1,301 research outputs found
Nikolaos Politis: Study on the life of modern Greeks
No full textTitle: Μελέτη ἐπί τοῦ βίου τῶν νεοτέρων Ἑλλήνων (Study on the life of modern Greeks) Originally published: in Τόμος Α’ (vol. I), ‘Νεοελληνική Μυθολογία’ of the four-volume Μελέτη ἐπί τοῦ βίου τῶν νεοτέρων Ἑλλήνων (Athens: τύποις Σαραντάκος Οἰκονόμου, 1871). Language: Greek The excerpts used are from the original, Preface, pp. α’- γ.’ About the author Nikolaos Politis [1852, Kalamata..
Correction to “Automatic Block-Length Selection for the Dependent Bootstrap” by D. Politis and H. White
No full textA correction on the optimal block size algorithms of Politis and White (2004) is given following a correction of Lahiri's (Lahiri 1999) theoretical results by Nordman (2008).Block bootstrap, Block size, Circular bootstrap, Stationary bootstrap,
Corrigendum to ‘Subsampling Inference for the Mean of Heavy‐Tailed Long‐Memory Time Series’ by A. Jach, T. S. McElroy and D. N. Politis
No full textA corrected statement and proof of Theorem 4 of Jach, McElroy, and Politis (2012) is provided.Non peer reviewe
Ghawr as-Safi Survey and Excavations 2006-2007
No full textKonstantinos D. Politis, Margaret O'Hea, Georgios A. Papaioanno
Extrapolation de distribution de sous-échantillonnage dans les cas I. I. D. et "fortement mélangeants"
No full textSérie des documents de travail du CORELA et de HEDM ; 9604 Diffusion du document : INRA Station d'Economie et Sociologie rurales, 65 boulevard de Brandebourg, 94205 Ivry Cedex (FRA) Cote de localisation : PAR. BRT. 1996/P0663 96-04Dans les travaux de D. N. Politis et J. P. Romano, une méthodologie générale de sous-échantillonnage a été proposée pour la construction de régions de confiance asymptotique pour un paramètre thêta thêta (P) inconnu sous des conditions minimales. Néanmoins, dans quelques cas spécifiques, par exemple le cas i. i. d., il a été remarqué que les estimateurs de distribution de sous-échantillonnage étaient sous-efficaces par rapport à des estimateurs alternatifs tels que le bootstrap et/ou la distribution normale asymptotique (avec variance estimée). Les auteurs évaluent jusqu'à quel point des distributions de sous-échantillonnage peuvent être améliorées par la technique d'extrapolation, tout en assurant le maintien de la propriété de robustesse et de consistance de la distribution, même dans les cas non-réguliers. Les cas d'observations i. i. d. et/ou fortement mélangeants sont étudiés
Extrapolation de distribution de sous-échantillonnage dans les cas I. I. D. et "fortement mélangeants"
No full textSérie des documents de travail du CORELA et de HEDM ; 9604 Diffusion du document : INRA Station d'Economie et Sociologie rurales, 65 boulevard de Brandebourg, 94205 Ivry Cedex (FRA) Cote de localisation : PAR. BRT. 1996/P0663 96-04Dans les travaux de D. N. Politis et J. P. Romano, une méthodologie générale de sous-échantillonnage a été proposée pour la construction de régions de confiance asymptotique pour un paramètre thêta thêta (P) inconnu sous des conditions minimales. Néanmoins, dans quelques cas spécifiques, par exemple le cas i. i. d., il a été remarqué que les estimateurs de distribution de sous-échantillonnage étaient sous-efficaces par rapport à des estimateurs alternatifs tels que le bootstrap et/ou la distribution normale asymptotique (avec variance estimée). Les auteurs évaluent jusqu'à quel point des distributions de sous-échantillonnage peuvent être améliorées par la technique d'extrapolation, tout en assurant le maintien de la propriété de robustesse et de consistance de la distribution, même dans les cas non-réguliers. Les cas d'observations i. i. d. et/ou fortement mélangeants sont étudiés
Assessing the shape of the distribution of interest rates: lessons from French individual data.
No full textEstimating mixture models still raises numerous questions, both theoretical and empirical. However, this class of model appears quite powerful for a parcimonious modelization of ill-behaved distribution, as it is the case with loans rate vis-à-vis the private sector collected by the Banque de France from a panel of French credit institutions. Indeed, the heterogeneity of the credit market is a well-established fact which translate into high variability of interest rates at the micro level. Thus, we provide a detailed analysis of 11 categories of loans to non-financial corporations and households, and compare various procedures for the estimation of mixture models with a large number of components. The results allow us to identify modes in the distributions of interest rates and to clarify the nature of heterogeneity in the data in relation with the specialization of some part of the banking sector on particular instruments. Lastly, our methodology allows us to quantify the effects of the usury law on the upper side of the distribution, and to propose a preliminary estimate of eviction rates resulting from this regulation.Mixture Model ; Usury Law ; Credit Market.
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