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Member of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE
No full textMember of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE.
ISSN print edition: 1971-6419; ISSN online edition: 1971-3878.
Direttore responsabile: Canestrelli E
MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, Member of the Editorial Board of
No full textMember of the Editorial Board of MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE. ISSN print edition: 1971-6419; ISSN online edition: 1971-3878. Direttore responsabile: Canestrelli E.Mathematical Methods in Economics and Finance publishes original papers that contribute to the theory, methodology and applications in the areas of mathematics for economics, financial mathematics, mathematical finance, actuarial mathematics, management science and operational research. Free download of published papers are also available from the website of the journal
Alcune osservazioni sulla valutazione di obbligazioni convertibili mediante la teoria delle opzioni
No full textIn letterarura esistono numerosi studi relativi ai criteri di valutazione dei prestiti obbligazionari, ma solo in epoca più recente si è fatto uso della teoria delle opzioni in questo campo. Purtroppo i risultati ottenuti con questo nuovo approccio non sono esenti da problemi pratici, per l'esame di alcuni dei quali viene presentata questa breve nota
Lidar data at Sapelo Island, Georgia, USA
No full textThis is the data corresponding to figure 9 of the paper:
Sergio Fagherazzi, Giulio Mariotti, Nicoletta Leonardi, Alberto Canestrelli, William Nardin, William S. Kearney, Morphodynamics of salt marshes in a period of accelerated sea level rise, Submitted to Journal of Geophysical Research, Centennial Edition.</p
Mettete gli stivali: arriva l'acqua alta
No full textDopo aver brevemente presentato gli effetti dell'acqua alta a Venezia e i relativi mezzi di allertamento, l'articolo elenca e brevemente discute su alcuni modelli, dai più semplici ai più complessi, capaci di fornire buone previsioni sul livello di marea in tempi computazionalmente contenuti
La capacità di accoglienza turistica: un modello completamente sfocato
No full textQuesto lavoro offre ulteriori contributi alla analisi di un problema (la determinazione della capacità di accoglienza di un centro turistico) per sua natura impreciso e pertanto di difficile quantificazione, utilizzando un metodo (la programmazione lineare sfocata) in qualche modo capace di tener conto di tali caratteristiche.
Nella prima parte di questo lavoro viene brevemente descritta la logica utilizzata nella programmazione lineare sfocata e viene discusso il concetto di capacità di accoglienza turistica. Nella seconda parte viene presentata la formulazione del modello utilizzato per la misura di tale capacità in un centro urbano di attrazione turistica. Nella terza parte il modello viene applicato al caso di Venezia, allo scopo anche di fornire utili indicazioni per il controllo dei flussi turistici in uno dei maggiori centri di attrazione in Europa
Applications of Multidimensional Stochastic Processes to Financial Investments
No full textIn this paper we study a possible numerical method to reach the solution for a general selevtion model for investments in financial securities whose prices follow an Ito stochastic process. The core of this method is the approximations of the stochastic processes by Markov chains. In these situations, we show some applications to the Italian Stock Exchange Market, in order to verify the practical applicability of the models
Funzioni di penalità esterna in problemi di controllo ottimo quadratico a tempo discreto
No full textIn molti problemi di ottimizzazione a tempo discreto viene costruito un modello dinamico del sistema in termini di variabili di stato e di controllo, in cui le equazioni vettoriali alle differenze finite della dinamica sono lineari e la funzione costo è quadratica sia nelle variabili di stato che di controllo. Esistono numerosi approcci a tale problema non vincolato, il migliore dei quali in presenza di matrici (semi)definite positive si riconduce alla cosidetta equazione di Riccati. Spesso nelle applicazioni economico-finanziarie accade, però, di dover considerare variabili di stato e di controllo soggette a vincoli lineari. Scopo del presente lavoro è illustrare una soluzione del problema che fa uso della equazione di Riccati (per minimizzare la funzione costo) e delle funzioni di penalità esterna (per tener conto dei vincoli)
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