von Versicherungsschutz unverzichtbar. Um hierbei die einzelnen Einflussgrößen hier ursachegerecht separieren zu können, sollte eine adäquate Performancemessung vorgenommen werden.The classical way of steering a company by simple performance indicators has become increasingly substituted by value-based-management systems that combine risk and return in a reasonable manner. In this context, the precise determination of the capital requirement as the most relevant factor in producing insurance cover is inevitable. In order to separate the different influences suitably, an adequate performance measurement should be carried out
Der vernetzte Autofahrer - Akzeptanz und Akzeptanzgrenzen von eCall, Werkstattvernetzung und Mehrwertdiensten im Automobilbereich
Get PDFDas vernetzte Automobil bezeichnet die Möglichkeit, über Mobilfunknetze (oder auch WLAN) aus einem Fahrzeug heraus Daten z.B. zum aktuellen Betriebszustand des Fahrzeugs, zur aktuellen Position oder zur Fahrweise an unterschiedlichste Empfänger weiterzuleiten. Auf Basis dieser Technik sind ein automatisches Notrufsystem sowie zahlreiche Mehrwertdienste rund um Service und Verkehrs-steuerung realisierbar. Bisherige, kostenpflichtige Angebote konnten sich im Markt noch nicht breit durchsetzen. Die von der EU-Kommission für 2015 geplante verpflichtende Neueinführung des automatischen Notrufsystems „eCall“ wird der Verbreitung dieser Systeme aber einen deutlichen Schub geben. Mit der Hoffnung auf sinkende Zahlen von Unfallopfern gehen allerdings Bedenken einher bezüglich Datenschutz. Hinzu kommt die Sorge von Verbraucherschützern und einigen Marktteilnehmern (z.B. Pannendiensten, freien Werkstätten, Teilehändlern und Versicherern) vor einer gewissen „Monopolisierung“ der Kfz-Hersteller im After-Sales-Market, soweit alleine diese Zugriff auf die mobilen Daten erhalten. Vor diesem Hintergrund untersucht diese Studie die derzeitige Kenntnis und Akzeptanz des automatischen Notrufsystems „eCall“ sowie die Akzeptanz darüber hinausgehender Mehrwertdienste. Dazu wurde eine annähernd repräsentative Stichprobe von 1.021 privaten PKWHaltern in Deutschland befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass eCall als Notfallsystem zwar noch wenig bekannt ist, aber nach kurzer Erläuterung hohe Akzeptanz findet und nach Ansicht der großen Mehrheit der Befragten automatisch in allen Neufahrzeugen installiert werden sollte. Die damit verbundenen Mehrkosten beim Autokauf werden in Kauf genommen. Bedeutsamer erscheint dagegen der Schutz der persönlichen Daten. Als Empfänger der gesendeten Information werden im Falle eines Unfalls vorrangig Rettungsdienste, aber auch Polizei und Pannendienste gewünscht. Zudem könnten sich viele Fahrzeughalter die Weiterleitung an ihren Versicherer oder eine Verkehrsleitzentrale vorstellen. Deutlich zurückhaltender zeigen sich die Autofahrer aber, wenn es um die Übermittlung von Daten jenseits von Unfällen geht. Insbesondere eine automatische Übermittlung von Informationen erreicht hier durchgehend nur geringe Akzeptanzwerte. Die Option, die Datenübermittlung selbst zu beeinflussen, sei es durch Voreinstellung oder fallweise Aktivierung, erhöht die Akzeptanz zwar deutlich, dennoch fanden sich außerhalb des Unfallszenarios keine Anlässe, in denen die Mehrheit eine Datenweitergabe befürwortete. Diese Zurückhaltung gilt auch für den Austausch mit Werkstätten und Kfz-Herstellern. Insbesondere eine automatische Datenübermittlung wird von den meisten Autofahrern abgelehnt. Wahlfreiheit erhöht auch hier die Akzeptanz, insbesondere Daten zum Betriebszustand des Fahrzeuges zu übertragen. Die Akzeptanz-Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen - sei es nach Alter, Status oder Autotypen - sind insgesamt eher gering. Auch die generelle politische Orientierung schlägt sich nur bedingt in der Akzeptanz von eCall und Mehrwertdiensten wieder. Insgesamt wird deutlich: Wenn es nicht unmittelbar um die Sicherheit geht, braucht es überzeugender Argumente, um die Mehrheit der Autofahrer von weiteren Anwendungen zu überzeugen. Wahlfreiheit ist ein wichtiger Parameter zur Erhöhung der Akzeptanz. Ebenso bedeutsam ist ein überzeugender Datenschutz. Allerdings zeigt ein Auseinanderklaffen zwischen hohen datenschutzbezogenen Erwartungen einerseits und dem tatsächlichem Umgang mit datensensiblen Diensten in verschiedensten Lebensbereichen andererseits, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung bereit ist, ihr grundsätzliches Verlangen nach Anonymität zugunsten konkreter Vergünstigungen außer Acht zu lassen. Hier wären unter dem Aspekt des Verbraucherschutzes regulatorische Maßnahmen anzudenken.The interconnected automobile describes the technical means of transmitting data via mobile networks (or wireless) from a vehicle to different recipients. The data transmitted may include information on the current operating state of the vehicle, the current position or driving habits. Based on this technology, the introduction of an automatic emergency call system for vehicles can be realized. Additionally, numerous value-added services related to service and traffic control become feasible. Previous fee-based offers could not yet gain wide acceptance in the market, but since the EU Commission is planning the mandatory introduction of an automatic emergency call system named 'eCall‘ for 2015, these systems will spread significantly. This is associated with hoping for less mortal traffic accidents, but also with data protection concerns as well as concerns about a certain "monopolization" of the automobile manufacturers in the after-sales market as opposed to breakdown services, independent repair shops, parts distributors and insurers, if alone the manufacturers get access to mobile vehicle information. Against this background, the study at hand analyzes the car owners’ current knowledge and acceptance of the automatic emergency call system ‘eCall’ and value-added services, particularly in relation to data protection. An approximately representative sample of 1,021 private car owners in Germany were interviewed. The results show that the ‘eCall’ emergency system is still not widely known, but after a short explanation, it is highly accepted. In the opinion of the vast majority of German car owners, the system should be automatically installed in all new vehicles. The additional costs for it are accepted, but the protection of personal data appears to be problematic. The interviewees primarily wish for emergency services, but also for the police and breakdown services to receive the transmitted information in the case of an accident. In addition, many vehicle owners would be willing to send the information to their insurer or to a traffic control center, but when asked about the transmission of data without an accident being the case, the drivers are significantly more reserved. Especially an automatic transmission of information is thus hardly accepted at all. The option of the driver adjusting the data transmission himself – either by setting a default modus or by ad hoc activation – markedly increased acceptance. However, the majority of respondents saw no cases beyond the accident scenario in which they would opt for a data transfer. This caution also applies to sharing data with garages or manufacturers. In this case, the automatic transfer of data is rejected by most drivers. Again, the option of the driver adjusting the data transmission increases acceptance, mainly concerning the transmission of data regarding the vehicle’s current operating condition, with the order of preference being independent garage – manufacturer’s garage – manufacturer. The differences in acceptance between different population groups – whether by age, status, or types of cars – are generally rather low. Even the general political orientation is only partially reflected in the acceptance of ‘eCall’ and value-added services. Overall, the results demonstrate: If issues of safety are not directly concerned, it takes more convincing arguments to convince the majority of drivers of other applications. Freedom of choice is an important parameter to increase acceptance, as well as a convincing data protection policy, as most car owners are very concerned about their privacy. However, the gap between general privacy-related attitudes and the actual use of data-sensitive services in several areas of life show that a significant part of the population usually acts quite carefree and will neglect their basic need for data privacy in exchange for specific benefits. Thus, in respect of consumer protection, certain regulatory measures might be needed
A Gentle Introduction to Multi-Criteria Optimization with SPOT
Get PDFMulti-criteria optimization has gained increasing attention during the last decades. This article exemplifies multi-criteria features, which are implemented in the statistical software package SPOT. It describes related software packages such as mco and emoa and gives a comprehensive introduction to simple multi criteria optimization tasks. Several hands-on examples are used for illustration. The article is well-suited as a starting point for performing multi-criteria optimization tasks with SPOT
Verlustabsorbierung durch latente Steuern nach Solvency II in der Schadenversicherung
Get PDFDie Solvency II Standardformel erlaubt zusätzlich zum Ansatz einer Verlust- absorbierung durch Rückstellungen auch den Ansatz einer Verlustabsorbierung durch latente Steuern. Die Verlustabsorbierung durch latente Steuern hängt davon ab, wie werthaltig aktivierte latente Steuern in einer Marktwertbilanz für einen vordefinierten Verlustfall sind. Hier gibt die Standardformel keine klaren Vorgaben, sondern verlangt für den Ansatz einer Verlustabsorbierung und damit einhergehend einer Minderung des Solvenzkapitalbedarfs eine Einschätzung der Werthaltigkeit aktivierter latenter Steuern.The Solvency II Standard Formula provides the application of loss absorbency according to technical provisions as well as loss absorbency according to deferred tax. Loss absorbency according to deferred tax depends on the validity of active latent tax caused by a predefined loss in a market value balance sheet. In this case, the Standard Formula does not provide a well defined algorithm but requires an estimation of the validity of active latent tax in order to apply loss absorbency to decrease the Solvency Capital Requirements
A Friendly Introduction to RGP
Get PDFRGP is genetic programming system based on, as well as fully integrated into, the R environment. The system implements classical tree-based genetic programming as well as other variants including, for example, strongly typed genetic programming and Pareto genetic programming. It strives for high modularity through a consistent architecture that allows the customization and replacement of every algorithm component, while maintaining accessibility for new users by adhering to the "convention over configuration" principle
Forschungsbericht für das Jahr 2012
Get PDFMit diesem Bericht dokumentiert das Institut für Versicherungswesen (IVW) seine Forschungsaktivitäten des vergangenen Jahres. Wir geben damit gegenüber der Öffentlichkeit und insbesondere den Freunden und Förderern des Instituts Rechenschaft über die geleistete Forschungsarbeit. Darüber hinaus wollen wir in diesem Forschungsbericht des IVW auch darlegen, welche Forschungsziele wir am Institut verfolgen und welche Aktivitäten derzeit geplant sind.By this report the Institute of Insurance Studies documents its research activities of the past year. We render account to the public and to our friends and supporters. We also want to explain the target of our research work. And give a short outlook on the planned future activities
Rechnungsgrundlagen und Prämien in der Personen- und Schadenversicherung – Aktuelle Ansätze, Möglichkeiten und Grenzen. Proceedings zum 3. FaRis & DAV Symposium am 7. Dezember 2012 in Köln
Get PDFDie Prämienbestimmung ist nicht nur vor dem Hintergrund von Unisex ein über viele Versicherungssparten aktuell diskutiertes Thema. Häufige Veränderungen des Rechtsrahmens, die stete Entwicklung neuer Produkte, Weiterentwicklungen der Methoden und geänderte Anforderungen des Marktes beeinflussen die Wahl der Rechnungsgrundlagen als Basis der Prämienkalkulation. Einigen ausgewählten Fragestellungen aus diesem Umfeld ist das 3. FaRis & DAV-Symposium nachge-gangen. Dazu wurden Sterblichkeit und Lebenserwartung als zentrale biometrische Rechnungsgrundlagen der Personenversicherung ebenso thematisiert wie die schwierige Herleitung geeigneter Rechnungsgrundlagen für neuere Formen der Invaliditätsversicherung. Auch die Grenzen, an die der Aktuar gelegentlich stößt, und der erforderliche Pragmatismus bei der Suche nach Lösungen wurden angesprochen. Besondere Aufmerksamkeit wurde auch der betrieblichen Alters-versorgung zugewendet, die sich trotz des unsicheren rechtlichen Rahmens intensiv mit der Einführung von Unisex-Tarifen beschäftigt. Ein vertiefter Blick auf die Kalkulationsansätze in der Schaden-versicherung und den damit verbundenen Informationsbedarf für das Management rundeten das Programm ab. Die Vorträge und Diskussionsbeiträge des Symposiums sind in diesem Konferenzband zusammen gefasst.Premium calculation in insurance is a never ending challenge. Currently a lot of actuaries all over Europe deal with the derivation of unisex tables for life and health insurance . Changes in legislation, the development of new products, improvements of methods and new market demands influence the choice of the calculation bases. Some questions in this field were discussed in the 3. FaRis & DAV-Symposium. Mortality and life expentancy as central biometric basics in life insurance were treated as well as the difficult derivation of adequate actuarial bases in modern types of disability insurance. The limits of the methods and models and the necessary pragmatism in looking for solutions were named and debated. Special emphasis was given to the actuarial methods of old age pensions; despite the uncertain legal framework actuaries intensively deal with the introduction of unisex products. The program was completed by a view on the calculation methods in Non-Life and the information needed by the management. The presentations and contributions to the Symposium now appear in this conference volume
FIWA - Computational Intelligence Methods for Prediction Models in Finance- and Watermanagement
Get PDFDieser Schlussbericht beschreibt die im Projekt „Methoden der Computational Intelligence für Vorhersagemodelle in der Finanzund Wasserwirtschaft“ (FIWA) im Zeitraum von Juni 2009 bis einschließlich November 2012 erzielten Ergebnisse. In der Praxis werden für diese Vorhersagemodelle Verfahren der linearen und nichtlinearen Regression, NN, Support Vector Machines (SVM) und viele weitere Verfahren eingesetzt. Das Projekt FIWA befasste sich mit der Entwicklung modularer Systeme zur Analyse und Prognose von Daten aus der Finanz- und Wasserwirtschaft mittels Verfahren der Computational Intelligence (CI) mit methodischem Fokus auf dem CI-Unterbereich Genetic Programming (GP). Ein zentrales Ergebnis der wissenschaftlichtechnischen Arbeit im Projekt FIWA ist die Entwicklung der Open-Source Software RGP. Dabei handelt es sich um ein Software- Framework für GP, welches auf die automatische Erstellung von Vorhersagemodellen spezialisiert ist. Für die Finanzwirtschaft stand ein Handelssimulator zu Verfügung, der auf Basis von echten Finanzdaten die Qualität verschiedener Strategien testen kann. Dieser wurde im Projekt weiterentwickelt. GP wurde genutzt, um auf Basis der Simulationen genaue Vorhersagen und damit verbesserte Handelsstrategien zu entwerfen. Auch für die Wasserwirtschaft wurden Prognoseverfahren mit GP entwickelt. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Füllstandprognose für Regenüberlaufbecken. Hier konnten moderne Verfahren mit GP oder SVM klassische Methoden deutlich schlagen oder verbessern. Auch der Einsatz von Sequentieller Parameter Optimierung zeigte signifikante Verbesserungen für die Prognosegenauigkeit. Dabei war die Kombination von klassischen Methoden und GP besonders erfolgreich. GP ist nach wie vor ein sehr aktives Forschungsgebiet und erlaubt auch für die Folgezeit zahlreiche Kooperationen mit den Partnern der Fachhochschule Köln. Sowohl für technische Anwendungen als auch zur Lösung von Forschungsfragen bieten sich zahlreiche Möglichkeiten an.This report describes results achieved in the project "Computational Intelligence Methods for Forecasting Models in Finance and Water Resource Management" (FIWA) during the time frame from July 2009 to November 2012. In practice, these forecasting models are created with methods of linear- and non-linear-regression, NN, Support Vector Machines and many others. The FIWA project developed modular systems for the analysis and forecasting of data from finance and water resource management by Computational Intelligence (CI) methods, with a focus on Genetic Programming (GP). A central result is the development of the open-source software RGP, a GP-system optimized for the automatic generation of forecasting models. For finance application, a trading simulator was extended to be able to efficiently test the quality of trading strategies based on real-world data. GP was employed to generate improved strategies based on these simulations. GP was also used to generate forecasting models for water resource management. An application focus was the forecasting of fill levels of storm water tanks. Modern methods like GP and SVM where able to generate significantly better results than classical methods. Sequential Parameter Optimization was able to further improve these results. GP is a very active field of research and enables multiple cooperations with partners of the Cologne Universtiy of Applied Sciences for commercial and scientific applications