143 research outputs found
Effect of Oxalic Acid Treatment on Conductive Coatings Formed by Ni@Ag Core–Shell Nanoparticles
No full textCelem niniejszego zbioru danych jest przedstawienie wpływu kwasu szczawiowego, charakteryzującego się właściwościami antyoksydacyjnymi, chelatującymi oraz redukującymi na właściwości nanocząstek nikiel-srebro o strukturze rdzeń-powłoka oraz na przewodnictwo powłok na ich bazie.</p
A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes
No full textIn this paper we show that in the lognormal discrete-time stochastic volatility model with predictable conditional expected returns, the conditional expected value of the discounted payoff of a European call option is infinite. Our empirical illustration shows that the characteristics of the predictive distributions of the discounted payoffs, obtained using Monte Carlo methods, do not indicate directly that the expected discounted payoffs are infinite.option pricing, SV model, Bayesian forecasting
Dependence of the conductivity of coatings based on Ni@Ag core@shell nanoparticles on silver shell thickness
No full textCelem przeprowadzonych badań była charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek nikiel@srebro o strukturze rdzeń-powłoka ("core@shell") o różnej grubości srebrnej otoczki oraz analiza zależności rezystywności powłok na ich bazie od grubości ich otoczki oraz warunków procesu spiekania termicznego.</p
Effect of the concentration of silver nanoparticles on the conductivity of coatings based on nickel-silver core-shell NPs
No full textZbadano wpływ stężenia nanocząstek srebra o rozmiarze około 80 nm na proces formowania oraz właściwości przewodzące powłok na bazie nanocząstek nikiel-srebro o strukturze core-shell. Proces spiekania przeprowadzono przy użyciu metody spiekania termicznego.</p
Fabrication of conductive materials composed of nickel@silver core@shell nanoparticles with various shell thicknesses by a combination of chemical treatment and UV-Vis irradiation process
No full textCelem przeprowadzonych badań było rozwinięcie niskotemperaturowej metody otrzymywania powłok przewodzących na bazie nanocząstek nikiel-srebro o strukturze core-shell. W tym celu wykorzystano kombinację metody chemicznej (przy użyciu kwasu szczawiowego) oraz naświetlania promieniowaniem UV-Vis. Zbadano wpływ wraunków tych metod oraz grubości srebrnej otoczki Ni-Ag NP na właściwości prewodzące powłok na ich bazie.</p
Effect of the UV-Vis sintering process on the fabrication of conductive coatings based on Ni-Ag core–shell nanoparticles
No full textCelem przeprowadzonych badań było określenie wpływu parametrów procesu spiekania przy użyciu promieniowania UV-Vis na właściwości przewodzące powłok na bazie nanocząstek nikiel-srebro o strukturze "core-shell".</p
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility
No full textThe aim of this paper is to examine the empirical usefulness of two new MSF - Scalar BEKK(1,1) models of n-variate volatility. These models formally belong to the MSV class, but in fact are some hybrids of the simplest MGARCH and MSV specifications. Such hybrid structures have been proposed as feasible (yet non-trivial) tools for analyzing highly dimensional financial data (large n). This research shows Bayesian model comparison for two data sets with n = 2, since in bivariate cases we can obtain Bayes factors against many (even unparsimonious) MGARCH and MSV specifications. Also, for bivariate data, approximate posterior results (based on preliminary estimates of nuisance matrix parameters) are compared to the exact ones in both MSF-SBEKK models. Finally, approximate results are obtained for a large set of returns on equities (n = 34).Bayesian econometrics, Gibbs sampling, time-varying volatility, multivariate GARCH processes, multivariate SV processes
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio: Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
No full textThe s-period ahead Value-at-Risk (VaR) for a portfolio of dimension n is considered and its Bayesian analysis is discussed. The VaR assessment can be based either on the n-variate predictive distribution of future returns on individual assets, or on the univariate Bayesian model for the portfolio value (or the return on portfolio). In both cases Bayesian VaR takes into account parameter uncertainty and non-linear relationship between ordinary and logarithmic returns. In the case of a large portfolio, the applicability of the n-variate approach to Bayesian VaR depends on the form of the statistical model for asset prices. We use the n-variate type I MSF-SBEKK(1,1) volatility model proposed specially to cope with large n. We compare empirical results obtained using this multivariate approach and the much simpler univariate approach based on modelling volatility of the value of a given portfolio.Bayesian econometrics, risk analysis, multivariate GARCH processes, multivariate SV processes, hybrid SV-GARCH models
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
No full textBayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV Models for PLN/USD and PLN/DEM (1966-2001)
No full text- …
