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Limitazioni per la probabilità di rovina in ipotesi di investimento del fondo e di riassicurazione
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Matematica Finanziaria-Esercizi
No full textQuesto volume è una raccolta di prove d’esame che sono state sostenute dagli studenti nelle prove d'esame dei corsi di Matematica finanziaria, nell’ambito delle lauree triennali attivate presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova.
Gli esercizi sono suddivisi in quattro parti: la prima riguarda argomenti di Matematica finanziaria classica, la seconda comprende argomenti sulle scelte finanziarie, la terza argomenti di Matematica finanziaria in condizione di incertezza, in particolare si danno solo alcune nozioni di assicurazioni sulla durata di vita. Infine nella quarta parte vengono dati alcuni esempi di prova d’esame con le rispettive soluzioni.
All’inizio di ogni paragrafo si accenna alla simbologia e ad alcune formule utili ; le soluzioni date sono più dettagliate nei vari esercizi e più snelle nelle prove d’esame conclusive
Su un problema a doppia barriera
No full textUnder the assumption of an upper reflecting barrier, the net single premium of a dynamic solvency
insurance contract is considered. Some properties are derived by means of integral and integral-
differential equations. This premium is derived in a particular case. Furthermore, the dividends
expected present value is considered and the equations fulfilled are derived with some properties
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